बिग ट्रेंड इंडिकेटर लॉन्ग स्ट्रैटेजी
ChaoZhang
अवलोकन
मेजर ट्रेंड इंडिकेटर लॉन्ग (एमटीआईएल) एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों (क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन, एथेरियम और पारंपरिक स्टॉक जैसे कि एप्पल) के लिए किया जाता है। इसे संभावित बहुमुखी रुझानों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लंबी स्थिति बनाई जा सके।
रणनीति सिद्धांत
एमटीआईएल रणनीति अनुकूलित मापदंडों का उपयोग करती है, एक विशेष पुनरावलोकन चक्र के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करती है। फिर मूल्य डेटा को चिकना करने के लिए एक रैखिक रिग्रेशन पद्धति को लागू करती है, संभावित बैल बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करती है और कई संकेत देती है।
विशेष रूप से, यह रणनीति पहले एक विशिष्ट अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करती है। इसके बाद, विभिन्न मापदंडों की एक रैखिक वापसी का उपयोग करके उच्चतम और निम्नतम कीमतों को चिकना किया जाता है। यह ऊपर की ओर और नीचे की ओर उछाल पैदा करेगा। एक बहु-हेड सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब चिकनी होने के बाद उच्चतम मूल्य रेखा ऊपर की ओर उछाल देती है, और निम्नतम मूल्य रेखा भी नीचे की ओर उछाल देती है, और दीर्घकालिक रैखिक वापसी की तुलना में संचय मूल्य की एक छोटी रैखिक वापसी अधिक होती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
MTIL रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- दोहरी चिकनाई तकनीक का उपयोग कर प्रवृत्ति की पहचान, उच्च सटीकता
- रणनीतियों के परीक्षण के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए समायोज्य समय पर प्रतिक्रिया प्रारंभ करें
- अपने व्यापार वरीयताओं के लिए अनुकूलित करने के लिए अनुकूलित पैरामीटर
- मल्टी-टाइम-एक्सिस विश्लेषण के लिए हेडहेड रणनीति के साथ संयोजन
जोखिम विश्लेषण
एमटीआईएल रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- ट्रेंड ट्रेडिंग जोखिम भरा है, नुकसान बढ़ सकता है
- गलत पैरामीटर सेट करने से चूक अवसर या गलत संकेत हो सकता है
- लेन-देन की लागत को ध्यान में रखते हुए, बहुत अधिक लेनदेन से बचें
पैरामीटर को समायोजित करके, स्टॉप लॉस सेट करके, और लेनदेन की लागत को नियंत्रित करके कुछ जोखिमों से बचा जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
एमटीआईएल रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- इष्टतम पैरामीटर खोजने के लिए विभिन्न चक्र मापदंडों के संयोजन का परीक्षण करें
- गलत संकेतों से बचने के लिए मूल्य पुष्टि तंत्र को बढ़ाया गया
- अन्य सूचकांकों के साथ-साथ निर्णय क्षमता और समय के साथ-साथ संकेतों को और अधिक पुष्टि करें
- स्टॉप लॉस और स्टॉप स्टॉप रणनीतियों को स्थापित करना, एकमुश्त नुकसान और समग्र लाभ को नियंत्रित करना
संक्षेप
एमटीआईएल एक बहु-हेड रणनीति है जो रैखिक रिग्रेशन तकनीक का उपयोग करके बड़े रुझानों की पहचान करती है। यह विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करके लागू किया जा सकता है। यह एक अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करने में सक्षम है जब एक खाली-हेड रणनीति के संयोजन के साथ उपयोग किया जाता है। अनुकूलित समायोजन के बाद, इसकी सटीकता और लाभप्रदता दोनों में सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jensenvilhelm
//@version=5
strategy("Major Trend Indicator Long", shorttitle='MTIL', overlay = true)
startDate = timestamp("2001 06 18")
// Sets the start date for the strategy.
// Optimized parameters
length_high = 5
length_low = 5
linReg_st = 3
linReg_st1 = 23
linReg_lt = 75
// Defines key parameters for the strategy.
X_i = ta.highest(high, length_high)
Y_i = ta.lowest(low, length_low)
// Calculates the highest and lowest price values within the defined lookback periods.
x_y = ta.linreg(X_i + high, linReg_st1, 1)
y_x = ta.linreg(Y_i + low, linReg_lt, 1)
// Applies linear regression to smoothed high and low prices.
upper = ta.linreg(x_y, linReg_st1, 6)
lower = ta.linreg(y_x, linReg_st1, 6)
// Determines upper and lower bounds using linear regression.
upperInside = upper < y_x and upper > x_y
lowerInside = lower > y_x and lower < x_y
y_pos = (upper + lower) / 4
X_i1 = ta.highest(high, length_high)
Y_i1 = ta.lowest(low, length_low)
bull = x_y > upper and y_x > lower and ta.linreg(close, linReg_st, 1) > ta.linreg(close, linReg_lt, 5)
// Defines a bullish condition based on linear regression values and price bounds.
plotshape(series=(bull) ? y_pos : na, style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.rgb(41, 3, 255, 40), size=size.tiny)
if (time >= startDate)
if (bull)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if not (bull)
strategy.close("Long")
// Controls the strategy's execution based on the bullish condition and the start date.