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बोलिंगर बैंड इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स के साथ औसत रिवर्सन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 15:07:59
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स और इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स पर आधारित एक औसत प्रतिगमन रणनीति है। यह प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए वॉल्यूम संकेतक इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स के साथ संयुक्त बोलिंगर बैंड्स ऊपरी और निचले बैंड के मूल्य ब्रेकआउट का उपयोग करती है। इस रणनीति के फायदे में शामिल हैंः कीमतों के औसत प्रतिगमन से लाभ प्राप्त करना, और वॉल्यूम संकेतकों के साथ संकेतों को फ़िल्टर करना। हालांकि, इसमें बड़े ड्रॉडाउन और लंबे लाभ समय जैसे जोखिम भी हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति पहले बोलिंगर बैंड के मध्य बैंड, ऊपरी बैंड और निचले बैंड की गणना करती है। मध्य बैंड बंद कीमत का सरल चलती औसत या घातीय चलती औसत है। ऊपरी और निचले बैंड को मध्य बैंड पर दो मानक विचलन को जोड़ने / घटाने से बनाया जाता है। जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है, तो इसे लंबी स्थिति लेते हुए औसत प्रतिगमन का अवसर माना जाता है। जब कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है, तो इसे औसत से अधिक विचलन माना जाता है, छोटी स्थिति लेते हुए।

निर्णय के लिए एक सहायक संकेतक के रूप में, रणनीति इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स पेश करती है। यह संकेतक मूल्य और मात्रा दोनों की जानकारी को जोड़ती है। जब सूचकांक सकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि क्रय शक्ति मजबूत हो रही है, जो लंबा संकेत देता है। जब सूचकांक नकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि बिक्री शक्ति मजबूत हो रही है, जो छोटा संकेत देता है।

शुरुआती पदों के लिए, रणनीति के लिए बोलिंगर बैंड्स बैंड के मूल्य ब्रेकआउट और इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स सूचक निर्णय दोनों की आवश्यकता होती है। स्टॉप लॉस के लिए, रणनीति समय आधारित स्टॉप लॉस को अपनाती है। यदि कुछ अवधि के बाद कोई लाभ नहीं होता है, तो रणनीति नुकसान और निकास को काटने का विकल्प चुनती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ मूल्य के औसत रिवर्स का लाभ उठाना है। जब कीमतों में औसत से बड़े विचलन होते हैं, तो सांख्यिकीय नियमों के अनुसार, कीमतों के औसत पर लौटने की संभावना अपेक्षाकृत बड़ी होती है। यह रणनीति के संचालन के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है।

मूल्य संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए वॉल्यूम संकेतक - इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स की शुरूआत एक और लाभ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम मूल्य संकेतों की वैधता साबित कर सकते हैं। इससे कम वॉल्यूम के साथ कुछ हिंसक मूल्य उतार-चढ़ाव में उत्पन्न गलत संकेतों से बचा जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि यह रणनीति मूल्य औसत प्रतिवर्तन की संभावना घटना पर निर्भर करती है, बाजार की कीमतों का यादृच्छिक चाल अभी भी स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकती है, जिससे नुकसान होता है। यह औसत प्रतिवर्तन रणनीतियों का सामना करने वाला एक सामान्य जोखिम है।

एक और प्रमुख जोखिम यह है कि कीमतों के अपने आप में लौटने की प्रक्रिया एक अपेक्षाकृत लंबा चक्र है। निवेशकों के लिए, पूंजी को कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। इस तरह के समय का जोखिम निवेशकों को अन्य बेहतर निवेश अवसरों को याद करने का कारण बन सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न बाजारों की अस्थिरता के अनुकूल बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को अनुकूलित करना, चक्र और विचलन मीट्रिक को समायोजित करना

  2. चलती औसत के अन्य प्रकार का प्रयास करें, जैसे चिकनी वृद्धि करने के लिए भारित चलती औसत

  3. अन्य प्रकार के वॉल्यूम संकेतक आज़माएं, बेहतर वॉल्यूम-मूल्य पुष्टिकरण संकेतों की तलाश में

  4. स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने की रणनीतियाँ जोड़ें, प्रति ऑर्डर अधिकतम हानि को नियंत्रित करें

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह रणनीति एक विशिष्ट औसत प्रतिगमन रणनीति है। यह संभावना की घटनाओं पर लाभ कमाता है, लेकिन जोखिम भी स्पष्ट हैं। मापदंडों के समायोजन और संकेतकों के अनुकूलन के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन निवेशकों के लिए, इस रणनीति के गुणों को सही ढंग से पहचानना भी महत्वपूर्ण है।

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
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*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index
// by SparkyFlary

//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy(title="Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index", shorttitle="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

BBlength = input(20, title="Bollinger Bands length")
BBmaType = input("SMA", title="Bollinger Bands MA type", type=input.string, options=["SMA", "EMA"])
BBprice = input(close, title="source")
timeStop = input(10, title="Time-based stop length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
withIII = input(true, title="with Intraday Intensity Index?")
IIIlength = input(21, title="Intraday Intensity Index length")

//function for choosing moving averages
f_ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type == "SMA"
        result := sma(src, len)
    if type == "EMA"
        result := ema(src, len)
    result

//Intraday Intensity Index
k1 = (2 * close - high - low) * volume
k2 = high != low ? high - low : 1
i = k1 / k2
iSum = sum(i, IIIlength)

//Bollinger Bands
BBbasis = f_ma(BBmaType, BBprice, BBlength)
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plot(BBupper, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBbasis, title="Bollinger Bands Mid line", color=color.maroon)

//Strategy
buy = close[1]<BBlower[1] and close>BBlower and (withIII ? iSum>0 : 1)
sell = close>BBbasis or buy[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and buy==0 and buy[1]==0 and buy[2]==0 and buy[3]==0)
short = close[1]>BBupper[1] and close<BBupper and (withIII ? iSum<0 : 1)
cover = close<BBbasis or short[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and short==0 and short[1]==0 and short[2]==0 and short[3]==0)

strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)
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