बोलिंगर बैंड और इंट्राडे स्ट्रेंथ इंडेक्स मीन रिवर्सन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक औसत वापसी रणनीति है जो बुरिन बैंड और दिन के भीतर की ताकत सूचकांक पर आधारित है। यह बुरिन बैंड को तोड़ने के लिए कीमतों का उपयोग करता है और ट्रेड वॉल्यूम इंडेक्स के साथ दिन के भीतर की ताकत सूचकांक का उपयोग करके प्रवेश समय का निर्धारण करता है। रणनीति के लाभों में शामिल हैंः कीमतों की औसत वापसी विशेषता का उपयोग करना और वॉल्यूम एनर्जी इंडेक्स के साथ फ़िल्टर सिग्नल का उपयोग करना।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले बुरीन बैंड के मध्य, ऊपरी और निचले रेल की गणना करती है। मध्य रेल को समापन मूल्य के लिए सरल चलती औसत या सूचकांक चलती औसत के रूप में माना जाता है। ऊपरी और निचले रेल को मानक विचलन की गणना करके बनाया जाता है, जो मध्य रेल पर दो बार मानक विचलन को कम करता है। जब कीमत नीचे की पटरी को तोड़ती है, तो औसत वापसी के अवसर के रूप में अधिक स्थिति लें। जब कीमत ऊपर की पटरी को तोड़ती है, तो कीमत को औसत से बहुत दूर जाने के लिए देखें और खाली स्थिति लें।
एक सहायक निर्णय सूचक के रूप में, रणनीति ने दिन के भीतर ताकत सूचकांक की शुरुआत की। यह सूचक मूल्य जानकारी और लेनदेन की मात्रा की जानकारी को जोड़ता है। जब सूचकांक सकारात्मक होता है, तो यह खरीद बल को बढ़ाता है, एक बहु-स्थिति संकेत के रूप में। जब सूचकांक नकारात्मक होता है, तो यह बिक्री बल को बढ़ाता है, एक खाली स्थिति संकेत के रूप में।
स्थिति खोलने के मामले में, रणनीति को एक ही समय में मूल्य को तोड़ने की आवश्यकता होती है, और दिन के भीतर ताकत सूचकांक के निर्णय संकेतक। स्टॉप के मामले में, रणनीति समय पर स्टॉप करती है, यदि एक निश्चित अवधि के बाद कोई लाभ नहीं मिलता है, तो स्टॉप को बाहर निकालने का विकल्प चुनें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कीमतों की औसत प्रतिगमन विशेषताओं का लाभ उठाने के लिए है। जब कीमतों में एक बड़ा विचलन होता है, तो सांख्यिकीय नियम के अनुसार, कीमतों के लिए औसत अक्ष प्रतिगमन की संभावना अधिक होती है, जो रणनीति के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है।
एक और लाभ यह है कि रणनीति में एक दिन के भीतर तीव्रता सूचकांक को शामिल किया गया है, जो मूल्य संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए है। लेनदेन की मात्रा मूल्य संकेतों की प्रभावशीलता को साबित करती है। यह कुछ गंभीर मूल्य उतार-चढ़ाव और कम लेनदेन की स्थिति में गलत संकेतों को रोकने के लिए है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि यह रणनीति औसत मूल्य पर वापसी की संभावना की घटना पर निर्भर करती है, लेकिन बाजार की कीमतों के यादृच्छिक आंदोलनों के कारण स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। यह औसत वापसी रणनीतियों के लिए एक सामान्य जोखिम है।
एक अन्य प्रमुख जोखिम यह है कि कीमतों के औसत मूल्य पर लौटने के लिए एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। निवेशकों के लिए, धन एक समय के लिए बंद हो सकता है। इस समय के जोखिम से निवेशकों को अन्य बेहतर निवेश अवसरों से वंचित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न बाजारों में उतार-चढ़ाव के लिए अनुकूलित बुलिन बैंड पैरामीटर, समायोजन चक्र, मानक विचलन सूचकांक
अन्य प्रकार के चलती औसत का प्रयास करें, जैसे कि रैखिक भारित चलती औसत
अन्य प्रकार के लेन-देन के संकेतकों को आज़माएं, बेहतर मूल्य पुष्टि संकेतों की तलाश करें
स्टॉप-लॉस-स्टॉप रणनीति जोड़ें और प्रत्येक ऑर्डर के लिए अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करें
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र एक विशिष्ट औसत रिटर्न रणनीति है. संभावना घटनाओं पर निर्भर लाभ के लिए, लेकिन जोखिम भी स्पष्ट है. पैरामीटर के समायोजन के माध्यम से, सूचक अनुकूलन बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए संभव है. लेकिन निवेशकों के लिए, सही ढंग से इस रणनीति के गुणों को समझना भी महत्वपूर्ण है.
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index
// by SparkyFlary
//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy(title="Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index", shorttitle="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
BBlength = input(20, title="Bollinger Bands length")
BBmaType = input("SMA", title="Bollinger Bands MA type", type=input.string, options=["SMA", "EMA"])
BBprice = input(close, title="source")
timeStop = input(10, title="Time-based stop length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
withIII = input(true, title="with Intraday Intensity Index?")
IIIlength = input(21, title="Intraday Intensity Index length")
//function for choosing moving averages
f_ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type == "SMA"
result := sma(src, len)
if type == "EMA"
result := ema(src, len)
result
//Intraday Intensity Index
k1 = (2 * close - high - low) * volume
k2 = high != low ? high - low : 1
i = k1 / k2
iSum = sum(i, IIIlength)
//Bollinger Bands
BBbasis = f_ma(BBmaType, BBprice, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(BBprice, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
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plot(BBupper, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBbasis, title="Bollinger Bands Mid line", color=color.maroon)
//Strategy
buy = close[1]<BBlower[1] and close>BBlower and (withIII ? iSum>0 : 1)
sell = close>BBbasis or buy[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and buy==0 and buy[1]==0 and buy[2]==0 and buy[3]==0)
short = close[1]>BBupper[1] and close<BBupper and (withIII ? iSum<0 : 1)
cover = close<BBbasis or short[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and short==0 and short[1]==0 and short[2]==0 and short[3]==0)
strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)