मूविंग एवरेज रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल चलती औसत पर आधारित एक क्रॉस-मध्यम-लाइन रिवर्स रणनीति है। यह एक सरल चलती औसत का उपयोग करता है जिसकी लंबाई 1 और लंबाई 5 है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुवर्ती रणनीति है जब एक छोटी अवधि की चलती औसत नीचे से लंबी अवधि की चलती औसत को पार करती है और ऊपर से नीचे से खाली होती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 1 दिन की सरल चलती औसत sma1 और 5 दिन की सरल चलती औसत sma5 की गणना करके बंद की जाती है, sma1 पर sma5 पहनते समय अधिक प्रवेश करते हैं, और sma1 के नीचे sma5 पहनते समय खुले में प्रवेश करते हैं। स्टॉप लॉस को \( 5 से नीचे और स्टॉप लॉस को \) 150 से ऊपर सेट करें; स्टॉप लॉस को \( 5 से ऊपर और स्टॉप लॉस को \) 150 से नीचे सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए द्वि-समान रेखा का उपयोग करें, स्टॉप लॉस के तुरंत बाद प्रवेश को उलटने से बचें
- चलती औसत पैरामीटर सरल और तर्कसंगत है, और यह अच्छी तरह से परीक्षण किया गया है
- स्टॉप लॉस की सीमा कम है, जो कुछ बाजार उतार-चढ़ावों को सहन कर सकती है
- एक बड़ी रोक-टोक, पर्याप्त लाभ के लिए
जोखिम विश्लेषण
- द्वि-समान-रेखा रणनीतियों को आसानी से धोखा दिया जाता है, बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान स्टॉप लॉस की संभावना अधिक होती है
- ट्रेंड ट्रैक करने में असमर्थता, लॉन्ग लाइन लाभप्रदता सीमित
- पैरामीटर अनुकूलन के लिए सीमित स्थान, अति-अनुकूलन के लिए आसान
- विभिन्न किस्मों के लिए विशिष्ट व्यापारिक किस्मों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है
अनुकूलन दिशाः
- गलत संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें
- गतिशील समायोजन स्टॉप लॉस बढ़त
- चलती औसत को अनुकूलित करें
- अस्थिरता सूचकांक के साथ संयोजन, स्थिति के आकार को नियंत्रित करना
संक्षेप
इस रणनीति के रूप में एक सरल द्वि-समान-रेखा रणनीति, संचालन में सरल, लागू करने में आसान है, जो रणनीति के विचारों को जल्दी से सत्यापित कर सकती है। लेकिन इसकी सहनशक्ति और लाभप्रदता की जगह अपेक्षाकृत सीमित है, और पैरामीटर और फ़िल्टर की शर्तों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि यह अधिक बाजार की स्थिति के अनुकूल हो सके। शुरुआती लोगों के लिए पहली मात्रात्मक रणनीति के रूप में, इसमें बुनियादी घटक शामिल हैं, जो एक सरल ढांचे के रूप में पुनरावर्ती सुधार कर सकते हैं।
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start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long) // Enter long
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short) // Enter short
if (longCondition)
lastLongOrderPrice := close
if (shortCondition)
lastShortOrderPrice := close
// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5 // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151 // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5 // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150 // 100 USDT lower than the last short order price
// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)