ईएमए मूविंग एवरेज पर आधारित अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ईएमए औसत रेखा के क्रॉसिंग सिद्धांत पर आधारित है और एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति तैयार की गई है, जो बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए उचित शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है जब शेयर की कीमत में कुछ हद तक सुधार होता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 5 अलग-अलग पैरामीटर के ईएमए औसत रेखाओं का उपयोग करती है, जो 10 दिन की रेखा, 20 दिन की रेखा, 50 दिन की रेखा, 75 दिन की रेखा और 200 दिन की रेखा है। इसके ट्रेडिंग सिग्नल के निर्माण का तर्क हैः
जब कीमत 75 दिन की रेखा को पार करती है और 50 दिन की रेखा को पार करती है, तो शॉर्ट लाइन रिड्यूस सिग्नल को शेयर की कीमत के एक निश्चित आयाम के रूप में माना जा सकता है, जिसे घाटा माना जा सकता है;
यदि 10 वीं रेखा के नीचे 20 वीं रेखा को पार करने के बाद, तो शून्य जारी रहता है; जब 10 वीं रेखा 20 वीं रेखा को फिर से पार करती है, तो एक शून्य खरीद, इस दौर के लिए शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग को समाप्त करती है।
इस तरह के ट्रेडिंग लॉजिक डिजाइन के माध्यम से, शेयरों की कीमतों में अल्पकालिक में बड़ी उतार-चढ़ाव को पकड़ना और रिटारगेट चरण में प्रतिभूति के अंतर को कम करना संभव है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ट्रेडिंग सिग्नल का उत्पादन सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान है। केवल कुछ चलती औसत के क्रॉसिंग पर भरोसा करके, ट्रेडिंग निर्णयों को पूरा किया जा सकता है। जटिल मॉडल और भारी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा की आवश्यकता नहीं है, जिससे कार्यान्वयन की कठिनाई कम हो जाती है।
इसके अलावा, रणनीतियों को कई ईएमए के समूहों के साथ संयोजित किया जाता है, जो बाजार के शोर को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकते हैं और मध्यम और अल्पकालिक रुझानों के पलटने के समय की पहचान कर सकते हैं, जिससे व्यापारिक निर्णय सटीक रूप से किए जा सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि शेयरों की कीमतों में अल्पावधि में भारी उतार-चढ़ाव होता है। यदि शेयरों की कीमतों में अनियंत्रित तेजी से वृद्धि या गिरावट होती है, तो यह रोक या रोक सीमा को तोड़ने का कारण बनती है, जिससे भारी नुकसान होता है। इसके अलावा, यदि गलत पैरामीटर चुने जाते हैं, तो व्यापार संकेत बहुत बार हो सकते हैं, जो रणनीति के लाभ को भी प्रभावित कर सकते हैं।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, औसत रेखा पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करना चाहिए ताकि व्यापार आवृत्ति को मध्यम स्तर पर रखा जा सके; साथ ही उचित स्टॉप-लॉस बढ़त सेट करें, ताकि एकल नुकसान से बचा जा सके। जब विशेष बाजार की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, रणनीतिक व्यापार को निलंबित करना।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति में मुख्य रूप से पैरामीटर समायोजन पर अनुकूलन की जगह है। आप अधिक संयोजनों के पैरामीटर का परीक्षण कर सकते हैं, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन की तलाश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अधिक औसत, जैसे कि 60 दिन की रेखा, 120 दिन की रेखा, आदि को पेश किया जा सकता है, जो एक समृद्ध व्यापारिक संकेत स्रोत है।
इसके अलावा, रोकथाम, रोकथाम और अन्य आयामों में अनुकूलन किया जा सकता है। उचित रूप से रोकथाम की चौड़ाई को ढीला करना, जो गलत रोकथाम की संभावना को कम कर सकता है; रोकथाम की चौड़ाई को कसना, जो लाभप्रदता में सुधार कर सकता है। इन मापदंडों के समायोजन के लिए सबसे अच्छा मापदंडों का चयन करने की आवश्यकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में एक सरल, सरल और व्यवहार्य शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है, जो ईएमए के औसत क्रॉसिंग पर आधारित है। इस रणनीति के संकेत स्पष्ट हैं, इसे लागू करना आसान है, और मध्यम और अल्पकालिक रुझानों के उलट के साथ व्यापार के अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम है। पैरामीटर को समायोजित करके और स्टॉप, स्टॉप और स्टॉप सेटिंग्स को अनुकूलित करके, इस रणनीति को बेहतर प्रभाव के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theswissguy
//@version=5
strategy("Jan 2024 Daily (Short)", initial_capital = 10000, overlay=true, commission_value = 1)
// use closing prices as data source throughout calcs.
ema_source = close
price = close
// set up the EMA curves.
ema10 = ta.ema(ema_source, 10)
ema20 = ta.ema(ema_source, 20)
ema50 = ta.ema(ema_source, 50)
ema75 = ta.ema(ema_source, 75)
ema200 = ta.ema(ta.ema(ema_source, 200), 35)
plot(ema10, color=color.red, title="EMA10")
plot(ema20, color=color.orange, title="EMA20")
plot(ema50, color=color.green, title="EMA50")
plot(ema75, color=color.yellow, title="EMA75")
plot(ema200, color=color.blue, title="EMA200", linewidth = 4)
// if EMA50 <= price <= EMA75 AND EMA10 < EMA20 - sell
dailySellIndicator = ta.crossover(price, ema75) and ta.crossunder(price, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema20)
dailyBuyIndicator = ta.crossover(ema10, ema20)
if(dailySellIndicator)
strategy.entry("daily", strategy.short)
else if(dailyBuyIndicator)
strategy.entry("daily", strategy.long)