चरम उल्टा सेटअप रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-21 14:08:09
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अवलोकन

चरम रिवर्स सेटअप रणनीति एक रणनीति है जो चरम के-लाइन रिवर्स का उपयोग करती है। यह नवीनतम के-लाइन और औसत मूल्य के इकाई आकार के आधार पर न्याय करेगी, और जब इकाई का आकार औसत मूल्य से बड़ा होता है और एक रिवर्स होता है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करेगी।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से वर्तमान के-लाइन के इकाई आकार और के-लाइन के समग्र आकार का आकलन करती है।

यह नवीनतम के-लाइन के इकाई आकार (खुले और बंद के बीच अंतर) और के-लाइन के समग्र आकार (उच्चतम और निम्नतम के बीच अंतर) को रिकॉर्ड करेगा।

फिर अंतिम 20 के-लाइनों के औसत इकाई आकार और के-लाइन आकार की गणना करने के लिए औसत वास्तविक रेंज मूविंग एवरेज (आरएमए) का उपयोग करें।

जब नवीनतम K-लाइन बढ़ जाती है और इकाई का आकार औसत इकाई आकार से अधिक होता है, और समग्र K-लाइन आकार भी औसत K-लाइन आकार से 2 गुना अधिक होता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है।

इसके विपरीत, जब नवीनतम K-लाइन गिरती है और इकाई का आकार भी उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

यही है, व्यापार संकेत उत्पन्न होते हैं जब चरम के-लाइन उलट जाती है, औसत मूल्यों के साथ न्याय करके।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

आसान उलट के लिए चरम के-लाइन विशेषताओं का उपयोग करें
असामान्य मानों को खोजने के लिए संस्था के आकार और समग्र के-लाइन आकार के चरम मानों की तुलना करें
बाजार परिवर्तनों के अनुकूल गतिशील औसत की गणना करने के लिए आरएमए का प्रयोग करें
अधिक विश्वसनीय संकेतों के लिए उलट पैटर्न के साथ संयोजन

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

चरम के-लाइनें जरूरी नहीं कि उलट जाएं, चलती रह सकती हैं
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स बहुत संवेदनशील या सुस्त हो सकता है
समर्थन के लिए पर्याप्त बाजार अस्थिरता की आवश्यकता है, समेकन के लिए उपयुक्त नहीं है
अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकता है, लेनदेन लागत और फिसलने के जोखिम को बढ़ा सकता है

जोखिमों को कम करने के लिए, मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या स्टॉप लॉस को नियंत्रण घाटे में जोड़ा जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें
पैरामीटर सेटिंग्स को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए अस्थिरता संकेतकों का उपयोग करें
रिवर्स लॉन्ग और शॉर्ट से बचने के लिए ट्रेंड इंडिकेटरों को मिलाएं
के-लाइन रिवर्स संभावना का न्याय करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें
स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें

सारांश

चरम रिवर्स सेटअप रणनीति नवीनतम के-लाइन की चरम स्थितियों का न्याय करके रिवर्स होने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। इसमें असाधारण चरम के-लाइन सुविधाओं का उपयोग करने का लाभ है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण उपायों के माध्यम से बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Reversal Setup", overlay=true)

bodySize = input(defval=0.75)
barsBack = input(title="Lookback Period", type=input.integer, defval=20, minval=0)
bodyMultiplier = input(title="Bar ATR Multiplier", type=input.float, defval=2.0, minval=0)

myBodySize = abs(close - open)
averageBody = rma(myBodySize, barsBack)
myCandleSize = abs(high - low)
averageCandle = rma(myCandleSize, barsBack)

signal_long = open[1]-close[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and 
   high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and 
   open[1]-close[1] > averageBody and close > open
signal_short = close[1]-open[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and 
   high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and 
   close[1]-open[1] > averageBody and open > close

plotshape(signal_long, "LONG", shape.triangleup, location.belowbar, size=size.normal)
plotshape(signal_short, "SHORT", shape.triangledown, location.belowbar, size=size.normal)

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=signal_long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=signal_short)

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