मोमेंटम ब्रेकआउट एडेप्टिव मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम
ChaoZhang
एक संक्षिप्त विवरण
इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग को प्राप्त करने के लिए एक अनुकूलन औसत और गतिशीलता संकेतकों का उपयोग करना है। सबसे पहले, रणनीति एक अनुकूलन औसत का निर्माण करने के लिए एक हीरोइन-सोनार भारित औसत और तीन-जोड़ी स्लाइडिंग औसत का उपयोग करती है; फिर, गतिशीलता संकेतकों के साथ संयोजन में, एक ब्रेकआउट सिग्नल का आकलन करने के लिए, एक ट्रेडिंग निर्णय तैयार करें।
2. रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में तीन मुख्य भाग हैं:
अनुकूलन समतुल्य रेखा का निर्माण करना। रणनीति में तीन अनुकूलन समतुल्य रेखाओं का निर्माण किया जाता है, जो कि गर्म धूप के प्रकाश की कीमतों और तीन जोड़े की चिकनी चलती औसत का उपयोग करते हैं। ये समतुल्य रेखाएं कीमतों में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं।
गतिशीलता संकेतक की गणना। रणनीति गतिशीलता संकेतक के रूप में कीमतों के तीन जोड़े के स्लाइडिंग मूविंग एवरेज के अंतर का उपयोग करती है। यह संकेतक मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव को उजागर करता है।
औसत रेखा का क्रॉसिंग एक ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में कार्य करता है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब यह तेज औसत रेखा पर धीमी औसत रेखा को पार करता है; यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है जब यह तेज औसत रेखा के नीचे धीमी औसत रेखा को पार करता है।
तीन, रणनीतिक लाभ
इस रणनीति में स्व-अनुकूली औसत रेखा और गतिशीलता संकेतक शामिल हैं, जो मूल्य परिवर्तन के रुझानों को जल्दी से पकड़ने में सक्षम हैं और व्यापारिक संकेत उत्पन्न करते हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित फायदे हैंः
- एक अनुकूलित समतुल्य रेखा बनाने के लिए जियोलिन के मूल्य का उपयोग करें, जो कीमतों में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दे सके।
- तीन-जोड़ी स्लाइडिंग मूविंग एवरेज मूल्य डेटा को प्रभावी ढंग से चिकना करने और असामान्यताओं को संभालने में मदद करता है।
- गतिशीलता सूचक स्पष्ट रूप से मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन के बिंदुओं की पहचान करता है।
- एक समान रेखा के पार होने से एक स्पष्ट व्यापारिक संकेत उत्पन्न होता है।
- नीति मापदंडों को लचीला बनाया जा सकता है और अनुकूलित किया जा सकता है।
4. जोखिम और प्रतिरोध
- जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो समानांतर क्रॉस सिग्नल को भ्रामक बनाया जा सकता है। पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, सिग्नल को फ़िल्टर करें।
- बहु-प्रमुख बाजारों में, रणनीति बेहतर प्रदर्शन करती है।
5. अपने विचारों को अनुकूलित करें
- बेहतर मापदंडों के लिए और अधिक प्रकार के चलती औसत का परीक्षण किया जा सकता है
- अतिरिक्त फ़िल्टर शर्तों को शामिल किया जा सकता है ताकि गलत संकेतों से बचा जा सके। जैसे कि लेनदेन की मात्रा को बढ़ाने के लिए फ़िल्टर।
- विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलनशीलता को समायोजित करने के लिए पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित किया जा सकता है।
VI. निष्कर्ष
इस रणनीति में स्व-अनुकूली औसत रेखा और गतिशीलता संकेतक शामिल हैं, जो मूल्य परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे एक संक्षिप्त और कुशल ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है। पैरामीटर को समायोजित करके, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीलापन से अनुकूलित किया जा सकता है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति है।
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("YASIN Crossover Strategy", overlay=true)
EMAlength = input(55, 'EMA LENGTH?')
src = ohlc4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? src : (src + haOpen[1]) / 2
haC = (ohlc4 + haOpen + ta.highest(high, 1) + ta.lowest(low, 1)) / 4
EMA1 = ta.ema(haC, EMAlength)
EMA2 = ta.ema(EMA1, EMAlength)
EMA3 = ta.ema(EMA2, EMAlength)
TMA1 = 3 * EMA1 - 3 * EMA2 + EMA3
EMA4 = ta.ema(TMA1, EMAlength)
EMA5 = ta.ema(EMA4, EMAlength)
EMA6 = ta.ema(EMA5, EMAlength)
TMA2 = 3 * EMA4 - 3 * EMA5 + EMA6
IPEK = TMA1 - TMA2
YASIN = TMA1 + IPEK
EMA7 = ta.ema(hlc3, EMAlength)
EMA8 = ta.ema(EMA7, EMAlength)
EMA9 = ta.ema(EMA8, EMAlength)
TMA3 = 3 * EMA7 - 3 * EMA8 + EMA9
EMA10 = ta.ema(TMA3, EMAlength)
EMA11 = ta.ema(EMA10, EMAlength)
EMA12 = ta.ema(EMA11, EMAlength)
TMA4 = 3 * EMA10 - 3 * EMA11 + EMA12
IPEK1 = TMA3 - TMA4
YASIN1 = TMA3 + IPEK1
t1 = time(timeframe.period, "0020-0030")
// بررسی شرایط سیگنال خرید و فروش
buyCondition = YASIN1 > YASIN and YASIN1[1] <= YASIN[1]
sellCondition = YASIN1 < YASIN and YASIN1[1] >= YASIN[1]
// اعمال سیگنال خرید و فروش
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)