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पूर्ण गति सूचक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-19 14:13:01
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अवलोकन

निरपेक्ष गति संकेतक रणनीति तुषार चंडे द्वारा विकसित गति संकेतक सीएमओ के आधार पर एक बेहतर संस्करण है। यह रणनीति बाजार में मध्यम अवधि के मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए मूल्य गति के निरपेक्ष मूल्य की गणना करके यह आंकती है कि बाजार वर्तमान में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक बेहतर सीएमओ संकेतक है, जिसे AbsCMO कहा जाता है। AbsCMO का गणना सूत्र हैः

AbsCMO = abs(100 * (latest closing price - closing price Length periods ago) / (simple moving average of absolute price fluctuations over Length period * Length))

जहां लंबाई औसत अवधि की लंबाई का प्रतिनिधित्व करती है। AbsCMO मूल्यों की सीमा 0 से 100 तक है। यह संकेतक मध्यम अवधि के बाजार के रुझानों और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए दिशा और गति की मजबूती को जोड़ती है।

जब AbsCMO निर्दिष्ट ऊपरी रेल (डिफ़ॉल्ट 70) को तोड़ता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार ओवरबॉल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और शॉर्ट हो जाता है; जब AbsCMO निर्दिष्ट निचले रेल (डिफ़ॉल्ट 20) को तोड़ता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार ओवरबॉल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और लंबा हो जाता है।

लाभ विश्लेषण

अन्य गति संकेतक की तुलना में AbsCMO संकेतक के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. यह मूल्य की पूर्ण गति को दर्शाता है और मध्यम अवधि की प्रवृत्तियों का अधिक सटीक आकलन करता है;
  2. यह दिशा और शक्ति को शामिल करके अधिक स्पष्ट रूप से ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करता है;
  3. इसकी सीमा 0-100 के बीच सीमित है, जिससे यह विभिन्न उत्पादों की तुलना के लिए अधिक उपयुक्त है।
  4. यह अल्पकालिक अस्थिरता के प्रति कम संवेदनशील है, जो मध्यम अवधि के रुझानों को दर्शाता है;
  5. अनुकूलन योग्य मापदंड इसे अत्यधिक अनुकूलनशील बनाते हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

  1. मध्यम अवधि के संकेतक के रूप में, यह अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील है;
  2. डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सभी उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं और उन्हें अनुकूलित करने की आवश्यकता है;
  3. लंबे समय तक रखरखाव अवधि के कारण बड़ी मात्रा में निकासी हो सकती है।

इन जोखिमों को धारण अवधि को कम करके, मापदंडों को अनुकूलित करके या अन्य संकेतकों को शामिल करके कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. अधिक उत्पादों के लिए अनुकूलित करने के लिए AbsCMO के मापदंडों को अनुकूलित करना;
  2. झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक शामिल करें;
  3. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ नियम निर्धारित करें;
  4. बेहतर प्रवेश बिंदुओं को खोजने के लिए डीप लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएं।

निष्कर्ष

संक्षेप में, निरपेक्ष गति संकेतक रणनीति एक उपयोगी मध्यम अवधि की ट्रेडिंग रणनीति है। यह मध्यम अवधि में कीमत की निरपेक्ष गति विशेषताओं को दर्शाता है और मध्यम अवधि के रुझानों की मजबूत भविष्यवाणी शक्ति है। हालांकि, यह रणनीति अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के लिए कम संवेदनशील है और कुछ जोखिमों को लेती है। पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक फिल्टर, स्टॉप लॉस तंत्र जैसे आगे के सुधार इसके लाइव प्रदर्शन को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बना सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/02/2017
//    This indicator plots the absolute value of CMO. CMO was developed by Tushar 
//    Chande. A scientist, an inventor, and a respected trading system developer, 
//    Mr. Chande developed the CMO to capture what he calls "pure momentum". For 
//    more definitive information on the CMO and other indicators we recommend the 
//    book The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented indicators 
//    such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. It is most closely 
//    related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
//          measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
//          movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to 
//          the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
//          changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
//          conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="CMOabs", shorttitle="CMOabs")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(20, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = abs(100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length)))
pos = iff(nRes > TopBand, -1,
	     iff(nRes < LowBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
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