यह रणनीति ईंटों के गठन का अनुकरण करके बाजार की गति में बदलाव का निर्धारण करती है, और ईंट की दिशा के अनुसार लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेती है।

रणनीति सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत ATR और क्लोजिंग प्राइस के बीच संबंध की गणना करके ईंटों के गठन का अनुकरण करना है। विशेष रूप से, दो वेरिएबल्स Brick1 और Brick2 परिभाषित किए जाते हैं।

Brick1 की गणना इस प्रकार है: यदि क्लोजिंग प्राइस Brick1 के कल के मान + ATR से अधिक है, तो Brick1 = Brick1 का कल का मान + ATR; यदि क्लोजिंग प्राइस Brick1 के कल के मान - ATR से कम है, तो Brick1 = Brick1 का कल का मान - ATR; अन्यथा Brick1 अपने कल के मान को ही बनाए रखता है।

Brick2 की गणना इस प्रकार है: यदि Brick1 का मान Brick1 के कल के मान से भिन्न है, तो Brick2 = Brick1 का कल का मान; अन्यथा Brick2 अपने कल के मान को ही बनाए रखता है।

इस प्रकार ईंट के गठन का अनुकरण किया जाता है। जब Brick1 में एक ATR से अधिक की वृद्धि होती है, तो एक ऊपर की ओर ईंट बनती है; जब Brick1 में एक ATR से अधिक की गिरावट होती है, तो एक नीचे की ओर ईंट बनती है। Brick2 पिछली ईंट की स्थिति को रिकॉर्ड करता है।

जब Brick1 और Brick2 ऊपर की ओर क्रॉस करते हैं, तो इसका अर्थ है कि ईंट ऊपर की ओर विस्तार कर रही है, और इसे तेजी (लॉन्ग) के रूप में माना जाता है; जब Brick1 और Brick2 नीचे की ओर क्रॉस करते हैं, तो इसका अर्थ है कि ईंट नीचे की ओर सिकुड़ रही है, और इसे मंदी (शॉर्ट) के रूप में माना जाता है।

रणनीति के लाभ

1. ATR का उपयोग करके ईंटों के गठन का निर्धारण किया जाता है, जिससे निश्चित आकार की ईंटों का उपयोग नहीं करना पड़ता और यह बाजार की अस्थिरता के अनुकूल हो सकता है।
2. ईंटों के क्रॉसओवर के माध्यम से तेजी/मंदी की दिशा का निर्धारण करके गति में बदलाव की पहचान की जाती है।
3. विभिन्न ATR अवधियों का उपयोग करके बाजार की गति के प्रति संवेदनशीलता को समायोजित किया जा सकता है।
4. ईंटों के गठन और क्रॉसओवर का दृश्य प्रतिनिधित्व बाजार की प्रवृत्ति का सहज ज्ञान प्रदान करता है।

रणनीति के जोखिम

1. ATR आकार का चुनाव रणनीति के रिटर्न को प्रभावित करता है। यदि ATR बहुत छोटा है, तो बहुत अधिक ईंटें बनेंगी, जिससे अधिक अमान्य सिग्नल उत्पन्न होंगे; यदि ATR बहुत बड़ा है, तो ईंटें बहुत कम होंगी, जिससे अवसर छूट सकते हैं।
2. वास्तविक मूल्य चाल ईंट के पैटर्न का पालन नहीं कर सकती है, और ईंट के क्रॉसओवर सिग्नल बाजार के उलटफेर से नकारे जा सकते हैं।
3. ट्रेडिंग लागतों के प्रति बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है, अन्यथा ईंटों के बार-बार क्रॉसओवर के कारण बार-बार ट्रेडिंग से शुद्ध लाभ में काफी कमी आएगी।

पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ATR अवधि पाई जा सकती है; स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट रणनीतियों को समायोजित करके अमान्य सिग्नलों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है; ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को उचित रूप से बढ़ाकर लागत के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

रणनीति अनुकूलन

1. सिग्नल फिल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन किया जा सकता है, जैसे वॉल्यूम संकेतक, ऑसिलेटर संकेतक आदि, ताकि अमान्य सिग्नलों से बचा जा सके।
2. ट्रेंड फिल्टर जोड़ा जा सकता है, केवल ट्रेंड की दिशा में सिग्नल भेजे जाएं, ताकि उलटफेर से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
3. परीक्षण अवधि में पूरे नमूने के पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन विधि का उपयोग करके स्वचालित रूप से सर्वोत्तम पैरामीटर खोजे जा सकते हैं।

निष्कर्ष

यह रणनीति गतिशील रूप से ईंटों के क्रॉसओवर का अनुकरण करके बाजार में अल्पकालिक से मध्यम अवधि की प्रवृत्ति और गति का निर्धारण करती है, और दृश्य स्वरूप सहज है। रणनीति में अनुकूलन की काफी गुंजाइश है, और पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन तथा सिग्नल फिल्टरिंग स्थिरता को और बढ़ा सकते हैं।