बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट और आरएसआई संकेतक पर आधारित बहु-समय सीमा प्रवृत्ति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में बुरिन बैंड, आरएसआई और बहु-समय सीमा विश्लेषण का संयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य मध्य-लंबी रेखा की दिशा को पकड़ना है। बुरिन बैंड के माध्यम से ट्रैक अप और डाउन ब्रेक के माध्यम से RSI ओवर-बॉट सिग्नल के साथ ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स का आकलन करने के लिए, कम जोखिम वाले प्रवेश को प्राप्त करने के लिए। जबकि उच्च समय सीमा फ़िल्टर को लागू किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
बुलिन बैंड सूचक का उपयोग करके मूल्य के टूटने का निर्धारण करें। बुलिन बैंड का मध्य ट्रैक N दिन के समापन मूल्य का एक चलती औसत है, ऊपर और नीचे ट्रैक मध्य ट्रैक पर एक मानक अंतर है। जब समापन मूल्य ऊपर की ओर जाता है तो यह एक मजबूत संकेत है, जब यह नीचे की ओर जाता है तो यह एक कमजोर संकेत है।
आरएसआई के साथ संयोजन में ओवरबॉय ओवरसोल की घटना को निर्धारित करें। RSI 70 से अधिक ओवरबॉय क्षेत्र है, 30 से कम ओवरसोल क्षेत्र है। जब आरएसआई 70 से ऊपर की ओर से 70 से ऊपर की ओर जाता है, तो इसे ओवरबॉय माना जाता है, और बुरिन ट्रेंड रिवर्स की पुष्टि के रूप में ट्रैक तोड़ता है। जब आरएसआई 30 से ऊपर की ओर से 30 से नीचे की ओर जाता है, तो इसे ओवरसोल माना जाता है, और बुरिन ट्रेंड रिवर्स की पुष्टि के रूप में ट्रैक तोड़ता है।
उच्च समय सीमा फ़िल्टर लागू करें झूठी दरारें। यदि दिन की रेखा में एक दरार सिग्नल है, तो पुष्टि के लिए 4 घंटे या उससे अधिक समय सीमा की आवश्यकता होती है, ताकि इसे रोक दिया जा सके।
रणनीतिक लाभ
बहु-सूचक एकीकरण, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार।
आरएसआई सूचकांक एक पलटाव बिंदु का आकलन करता है जो झूठे ब्रेक के नुकसान को कम करता है।
मल्टीटाइम फ़्रेम एनालिटिक्स, प्रभावशाली फ़िल्टरिंग के साथ, आप्रवासनों को रोकना और उन्हें रोकने से बचना।
ब्रेकआउट सिग्नल निर्णय अनुकूलन ((3 के लाइनों को बुरीन बैंड को पार करना चाहिए और नीचे जाना चाहिए), यह सुनिश्चित करना कि प्रवृत्ति विकसित हो और परिपक्व होने के बाद प्रवेश किया जाए) ।
वोर्टेक्स सूचक प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करता है और नए रुझानों को पकड़ने में सक्षम है।
रणनीतिक जोखिम
ब्रिन बैंड पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से ओवरबॉट और ओवरसोल सिग्नल त्रुटि हो सकती है।
आरएसआई पैरामीटर सेटिंग्स को विभिन्न किस्मों के आधार पर उचित मान निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।
एक ब्रेकडाउन सिग्नल में एक झूठी ब्रेकडाउन हो सकती है, और स्टॉप लॉस अंतर को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।
पर्याप्त स्टॉप लॉस की गारंटी, जैसे कि एटीआर सूचकांक के 3 गुना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
मशीन सीखने के एल्गोरिदम को लागू करना और वास्तविक समय में ब्रिन बैंड और आरएसआई के पैरामीटर का अनुकूलन करना।
अस्थिरता दर सूचक का उपयोग करके स्टॉप लॉस अंतर को अनुकूलित करें
ट्रेड वॉल्यूम कंट्रोल मॉड्यूल को जोड़ना, बाजार में बदलाव के अनुसार स्थिति को समायोजित करना।
धन प्रबंधन सिद्धांतों के साथ संयोजन में, एकल लेनदेन हानि अनुपात को सीमित करें।
विभिन्न ट्रेडिंग समय के दौरान ब्रेकआउट सिग्नल की स्थिरता का आकलन करना।
संक्षेप
इस रणनीति में व्यापक रूप से प्रवृत्ति निर्णय, ओवरबॉय ओवरसेल घटना, बहु-समय फ्रेम विश्लेषण और कई तकनीकी संकेतकों पर विचार किया गया है, जोखिम को नियंत्रित करने के आधार पर, उचित प्रवेश समय का चयन करें, मध्यम और लंबी लाइन गुणवत्ता के रुझान को पकड़ें, बेहतर लाभ-हानि प्राप्त करें। इसके अलावा, पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस तंत्र में सुधार के माध्यम से और अधिक अनुकूलन की जगह भी है, बेहतर निवेश प्रदर्शन प्राप्त करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Noway0utstorm
//@version=5
strategy(title='Vortex0.71.3 + bb 3bar breakout + rsi - close hit upper or lower', shorttitle='truongphuthinh', format=format.price, precision=4,overlay = true)
length = input(20, title="Length")
mult = input(2.0, title="Multiplier")
source = close
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
isClosedBar = ta.change(time("15"))
var bool closeAboveUpperBand = false
var bool closeBelowLowerBand = false
// Vortex Indicator Settings
period_ = input.int(14, title='Period', minval=2)
VMP = math.sum(math.abs(high - low[1]), period_)
VMM = math.sum(math.abs(low - high[1]), period_)
STR = math.sum(ta.atr(1), period_)
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//
lengthrsi = input(14, title="RSI Length")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
sourcersi = close
rsiValue = ta.rsi(sourcersi, lengthrsi)
shouldShort = rsiValue > overboughtLevel
shouldLong = rsiValue < oversoldLevel
if bool(isClosedBar[1]) and bool(isClosedBar[2]) and bool(isClosedBar[3])
if close[1] > upperBand[1] and close[2] > upperBand[2] and close[3] > upperBand[3] and VIP > 1.25 and VIM < 0.7 and rsiValue > overboughtLevel
strategy.entry("Short", strategy.short)
closeAboveUpperBand := false // Reset the condition when entering a new Short position
if close[1] < lowerBand[1] and close[2] < lowerBand[2] and close[3] < lowerBand[3] and VIP < 0.7 and VIM > 1.25 and rsiValue < oversoldLevel
strategy.entry("Long", strategy.long)
closeBelowLowerBand := false // Reset the condition when entering a new Long position
if strategy.position_size > 0 // Check if there is an open Long position
closeAboveUpperBand := close > upperBand // Update the condition based on close price
if closeAboveUpperBand
strategy.close("Long",disable_alert=true) // Close the Long position if close price is above upper band
if strategy.position_size < 0 // Check if there is an open Short position
closeBelowLowerBand := close < lowerBand // Update the condition based on close price
if closeBelowLowerBand
strategy.close("Short",disable_alert=true) // Close the Short position if close price is below lower band
// Plots
plot(basis, color=color.orange, title="Basis")
p1 = plot(upperBand, color=color.blue, title="Upper Band")
p2 = plot(lowerBand, color=color.blue, title="Lower Band")
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))