ओबीवी, सीएमओ और कॉपॉक वक्रों पर आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
आरबी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग थ्री-इन-वन रणनीति एक मिश्रित रणनीति है जिसमें ओबीवी, सीएमओ और कॉप्पोक वक्र शामिल हैं। यह रणनीति बाजार की तीन आयामों को ध्यान में रखती है, जो अधिक से अधिक गर्मी, मध्यम-लघु अवधि की प्रवृत्ति और लंबी अवधि की प्रवृत्ति को जोड़ती है, और अधिक विश्वसनीय प्रवेश के लिए ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल निम्नलिखित तीन संकेतकों के संयोजन से प्राप्त होते हैंः
ओबीवीः एक बड़ी पारी की गर्मी को दर्शाता है, जो वायु सेना की ताकत को दर्शाता है। ओबीवी में वृद्धि से कई पक्षों की ताकत बढ़ जाती है, ओबीवी में गिरावट से वायु सेना की ताकत बढ़ जाती है।
सीएमओः मध्यम और अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन की दर की प्रवृत्ति को दर्शाता है। सीएमओ सकारात्मक के लिए अल्पकालिक में वृद्धि की प्रवृत्ति में है, सीएमओ नकारात्मक के लिए गिरावट की प्रवृत्ति में है।
कॉप्पोक वक्रः दीर्घकालिक मूल्य परिवर्तन दर की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कॉप्पोक वक्र ऊपर की ओर लंबी रेखा को ऊपर की ओर और नीचे की ओर गिरावट की ओर दर्शाता है।
जब ओबीवी बढ़ता है, तो सीएमओ और कॉपपॉक वक्र एक साथ बढ़ते हैं, तो एक खरीद संकेत होता है। यह एक मजबूत बहुपक्षीय ताकत का प्रतीक है, जो मध्यम और दीर्घकालिक में ऊपरी चैनल में है, एक बेहतर खरीद बिंदु है।
इसके विपरीत, जब ओबीवी गिरता है, तो सीएमओ और कॉप्पोक वक्र एक साथ गिरते हैं। यह बिक्री का संकेत देता है। इसका मतलब है कि वायु सेना की ताकत बढ़ जाती है, और मध्यम और दीर्घकालिक नीचे की ओर जाने का मार्ग खुल जाता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बाजार के तीन आयामों को व्यापक रूप से ध्यान में रखा गया है, जो कि बाजार के उच्च तापमान, मध्यम-लघु अवधि के रुझान और दीर्घकालिक रुझान हैं। ट्रेडिंग सिग्नल केवल बड़े पैमाने पर, मध्यम-लघु अवधि और दीर्घकालिक स्तर से ट्रेंड के विचलन को सुनिश्चित करने के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। सीएमओ की संवेदनशीलता का उपयोग करते हुए, अल्पकालिक अवसरों को पकड़ने के लिए, कोप्पोक वक्र एक लंबी लहर की गारंटी देता है।
इसके अलावा, इस रणनीति का उपयोग खरीद और बिक्री के द्वि-दिशात्मक संकेतों के निर्माण के साथ किया जाता है, जिससे बेहतर पूंजी उपयोगिता प्राप्त की जा सकती है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि कोप्पोक वक्र और सीएमओ द्वारा आरओसी की गणना की अवधि लंबी है और इसमें कुछ विलंबता होगी। जब बाजार में अचानक घटनाएं तीव्र रूप से बदलती हैं, तो कोप्पोक वक्र और सीएमओ सूचक निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं। इस समय ओबीवी के त्वरित निर्णय पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ओबीवी एक संचयी ऊर्जा रेखा के रूप में है, जो कि अचानक घटनाओं के लिए कुछ रूट के लाइनों में भी विलंबता होगी।
इसके अलावा, तीनों सूचकांकों को एक साथ जोड़कर निर्णय लेने से निर्णय की सटीकता प्रभावित होती है, जो कि सूचकांकों के बीच भार को ध्यान में नहीं रखता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
कोप्पोक वक्र और सीएमओ सूचकांक के लिए अनुकूलन आरओसी चक्र सेटिंग्स का उपयोग किया जाता है ताकि सूचकांक के पैरामीटर स्वचालित रूप से बाजार में परिवर्तन की आवृत्ति के अनुकूल हो सकें।
संकेतकों का वजन बढ़ाया गया है, जिससे कुछ अधिक सटीक संकेतकों का नेतृत्व किया जा सके, जिससे संकेतों की स्थिरता बढ़ सके।
एटीआर-जैसे संकेतकों का उपयोग करके ट्रेडों के लिए स्टॉप-लॉस रेंज सेट करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों को जोड़ना, एकल ट्रेडों के लिए अधिकतम नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना।
ओबीवी की त्वरित प्रतिक्रिया का लाभ उठाएं, ओबीवी रिवर्स को स्टॉप लॉस सिग्नल के रूप में सेट करें और बड़े नुकसान से बचें।
संक्षेप
आरबी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग थ्री-इन-वन रणनीति व्यापक रूप से बड़े बाजार की गर्मी, मध्यम-लघु अवधि की गतिशीलता और दीर्घकालिक गतिशीलता के तीन आयामों को ध्यान में रखती है, जो एक खरीद और बिक्री सिग्नल बनाती है। यह कई संकेतकों के फायदे को जोड़ती है, यह सुनिश्चित करती है कि बाजार की स्थिति और मध्यम-लंबे समय की प्रवृत्ति एकजुट होने के बाद एक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। मुख्य लाभ यह है कि संकेत स्थिर और विश्वसनीय है, और प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकडाउन से बचा जाता है। बाद में अनुकूलित डिजाइन के माध्यम से, रणनीति की वास्तविक प्रभावशीलता को और बढ़ाएं।
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)
// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")
// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)
// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)
// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)
// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold
// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")
// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)