ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम है, जो मुख्य रूप से कीमतों के ब्रेकआउट के आधार पर खरीद और बिक्री के संचालन के लिए है। यह प्रणाली बुरिन बैंड सूचकांक का उपयोग करके मूल्य क्षेत्रों को निर्धारित करती है। जब कीमतें बुरिन बैंड के निचले ट्रैक से ऊपर की ओर टूटती हैं, तो खरीदारी की जाती है; जब कीमतें बुरिन बैंड के मध्य या निचले ट्रैक से नीचे की ओर टूटती हैं, तो बिक्री की जाती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग ब्रिन बैंड सूचक का उपयोग करके मूल्य के टूटने वाले क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ब्रिन बैंड एक n-दिन की सरल चलती औसत और उसके मानक अंतर के गुणकों से बना होता है। यहां, हम ब्रिन बैंड के ऊपर और नीचे की ओर जाने के लिए 20 दिनों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों की औसत रेखा की गणना करते हैं, और आधार के रूप में ऊपर और नीचे की ओर की ओर औसत की गणना करते हैं।
जब समापन मूल्य निचले ट्रैक से ऊपर की ओर टूट जाता है, तो यह दर्शाता है कि कीमत बढ़त में प्रवेश करना शुरू कर रही है, यह एक खरीद संकेत है। जब समापन मूल्य मध्य ट्रैक या निचले ट्रैक से नीचे की ओर टूट जाता है, तो यह दर्शाता है कि मंदी समाप्त हो गई है और स्थिति को बेचने की आवश्यकता है। यह रणनीति लाभ उठाने के लिए कीमत के टूटने की विशेषता का उपयोग करती है जो ऊपर या नीचे चलती रहती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- यह रणनीति कीमतों की प्रवृत्ति और जड़ता का लाभ उठाने के लिए है, जो बाजार की मूल विशेषता के अनुरूप है
- ब्रिन बैंड इंडिकेटर का उपयोग करके, कीमतों के ब्रेकआउट को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है
- स्टॉप-लॉस की शर्तें सेट करें और जोखिम को नियंत्रित करें
जोखिम विश्लेषण
- ब्रिन बैंड पूरी तरह से कीमतों के व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, और कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है
- ब्रेकआउट सिग्नल गलत हो सकता है, जिससे ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है
- केवल कीमतों के आधार पर ट्रेडों के समय का निर्धारण करने के लिए, बाजार के शोर से प्रभावित होने के लिए
क्या करें?
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर, एक ब्रेकआउट सिग्नल की पुष्टि करें
- उचित रूप से पैरामीटर को समायोजित करें ताकि ब्रेकआउट सिग्नल प्रभावी हो
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस सेट करें
अनुकूलन दिशा
- विभिन्न मापदंडों के तहत प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा मापदंडों का चयन करें
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, झूठे ब्रेक को फ़िल्टर किया जा सकता है
- विभिन्न बाजार स्थितियों में ट्रेड करने के लिए ट्रेंड और रिवर्स रणनीतियों का संयोजन
- विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर सेटिंग के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है
- मूल्य रुझानों और महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ संयोजन
संक्षेप
यह रणनीति एक ब्रिनबैंड आधारित मूल्य तोड़ने की ट्रेडिंग रणनीति है। यह ट्रेडिंग अवसरों की तलाश के लिए मूल्य तोड़ने की विशेषताओं का उपयोग करता है। इसके फायदे सरल और समझने में आसान हैं; नुकसान झूठे तोड़ने की संभावना है, जिससे नुकसान हो सकता है। हम पैरामीटर को समायोजित करके, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके और स्टॉप लॉस सेट करके इस रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैं, और यह फीडबैक और वास्तविक समय में अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति बाजार की स्थिति के लिए उपयुक्त है जो कीमतों की प्रवृत्ति का पूरी तरह से दोहन करती है।
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0
//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4
strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(exit==1)
if (crossunder(close,lower[1]))
strategy.close("Long")
if(exit==2)
if (crossunder(close,basis[1]))
strategy.close("Long")