इचिमोकू किन्को ह्यो ऑसिलेटर ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक परिमाणात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो एक संतुलन सूचकांक और ब्रिन लाइन बैंड संकेतकों को जोड़ती है। यह रणनीति एक संतुलन सूचकांक के रूपांतरण लाइन, बेंचमार्क लाइन, और पूर्व और बाद के संकेतों का उपयोग करके व्यापार संकेतों का निर्माण करती है, जबकि ब्रिन लाइन बैंड का उपयोग करके बाजार की अस्थिरता का आकलन करती है और उचित समय पर प्रवेश करती है।
रणनीति सिद्धांत
संतुलन सूचकांक
पहली नजर में संतुलन सूचकांक चार वक्रों से बना होता है, जिसमें परिवर्तनीय रेखा, आधार रेखा, पूर्व-उद्देश्य और बाद की रेखा शामिल होती है। जिसमें परिवर्तनीय रेखा हालिया (9 दिन) के समापन मूल्य का औसत है, और आधार रेखा अधिक लंबी अवधि (२६ दिन) के समापन मूल्य का औसत है। पूर्व-उद्देश्य रेखा परिवर्तनीय रेखा और आधार रेखा का औसत है, जिसमें अग्रणीता है। बाद की रेखा अधिक लंबी अवधि (५२ दिन) की समापन मूल्य का औसत है, जिसमें पिछड़ापन है।
ब्रिन केबल बैंड
ब्रिन की लहर की पट्टी में मध्य, ऊपरी और निचले तीन रेखाएं होती हैं। मध्य रेखा n दिनों (यहां 20 दिनों के लिए सेट) के समापन मूल्य की सरल चलती औसत है। ऊपरी पट्टी मानक अंतर है जो मध्य रेखा से k गुना अधिक है (यहां 2 गुना) । निचली पट्टी मानक अंतर से k गुना कम है। यह निर्धारित करता है कि क्या कीमतें उतार-चढ़ाव की सीमा के भीतर हैं, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री का पता चलता है।
इस रणनीति का उपयोग करने के बाद, सुनहरे और मृत कांटे खरीद और बेचने के संकेत बनाते हैं। साथ ही, बुरिन के तारों के साथ, वेवबैंड मूल्य की अस्थिरता का आकलन करते हैं और कम उतार-चढ़ाव के मामले में प्रवेश संकेतों का आकलन करते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के संयोजन में एक संतुलन तालिका सूचक और ब्रीनिंग बैंड सूचक, समग्र बाजार की प्रवृत्ति और अस्थिरता का आकलन, बाजार में परिवर्तन की जानकारी को प्रभावी ढंग से निकालने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए. एक संतुलन तालिका बाजार की मुख्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित कर सकते हैं, ब्रीनिंग लाइन बैंड विशिष्ट प्रवेश समय का आकलन कर सकते.
इस रणनीति के पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है, इसे विभिन्न किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, और यह अनुकूलनशील है। एक संतुलन तालिका में विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का उपयोग किया जाता है ताकि विभिन्न चक्रों में व्यापार के अवसरों की पहचान की जा सके।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति बाजार की अस्थिरता का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से ब्रीनिंग बैंड पर निर्भर करती है। जब अचानक घटनाओं के कारण भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो ब्रीनिंग बैंड निष्क्रिय हो जाता है। इस मामले में, एक संतुलन तालिका के आधार पर निर्मित ट्रेडिंग सिग्नल गलत सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं।
इसके अलावा, पहली नजर में संतुलन की रेखा खुद भी आकस्मिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील होती है, और कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान रूपांतरण रेखा और बेंचमार्क लाइन भी गलत संकेत देती है। इसलिए इस स्थिति में बाहर निकलना या व्यापार को निलंबित करना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
प्रवेश के समय को अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, केडीजे सूचकांक यह निर्धारित करता है कि क्या यह ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, एमएसीडी यह निर्धारित करता है कि लंबी और छोटी औसत रेखा संबंध, आदि। इससे बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान प्रवेश करने से बचा जा सकता है।
इसके अलावा, मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों के माध्यम से समकक्ष तालिका के पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है। विभिन्न पैरामीटर का विभिन्न चक्रों और विभिन्न किस्मों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने से रणनीतिक लाभप्रदता में काफी वृद्धि हो सकती है।
संक्षेप
इस रणनीति के संयोजन में एक संतुलन सूचकांक और ब्रिन बैंड सूचकांक, बाजार के रुझानों का न्याय करने के साथ-साथ उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, एक मजबूत अनुकूलन क्षमता वाली एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। इस रणनीति को पैरामीटर को समायोजित करके और प्रवेश नियम को अनुकूलित करके सुधार किया जा सकता है, जो वास्तविक समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("一目均衡表シグナル + ボリンジャーバンド", overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// ボリンジャーバンドの計算
basis = ta.sma(close, bbLength)
bbUpper = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
// 1σ、2σ、3σのライン
bbUpper1 = basis + ta.stdev(close, bbLength)
bbLower1 = basis - ta.stdev(close, bbLength)
bbUpper2 = basis + 2 * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower2 = basis - 2 * ta.stdev(close, bbLength)
bbUpper3 = basis + 3 * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower3 = basis - 3 * ta.stdev(close, bbLength)
// 遅行スパンがローソクに交差した際のBuyとSellシグナル
buySignalLeadLine = ta.crossover(close, leadLine2)
sellSignalLeadLine = ta.crossunder(close, leadLine2)
// Strategy Entry and Exit Conditions for Lead Line
strategy.entry("BuyLeadLine", strategy.long, when = buySignalLeadLine)
strategy.close("BuyLeadLine", when = sellSignalLeadLine)
strategy.entry("SellLeadLine", strategy.short, when = sellSignalLeadLine)
strategy.close("SellLeadLine", when = buySignalLeadLine)
// Plotting Ichimoku Cloud
plot(conversionLine, color=color.new(color.blue, 0), title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.new(color.red, 0), title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.new(color.green, 0), title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.new(color.green, 0),
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.new(#cdf80d, 0),
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
// 2σ、3σのラインをプロット
plot(bbUpper2, color=color.rgb(100, 96, 100), title="BB Upper 2σ")
plot(bbLower2, color=color.rgb(100, 96, 100), title="BB Lower 2σ")
plot(bbUpper3, color=color.rgb(67, 61, 68), title="BB Upper 3σ")
plot(bbLower3, color=color.rgb(67, 61, 68), title="BB Lower 3σ")
// Plotting Entry and Exit Signals
plotshape(series=buySignalLeadLine, title="Buy Signal (Lead Line)", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignalLeadLine, title="Sell Signal (Lead Line)", color=color.rgb(255, 115, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)