मूविंग एवरेज ब्रेकआउट ट्रैप रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
औसत रेखा को तोड़ने की रणनीति एक बहु-समय फ्रेम के लिए एक सामान्य व्यापारिक उपकरण है, जो 1 मिनट और 1 घंटे के समय के फ्रेम पर लागू होता है। यह रणनीति महत्वपूर्ण बाजार के रुझानों की पहचान करने के लिए 21 दिन की चलती औसत का उपयोग करती है, जबकि एटीआर सूचक का उपयोग करके संभावित मल्टीहेड और रिक्त हेड ट्रैप्स की पहचान करती है। यह रणनीति 85% तक लाभप्रद है, जो सर्वोत्तम परिस्थितियों में 88% तक हो सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले 21 तारीख के सूचकांक के चलती औसत की गणना की जाती है ताकि समग्र रुझान और दिशा का पता लगाया जा सके। इसके बाद हाल के एन दिनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना की जाती है (N एक समायोज्य पैरामीटर है) । यदि समापन मूल्य हाल के दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक है, और इसके बाद निम्नतम मूल्य हाल के उच्चतम मूल्य और एटीआर संकेतक के गुणन के बाद के मूल्य से नीचे गिर गया है, और समापन मूल्य 21 तारीख की रेखा से नीचे गिर गया है, तो यह एक बहुमुखी जाल संकेत के रूप में माना जाता है।
एक बार जब एक जाल संकेत की पहचान की जाती है, तो हाल ही में उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के बीच की दूरी के 80% के अनुसार एक स्टॉपलॉस स्टॉप सेट करें, और रिवर्स ऑपरेशन करें। उदाहरण के लिए, मल्टीहेड ट्रैप की पहचान करने के बाद, एक शॉर्टहेड ट्रेड करें और स्टॉपलॉस सेट करें; एक खाली जाल की पहचान करने के बाद, एक मल्टीहेड ट्रेड करें और एक स्टॉपलॉस स्टॉपलॉस सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ईएमए का उपयोग कर प्रवृत्ति का आकलन करना, उच्च विश्वसनीयता
- एटीआर सूचकांक का उपयोग करके ट्रैप की पहचान करने की उच्च सटीकता
- उच्च ब्याज दर, 85% तक
- कई समय सीमाओं के लिए
- समायोज्य पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह प्रदान करते हैं
जोखिम विश्लेषण
- ईएमए के फैसले से बड़े रुझानों में बदलाव की आशंका
- गलत एटीआर पैरामीटर सेटिंग, फंसने की संभावना
- अनुचित स्टॉप-लॉस स्थिति जो लाभ को कम कर सकती है या नुकसान को बढ़ा सकती है
- उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग के दौरान लेनदेन लागत और स्लाइड पॉइंट प्रभाव
ईएमए मापदंडों को अनुकूलित करने, एटीआर गुणांक को समायोजित करने, गतिशील ट्रेलिंग स्टॉपलॉस आदि के माध्यम से जोखिम को कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- एटीआर पैरामीटर और ईएमए चक्र का अनुकूलन, पहचान की सटीकता में सुधार
- गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र में वृद्धि
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में पुष्टि संकेत
- अधिक समय सीमा का परीक्षण करें
संक्षेप
औसत रेखा के माध्यम से तोड़ने की रणनीति प्रवृत्ति निर्णय और जाल पहचान के फायदे को एकीकृत करती है, पीछे हटना छोटा है, उच्च लाभप्रदता है, और कई व्यापारिक शैलियों के लिए उपयुक्त है। यह एक अत्यधिक कुशल रणनीति है। पैरामीटर अनुकूलन और तंत्र अनुकूलन के माध्यम से स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)
// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)
// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)
// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)
// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21
// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)
// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size
// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)
if (bearTrap)
strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)