मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति डीएमआई संकेतक पर आधारित है, जो + डीआई और - डीआई के क्रॉसिंग की निगरानी करके स्टॉक मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, जो प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए प्रवृत्ति की ताकत को पहचानने के लिए एडीएक्स संकेतक के साथ काम करती है। जब + डीआई पर डीआई के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, तो मल्टीहेड प्रवेश किया जाता है, जब स्टॉप-लॉस ट्रिगर होता है या - डीआई के माध्यम से डीआई के माध्यम से।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में डीएमआई सूचक के दो घटकों का उपयोग किया जाता हैः + डीआई और - डीआई + डीआई बढ़त की गति को मापता है, + डीआई ऊपर-डीआई संकेत देता है कि खरीदार की बढ़त की गति मजबूत है - डीआई गिरावट की गति को मापता है, - डीआई नीचे-डीआई + डीआई संकेत देता है कि विक्रेता की गिरावट की गति मजबूत है
जब + डीआई पर - डीआई के माध्यम से, यह एक उछाल का संकेत देता है, तो यह एक बहु-प्रवेश रणनीति है। प्रवेश के बाद, रैखिक चलती रोक उच्चतम मूल्य के एक निश्चित अनुपात को ट्रैक करती है। जब कीमत पीछे हटती है, तो रोक मूल्य नीचे गिर जाता है, जो कुछ हद तक पहले की कमाई को बंद कर देता है।
जब-डीआई नीचे + डीआई के माध्यम से गुजरता है, तो गिरावट की प्रवृत्ति को प्रतिस्थापित करता है, इस समय रणनीति को समतल किया जाता है। प्रवृत्ति की ताकत और कमजोरी को एडीएक्स सूचक द्वारा पहचाना जा सकता है, एडीएक्स जितना अधिक होता है, शेयर की कीमत की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट होती है। इसलिए, रणनीति एडीएक्स को एक सहायक निर्णय सूचक के रूप में उपयोग करती है, केवल तभी प्रवेश करती है जब एडीएक्स किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर होता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति स्टॉक मूल्य के रुझान के मोड़ को पकड़ती है और चलती औसत ट्रेंड को ट्रैक करती है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के तीन प्रमुख लाभ हैंः
डीएमआई का उपयोग करके स्टॉक की कीमतों की दिशा का निर्धारण करने के लिए सटीक और विश्वसनीय। डीएमआई सरल चलती औसत जैसे संकेतकों की तुलना में ट्रेंड टर्नओवर का निर्धारण करने के लिए अधिक सटीक है।
ADX सूचक का उपयोग करें प्रवृत्ति की ताकत और कमजोरियों की पहचान करें, अस्थिरता में बार-बार व्यापार करने से बचें। रणनीति को अधिक स्थिर बनाएं।
रैखिक चलती रोक तंत्र, गतिशील रूप से रोक की स्थिति को समायोजित करने में सक्षम, प्रवृत्ति के उलट होने पर जल्दी से रोकना। और लाभ के कुछ हिस्सों को लॉक करना, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना।
रणनीतिक नियम सरल और स्पष्ट हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं, जो मात्रा के लिए उपयुक्त हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः
कुछ विशेष बाजारों में डीएमआई सूचकांक की विफलता की संभावना। डीएमआई सभी बाजारों पर लागू नहीं होता है और जब रुझान स्पष्ट नहीं होता है, तो गलत संकेत उत्पन्न करने के लिए आसान होता है।
स्टॉक की कीमतों में गिरावट का जोखिम, स्टॉपलॉस के बाद फिर से गिरने का जोखिम। इस जोखिम को कम करने के लिए कुछ बफर स्पेस रखा जा सकता है।
ADX पैरामीटर की गलत सेटिंग का जोखिम। ADX पैरामीटर सीधे रणनीति के समय के परिणामों को प्रभावित करते हैं। यदि यह बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, तो यह प्रदर्शन को प्रभावित करेगा।
क्योंकि एक रैखिक गतिशील रोकथाम विधि का उपयोग किया जाता है, तेजी से बढ़ते समय खेल से बाहर निकलने के लिए रोकथाम के जोखिम को कम किया जा सकता है। इस समय, रोकथाम ट्रैकिंग पैरामीटर को विशेष परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
पैरामीटर समायोजन, सख्त रोक, प्रक्रिया ढांचे का अनुकूलन आदि के माध्यम से जोखिम को और कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए MACD, KDJ आदि जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग सहायक निर्णय के लिए करें।
विभिन्न विधियों का परीक्षण करें, जैसे कि वक्र गतिज गतिज गतिज गतिज गतिज गतिज गतिज।
स्थिति प्रबंधन तंत्र को बढ़ाएं, प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के बाद धीरे-धीरे स्थिति बढ़ाएं, लाभप्रदता में वृद्धि करें।
डीएमआई और एडीएक्स के पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए उच्च आवृत्ति कारक, मशीन सीखने और अन्य विधियों के साथ संयोजन, जो रणनीति को अधिक बुद्धिमान बनाता है।
एक प्रोग्रामयुक्त वायु नियंत्रण मॉड्यूल को जोड़ना, जोखिम बजट और अन्य तरीकों का उपयोग करके अधिकतम वापसी को सख्ती से नियंत्रित करना
विभिन्न साधनों के माध्यम से सहयोग, रणनीतियों की दक्षता, स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है।
संक्षेप
रणनीति का समग्र संचालन तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है, डीएमआई सूचक का उपयोग स्टॉक मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है, एडीएक्स सूचक प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने में मदद करता है, रैखिक चलती रोकथाम विधि जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। रणनीति का प्रदर्शन अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन अभी भी कुछ जोखिमों को रोकने की आवश्यकता है। निरंतर अनुकूलन परीक्षण के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और दक्षता को धीरे-धीरे सुधारना। मुझे विश्वास है कि यह रणनीति चलती औसत ट्रैकिंग प्रकार की रणनीति का एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि बनने की उम्मीद है।
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start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//1.0 - 240202 @caddjax
strategy(title = "+DI Crossover", overlay=false)
//DMI + ADX Chart w/ overlay
// © jrregencia
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(6, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
adxmax = input.int(50, title="ADX Max Buying Area", minval=1, maxval=100)
adxmin = input.int(0, title="ADX Min Buying Area", minval=0, maxval=99)
//DI cross alert
DIPcross = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
plotshape(DIPcross, style = shape.cross , color=color.white, location=location.absolute)
plot(adx, color=color.rgb(255, 238, 0, 23), title="ADX", linewidth=2)
p1 = plot(plus, color=color.rgb(16, 137, 0, 31), title="+DI", linewidth=1)
p2 = plot(minus, color=color.rgb(143, 82, 255, 25), title="-DI", linewidth=1)
adxmaxl = hline(adxmax, title="ADX MaxLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
adxminl = hline(adxmin, title="ADX MinLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
fill(p1, p2, title="Cloud Fill", color = plus > minus ? color.teal : color.red, transp=50)
fill(adxmaxl, adxminl, title="ADX Fill", color=color.silver, transp=90)
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(3, title="Trail Long Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
// Determine entry condition
enterLong = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = high[1] * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Submit entry orders
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("XL TRL STP", stop=longStopPrice)