बोलिंगर बैंड्स संकेतक पर आधारित सरल मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
बुरिन बैंड ब्रेकिंग रणनीति एक सरल मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो बुरिन बैंड सूचकांकों पर आधारित है। यह रणनीति बुरिन बैंड के नीचे की ओर जाने के लिए प्रदान की जाने वाली गतिशील समर्थन प्रतिरोध का उपयोग करती है, जो शेयर की कीमत के टूटने के लिए बुरिन बैंड के नीचे की ओर जाने पर लंबी स्थिति में प्रवेश और स्थिति से बाहर निकलने की शर्तों को निर्धारित करती है।
रणनीति सिद्धांत
1980 के दशक में बंडी ब्रींग (जॉन बोलिंगर) द्वारा प्रस्तावित, ब्रींग बैंड का एक सूचक है, जो एन-दिवसीय चलती औसत और एम-गुण मानक अंतर से बना है। चलती औसत को कीमतों की मध्य-अक्ष के रूप में देखा जा सकता है, जबकि मानक अंतर को मूल्य में उतार-चढ़ाव की मात्रा के रूप में देखा जा सकता है। मानक अंतर का एक बड़ा मूल्य मूल्य में उतार-चढ़ाव को अधिक तीव्रता से दर्शाता है; मानक अंतर का एक छोटा मूल्य मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करता है।
इस रणनीति के लिए प्रवेश की शर्तें हैंः जब समापन मूल्य बुरिन बैंड के नीचे की ओर गिरता है, तो अधिक प्रवेश; जब समापन मूल्य बुरिन बैंड के नीचे की ओर जाता है, तो खुले में प्रवेश। बाहर निकलने की शर्तें हैंः जब एक बहुविकल्पी मौजूद होती है, तो समापन मूल्य बुरिन बैंड के नीचे की ओर जाता है और फिर एक सपाट स्थिति को तोड़ता है; जब एक खुले स्थान मौजूद होता है, तो समापन मूल्य बुरिन बैंड के नीचे की ओर जाता है और फिर सपाट होता है।
यह रणनीति प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति के अंतर्गत आती है, जो प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से स्थिति के लाभ को बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम से प्रवृत्ति के माध्यम
रणनीतिक लाभ
एक स्थिर मूल्य स्तर का उपयोग करने से बचने के लिए एक गतिशील समर्थन प्रतिरोध बिंदु के रूप में ब्रिन बैंड सूचक का उपयोग करें, ताकि बाजार में बदलाव के लिए अनुकूल हो सके
रणनीति प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव को संदर्भित करती है, फैसले न केवल मूल्य स्तर के आधार पर, बल्कि बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर भी झूठे संकेतों को कम करने के लिए
ब्रेकआउट फ्रेमवर्क सरल, सीधा, समझने और लागू करने में आसान है
विभिन्न नस्लों और पैरामीटर बाजारों के लिए लचीला समायोज्य ब्रिन बैंड पैरामीटर
जोखिम विश्लेषण
ब्रिन बैंड सूचक पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से ट्रेडिंग सिग्नल बहुत बार हो सकते हैं और बहुत अधिक अनावश्यक ट्रेडिंग हो सकती है
एक ब्रेकआउट सिग्नल एक अल्पकालिक मूल्य गड़बड़ी हो सकती है, एक निरंतर प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, जो गलत ट्रेडों को जन्म दे सकती है
रणनीति में रोक-टोक को ध्यान में नहीं रखा गया है, कुछ निर्णय जोखिम और हानि नियंत्रण जोखिम मौजूद हैं
केवल तकनीकी संकेतकों के आधार पर, बुनियादी जानकारी के बिना, महत्वपूर्ण बुनियादी रुझान मोड़ को याद किया जा सकता है
विभिन्न बाजार किस्मों की विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना, मुनाफा-घाटा विशिष्ट बाजारों से प्रभावित हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
ब्रिन बैंड पैरामीटर को अनुकूलित करें
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम तंत्र में शामिल होना
विभिन्न समय चक्रों के साथ एक ब्रिन बैंड, बहु-चक्र ट्रेडिंग निर्णय बनाने के लिए
ट्रेडों की मात्रा के साथ, कुछ झूठे ब्रेकआउट सिग्नल से बचें
मूलभूत तत्वों को जोड़ना, प्रवेश के समय और स्थिति के आकार को निर्धारित करना
विभिन्न बाजार किस्मों के आंकड़ों का परीक्षण, रणनीति के पार-किस्म अनुकूलता का आकलन
संक्षेप
एक ब्रींज ब्रीज रणनीति एक सरल और सहज ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह ब्रीज बैंड सूचक द्वारा प्रदान की गतिशील समर्थन प्रतिरोध का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए, लंबी स्थिति में प्रवेश और शांति से बाहर निकलने की स्थिति का निर्माण करता है। रणनीति का लाभ यह है कि यह एक सरल, आसान लागू करने के लिए, मूल्य प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ने के लिए है। जोखिम को नियंत्रित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत बार-बार व्यापार से बचें। कई पहलुओं के परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, ब्रीज ब्रीज रणनीति एक प्रभावी मात्रात्मक व्यापार रणनीति विकल्प बन सकती है।
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset
// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)
// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")