सीडीसी कार्रवाई क्षेत्र रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सीडीसी कार्यक्षेत्र[टीएस ट्रेडर] रणनीति एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है जो सीडीसी गतिशील क्षेत्र सूचकांक पर आधारित है। यह रणनीति तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसिंग को खरीदने और बेचने के संकेत के रूप में उपयोग करती है। यह तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करने पर खरीदने के लिए संकेत देता है, और धीमी गति से चलती औसत के नीचे से गुजरने पर बेचने के लिए संकेत देता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य संकेतों में तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत शामिल हैं। रणनीति पहले कीमतों के अंकगणितीय औसत की गणना करती है, फिर उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित चक्र की लंबाई के आधार पर तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत की गणना करती है। तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करने पर इसे बैल संकेत के रूप में माना जाता है; तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार करने पर इसे भालू संकेत के रूप में माना जाता है।
बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने के बाद, रणनीति वर्तमान समापन मूल्य और चलती औसत के संबंध का और अधिक आकलन करती है। यदि यह एक बैल बाजार है, और समापन मूल्य तेजी से चलती औसत से ऊपर है, तो एक मजबूत खरीदने का संकेत है; यदि यह एक भालू बाजार है, और समापन मूल्य तेजी से चलती औसत से नीचे है, तो एक मजबूत बेचने का संकेत है।
इन खरीद और बिक्री संकेतों के आधार पर, रणनीति स्वचालित व्यापार कर सकती है। जब खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है, तो लंबी स्थिति खोलें; जब बिक्री संकेत ट्रिगर किया जाता है, तो लंबी स्थिति को कम करें या स्थिति को खाली करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- चलती औसत का उपयोग एक आधारभूत सूचक के रूप में किया जाता है, जिसका सैद्धांतिक आधार मजबूत और समझने में आसान होता है;
- दो चलती औसत के संयोजन से, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और बाजार के रुझानों की पहचान की जा सकती है;
- समापन मूल्य और चलती औसत के बीच संबंध के साथ, एक मजबूत खरीद और बिक्री समय निर्धारित किया जा सकता है;
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है और स्वचालित लेनदेन को लागू करना आसान है;
- बाजार के आधार पर चलती औसत चक्र को अलग-अलग स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- यह भी कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं से पहले, यह स्पष्ट हो गया था कि इस तरह की घटनाओं से पहले भी, यह बहुत अधिक संभावना थी।
- इस तरह की घटनाओं के बाद, व्यापारियों के लिए एक और बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर यह बदल जाता है, तो यह एक बड़ा नुकसान हो सकता है।
- रिसेप्शन डेटा में रीयल डिस्क से अंतर है, और रीयल डिस्क प्रभाव में गिरावट आ सकती है।
इन जोखिमों के लिए, अन्य संकेतकों के संयोजन के माध्यम से प्रवेश के समय को निर्धारित करने, या देरी को कम करने के लिए उचित रूप से कम चलती औसत चक्र जैसे तरीकों को अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- बाजार में बदलाव के लिए चलती औसत चक्रों का अनुकूलन करना;
- यह भी कहा गया है, “हमारा लक्ष्य है कि हम अपने व्यापार को बढ़ावा दें और अपने व्यापार को बढ़ावा दें।
- अन्य सूचकांकों के साथ मिलकर, प्रवृत्ति में बदलाव की पहचान की गई;
- स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें और नुकसान को नियंत्रित करें।
संक्षेप
कुल मिलाकर, सीडीसी कार्यक्षेत्र[[टीएस व्यापारी] रणनीति दोहरी चलती औसत क्रॉसिंग का उपयोग करके एक अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति को लागू करती है। इस रणनीति को समझने और लागू करने में आसानी है, लेकिन कुछ अनुकूलन योग्य स्थान भी हैं। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति एक स्थिर रणनीति बन सकती है जो लंबे समय तक रखने लायक है।
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/
//@version=4
strategy("CDC Action Zone [TS Trader]", overlay=true)
// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement
src = input(title="Data Array", type=input.source, defval=ohlc4)
prd1 = input(title="Short MA period", type=input.integer, defval=12)
prd2 = input(title="Long MA period", type=input.integer, defval=26)
AP = ema(src, 2)
Fast = ema(AP, prd1)
Slow = ema(AP, prd2)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
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ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
Bullish = Fast > Slow
Bearish = Fast < Slow
Green = Bullish and AP > Fast
Red = Bearish and AP < Fast
Yellow = Bullish and AP < Fast
Blue = Bearish and AP > Fast
//Long Signal
Buy = Green and Green[1] == 0
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//Short Signal
Short = Red and Red[1] == 0
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//Plot
l1 = plot(Fast, "Fast", linewidth=1, color=color.red)
l2 = plot(Slow, "Slow", linewidth=2, color=color.blue)
bcolor = Green ? color.lime : Red ? color.red : Yellow ? color.yellow : Blue ? color.blue : color.white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1, l2, bcolor)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window() and Buy)
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strategy.close("Buy", when=window() and Sell)
strategy.close("Sell", when=window() and Buy)