इचिमोकू क्लाउड ऑसिलेटर ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 11:12:44
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अवलोकन

यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर और बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर को जोड़ती है। यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए इचिमोकू क्लाउड की रूपांतरण रेखा, बेस लाइन, लीडिंग स्पैन ए, और लीडिंग स्पैन बी का उपयोग करती है, जबकि बाजार की अस्थिरता का न्याय करने और उचित प्रवेश समय तय करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

इचिमोकू बादल सूचक

इचिमोकू क्लाउड संकेतक में चार रेखाएं हैंः रूपांतरण रेखा, आधार रेखा, अग्रणी स्पैन ए और अग्रणी स्पैन बी। रूपांतरण रेखा एक अल्पकालिक अवधि (9 दिन) पर औसत समापन मूल्य है। आधार रेखा एक लंबी 26-दिवसीय अवधि पर औसत समापन मूल्य है। अग्रणी स्पैन ए रूपांतरण रेखा और आधार रेखा के बीच औसत है, जो मूल्य कार्रवाई का नेतृत्व करती है। अग्रणी स्पैन बी एक और भी लंबी 52-दिवसीय अवधि पर औसत समापन मूल्य है, जो मूल्य से पीछे है। खरीद और बिक्री संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के ऊपर या नीचे पार करता है।

बोलिंगर बैंड

बोलिंगर बैंड में तीन रेखाएं होती हैं: मध्य रेखा, ऊपरी बैंड और निचला बैंड। मध्य रेखा एक एन-दिवसीय अवधि में समापन कीमतों का एक सरल चलती औसत है (यहां 20 दिनों तक सेट) । ऊपरी बैंड मध्य रेखा प्लस के गुना (यहां 2 गुना सेट) मानक विचलन है। निचला बैंड मध्य रेखा माइनस के गुना मानक विचलन है। यह आकलन करता है कि क्या कीमतें सामान्य उतार-चढ़ाव सीमाओं के भीतर हैं और बाजार के अस्थिरता स्तर को निर्धारित करती हैं।

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए अग्रणी स्पैन बी के गोल्ड क्रॉस और डेथ क्रॉस का उपयोग करती है। यह मूल्य अस्थिरता निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड को भी शामिल करती है और अस्थिरता कम होने पर बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लेती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति बाजार के रुझानों और अस्थिरता को व्यापक रूप से निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड संकेतक और बोलिंगर बैंड को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से ट्रेडिंग संकेतों का पता लगाने के लिए बाजार परिवर्तन की जानकारी को पकड़ सकती है। इचिमोकू क्लाउड बाजार की मुख्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित कर सकता है, जबकि बोलिंगर बैंड विशिष्ट प्रवेश समय निर्धारित कर सकते हैं।

इस रणनीति के मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के लिए अनुकूलित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है, जिससे यह अत्यधिक अनुकूलन योग्य हो जाता है। इचिमोकू क्लाउड के विभिन्न मापदंड संयोजनों का उपयोग करके चक्रों में व्यापार के अवसरों की पहचान की जा सकती है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से बाजार की अस्थिरता निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड पर निर्भर करती है। जब ब्लैक स्वान घटनाओं के कारण चरम अस्थिरता होती है तो बैंड विफल हो सकते हैं। उस स्थिति में, इचिमोकू क्लाउड के आधार पर निर्मित ट्रेडिंग सिग्नल झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।

इसके अलावा, इचिमोकू क्लाउड लाइनें खुद भी बाजार के तेज उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं। रूपांतरण और आधार रेखाएं गलत संकेत प्रदान कर सकती हैं जब कीमतें बेतहाशा उतार-चढ़ाव करती हैं। ऐसी स्थितियों में पदों से बाहर निकलना या व्यापार को निलंबित करना शायद सबसे अच्छा विकल्प है।

अनुकूलन दिशाएँ

प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों को संयोजन में विचार किया जा सकता है, जैसे कि बाजार में ओवरबॉट/ओवरसोल्ड है या नहीं यह देखने के लिए KDJ और दीर्घकालिक/अल्पकालिक चलती औसत संबंधों की जांच करने के लिए MACD। इससे अत्यधिक अस्थिरता के दौरान बाजार में प्रवेश से बचा जा सकता है।

इसके अलावा, मशीन लर्निंग का लाभ इचिमोकू क्लाउड के मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए उठाया जा सकता है। विभिन्न मापदंडों का चक्रों और उत्पादों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इष्टतम मापदंड संयोजन ढूंढना रणनीति की लाभप्रदता में काफी सुधार कर सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति बाजार के रुझानों और अस्थिरता दोनों को ध्यान में रखने के लिए इचिमोकू क्लाउड संकेतक और बोलिंगर बैंड्स को जोड़ती है। यह एक अनुकूलनात्मक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। लाइव ट्रेडिंग में अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए पैरामीटर को समायोजित करके और प्रवेश नियमों को अनुकूलित करके रणनीति में सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("一目均衡表シグナル + ボリンジャーバンド", overlay=true)

conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

// ボリンジャーバンドの計算
basis = ta.sma(close, bbLength)
bbUpper = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)

// 1σ、2σ、3σのライン
bbUpper1 = basis + ta.stdev(close, bbLength)
bbLower1 = basis - ta.stdev(close, bbLength)

bbUpper2 = basis + 2 * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower2 = basis - 2 * ta.stdev(close, bbLength)

bbUpper3 = basis + 3 * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower3 = basis - 3 * ta.stdev(close, bbLength)

// 遅行スパンがローソクに交差した際のBuyとSellシグナル
buySignalLeadLine = ta.crossover(close, leadLine2)
sellSignalLeadLine = ta.crossunder(close, leadLine2)

// Strategy Entry and Exit Conditions for Lead Line
strategy.entry("BuyLeadLine", strategy.long, when = buySignalLeadLine)
strategy.close("BuyLeadLine", when = sellSignalLeadLine)

strategy.entry("SellLeadLine", strategy.short, when = sellSignalLeadLine)
strategy.close("SellLeadLine", when = buySignalLeadLine)

// Plotting Ichimoku Cloud
plot(conversionLine, color=color.new(color.blue, 0), title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.new(color.red, 0), title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.new(color.green, 0), title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.new(color.green, 0),
     title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.new(#cdf80d, 0),
     title="Leading Span B")

fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))



// 2σ、3σのラインをプロット

plot(bbUpper2, color=color.rgb(100, 96, 100), title="BB Upper 2σ")
plot(bbLower2, color=color.rgb(100, 96, 100), title="BB Lower 2σ")

plot(bbUpper3, color=color.rgb(67, 61, 68), title="BB Upper 3σ")
plot(bbLower3, color=color.rgb(67, 61, 68), title="BB Lower 3σ")

// Plotting Entry and Exit Signals
plotshape(series=buySignalLeadLine, title="Buy Signal (Lead Line)", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignalLeadLine, title="Sell Signal (Lead Line)", color=color.rgb(255, 115, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

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