गति निरपेक्ष मूल्य संकेतक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गतिशीलता निरपेक्ष मूल्य सूचक रणनीति तुषार चंदे द्वारा विकसित गतिशीलता सूचक सीएमओ पर आधारित एक सुधारित संस्करण है। यह रणनीति कीमतों के निरपेक्ष गतिशीलता मानों की गणना करके यह निर्धारित करती है कि क्या बाजार वर्तमान में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में है, ताकि बाजार के मध्य-अवधि के मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ सके।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए केंद्रीय संकेतक एक सुधारित CMO संकेतक है जिसे AbsCMO कहा जाता है। AbsCMO की गणना सूत्र हैः
AbsCMO = abs(100 * (最新收盘价 - Length周期前的收盘价) / (Length周期内价格波动绝对值的简单移动平均 * Length))
इसमें, Length औसत अवधि की लंबाई को दर्शाता है. AbsCMO मान 0 से 100 के बीच होता है. यह संकेतक गतिशीलता की दिशा और तीव्रता की विशालता को जोड़ता है, जो बाजार के मध्य-अवधि के रुझानों और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से बताता है।
जब AbsCMO ऊपर निर्दिष्ट ऊपरी ट्रैक (डिफ़ॉल्ट 70) से गुजरता है, तो यह बाजार को ओवरबॉय करने और बंद करने के लिए कहता है; जब AbsCMO नीचे निर्दिष्ट निचले ट्रैक (डिफ़ॉल्ट 20) से गुजरता है, तो यह बाजार को ओवरसेलिंग करने और अधिक करने के लिए कहता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
अन्य गतिशीलता सूचकांकों की तुलना में, AbsCMO सूचकांक के निम्नलिखित फायदे हैंः
- बाजार की मध्यम अवधि की प्रवृत्ति को अधिक सटीक रूप से आंकने के लिए मूल्य की पूर्ण गतिशीलता को प्रतिबिंबित करना;
- इस प्रकार, एक व्यक्ति को एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर खरीदारी करने की आवश्यकता होती है, और एक व्यक्ति को एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर खरीदारी करने की आवश्यकता होती है।
- 0 से 100 तक की सीमा है, जो कई नस्लों के बीच तुलना के लिए अधिक उपयुक्त है;
- बाजार के मध्यवर्ती रुझानों के प्रति संवेदनशील, अल्पकालिक तीव्र उतार-चढ़ाव के प्रति असंवेदनशील;
- अनुकूलन योग्य पैरामीटर, अनुकूलन योग्य
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
- मध्य अवधि के सूचकांक, जो अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं हैं;
- डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सभी नस्लों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है और अनुकूलन की आवश्यकता है;
- लंबी अवधि के लिए होल्डिंग से बड़ी निकासी हो सकती है।
जोखिम को उचित रूप से कम करके, पैरामीटर को अनुकूलित करके, या अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अधिक किस्मों के लिए AbsCMO के पैरामीटर का अनुकूलन;
- अन्य सूचकांकों के साथ मिलकर, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना;
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और रोकथाम नियम बनाना;
- गहरी शिक्षा जैसी तकनीकों के साथ बेहतर प्रवेश बिंदु खोजने के लिए।
संक्षेप
गतिशीलता पूर्ण मूल्य सूचक रणनीति समग्र रूप से एक अपेक्षाकृत व्यावहारिक मध्य अवधि व्यापार रणनीति है। यह कीमतों के मध्य अवधि पूर्ण गतिशीलता विशेषता का जवाब देता है, बाजार के मध्य अवधि के रुझान का आकलन करने के लिए एक मजबूत निर्णय है। लेकिन यह रणनीति अल्पकालिक तीव्र उतार-चढ़ाव के लिए संवेदनशील नहीं है, कुछ जोखिम मौजूद है। पैरामीटर अनुकूलन, सूचक फ़िल्टर, स्टॉप-लॉस तंत्र आदि के माध्यम से आगे सुधार, इस रणनीति के प्रदर्शन को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बना सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 17/02/2017
// This indicator plots the absolute value of CMO. CMO was developed by Tushar
// Chande. A scientist, an inventor, and a respected trading system developer,
// Mr. Chande developed the CMO to capture what he calls "pure momentum". For
// more definitive information on the CMO and other indicators we recommend the
// book The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented indicators
// such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. It is most closely
// related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to
// the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to
// conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="CMOabs", shorttitle="CMOabs")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(20, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = abs(100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length)))
pos = iff(nRes > TopBand, -1,
iff(nRes < LowBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")