सापेक्ष शक्ति सूचकांक विचलन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक प्रसार रणनीति एक रणनीति है जो अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक ((आरएसआई) का उपयोग करके संभावित मूल्य उलट अवसरों की पहचान करती है। यह रणनीति मूल्य आंदोलन और आरएसआई आंदोलन के बीच विचलन की खोज करके ताकत के कमजोर होने और संभावित उलट के बारे में बताती है।
जब कीमत नए कम पर जाती है लेकिन आरएसआई नए कम पर नहीं जाता है, तो यह बहु-उपमुख विचलन है, यह दर्शाता है कि गिरावट की गति कम हो रही है, और एक ऊपर की ओर उलट हो सकती है। जब कीमत नई ऊंचाई पर जाती है लेकिन आरएसआई नई ऊंचाई पर नहीं जाती है, तो यह खाली सिर विचलन है, जो संकेत देती है कि ऊपर की ओर की गति कम हो गई है, और एक नीचे की ओर उलट हो सकती है।
यह रणनीति आरएसआई के ओवरबॉय ओवरसोल स्तर को एक साथ जोड़ती है और बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने के समय को अनुकूलित करती है, बाजार में उलटफेर को पकड़ती है, व्यापार की सटीकता और लाभप्रदता में सुधार करती है। यह सभी प्रकार के व्यापारिक किस्मों के लिए उपयुक्त है और बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान व्यापारियों के लिए एक प्रभावी उपकरण है।
रणनीति सिद्धांत
अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक प्रसार रणनीति निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णयों पर आधारित हैः
आरएसआई मानों की गणना करेंः आरएसआई को 0-100 की सीमा में प्राप्त करने के लिए, एक निश्चित अवधि में औसत वृद्धि और औसत गिरावट की गणना करें।
ओवरबॉय और ओवरसोल का निर्णयः जब आरएसआई पर सेट ओवरबॉय लाइन (जैसे 70) को ओवरबॉय किया जाता है; जब आरएसआई के नीचे सेट ओवरबॉय रेंज (जैसे 30) को ओवरसोल किया जाता है।
विचलन की पहचान करेंः यह निर्धारित करें कि क्या नवीनतम मूल्य आंदोलन आरएसआई आंदोलन के साथ मेल खाता है। यदि मूल्य नवाचार उच्च है और आरएसआई नहीं है, तो यह विचलन है।
प्रवेश और निकास के संयोजन मेंः मल्टीहेड विचलन के साथ आरएसआई ओवरसोल्ड के दौरान मल्टी सिग्नल के रूप में कार्य करता है।
स्टॉप लॉस सेट करेंः जब आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में वापस आता है, तो स्टॉप लॉस सेट करें।
बाजार की ताकत का आकलन करने के लिए, RSI में परिवर्तन के साथ मूल्य उतार-चढ़ाव की तुलना करके, रणनीति को बाजार में अनुचित उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए नीचे और ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक प्रसार रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
बाजार में उलटफेर को पकड़नाः रणनीति मूल्य और आरएसआई के बीच विचलन को पहचानने, बाजार की ताकत को कम करने और उलटफेर के अवसरों को पकड़ने में कुशल है।
ओवरबॉट ओवरसोल्ड के साथ संयोजनः आरएसआई सूचकांक के स्वयं के ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्तर के साथ संयोजन, प्रवेश और निकास बिंदुओं को और अनुकूलित करने में मदद करता है।
रणनीति सरल है: अपेक्षाकृत सरल तर्क और पैरामीटर सेटिंग, समझने और लागू करने में आसान।
सार्वभौमिकताः यह विभिन्न प्रकारों जैसे कि अंतर-मूल्य अनुबंधों, डिजिटल मुद्राओं और शेयरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
लाभप्रदता में सुधारः एक अपेक्षाकृत यांत्रिक प्रणालीगत रणनीति, जो लंबे समय तक स्थिर आय के निर्माण में मदद करने के लिए वापस ले सकती है।
रणनीतिक जोखिम
एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक के साथ, निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
गलत सिग्नल जोखिमः मूल्य और आरएसआई के बीच विचलन जरूरी नहीं कि लगातार या सफलतापूर्वक उलटा हो, गलत सिग्नल मौजूद हों।
पैरामीटर अनुकूलन की कठिनाई: आरएसआई पैरामीटर, ओवरबॉय ओवरसेल लाइन और अन्य सेटिंग्स परिणामों पर बहुत प्रभाव डालती हैं, जिन्हें लगातार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
असामान्य बाजार जोखिमः जब बाजार में असामान्य उतार-चढ़ाव या रणनीति का व्यापक दुरुपयोग होता है, तो यह विफल हो जाता है।
तकनीकी संकेतक पिछड़ेः आरएसआई जैसे तकनीकी संकेतक सामान्य रूप से पिछड़े हैं, पलटाव बिंदु को सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
सख्त जोखिम नियंत्रण, पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करने और अन्य कारकों के विश्लेषण के साथ संयोजन के माध्यम से, जोखिम को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक प्रसार रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
आरएसआई पैरामीटर का अनुकूलन करें: आरएसआई गणना चक्र को समायोजित करें और विभिन्न तारे संख्याओं के पैरामीटर के वास्तविक प्रभाव का परीक्षण करें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजनः अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे MACD, KD के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, जिससे क्रॉस-वैलिडेशन होता है।
बढ़ी हुई हानि विधि: मूल रोक के अलावा, गतिशील हानि या कंपन हानि को सेट करें।
अधिक किस्मों के लिए अनुकूलित करेंः विभिन्न व्यापारिक किस्मों के लिए पैरामीटर को समायोजित करें, आवेदन की सीमा का विस्तार करें।
डीप लर्निंग का उपयोग करेंः आरएसआई विचलन का आकलन करने के लिए आरएनएन जैसे डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग करें, जिससे गलत संकेतों को कम किया जा सके।
संक्षेप
अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक प्रसार रणनीति बाजार में पलटाव के अवसरों का आकलन करने के लिए मूल्य परिवर्तन और आरएसआई परिवर्तन की तुलना करती है। रणनीति सरल, स्पष्ट, सार्वभौमिक है, जो प्रभावी रूप से अल्पकालिक पलटाव को पकड़ सकती है और अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकती है। लेकिन कुछ हद तक सीमित जोखिम भी है, बाजार के अनुकूल परीक्षण के लिए निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Divergence Strategy", overlay=true)
// RSI Parameters
rsiLength = input(14, "RSI Length")
overboughtLevel = input(70, "Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, "Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Divergence detection
priceLow = ta.lowest(low, rsiLength)
priceHigh = ta.highest(high, rsiLength)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, rsiLength)
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, rsiLength)
bullishDivergence = low < priceLow[1] and rsiValue > rsiLow[1]
bearishDivergence = high > priceHigh[1] and rsiValue < rsiHigh[1]
// Strategy Conditions
longEntry = bullishDivergence and rsiValue < oversoldLevel
longExit = rsiValue > overboughtLevel
shortEntry = bearishDivergence and rsiValue > overboughtLevel
shortExit = rsiValue < oversoldLevel
// ENTER_LONG Condition
if (longEntry)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
// EXIT_LONG Condition
if (longExit)
strategy.close("Long Entry")
// ENTER_SHORT Condition
if (shortEntry)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
// EXIT_SHORT Condition
if (shortExit)
strategy.close("Short Entry")