चरम सेटअप रणनीति को उलटना
ChaoZhang
अवलोकन
एक रिवर्स चरम सेट रणनीति एक रणनीति है जो चरम K लाइनों के रिवर्स का उपयोग करती है। यह नवीनतम K लाइनों के इकाई आकार और औसत के आधार पर निर्णय लेती है, और जब इकाई आकार औसत से अधिक होता है और रिवर्स होता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से वर्तमान के-लाइन के इकाई आकार और समग्र के-लाइन के आकार का आकलन करती है।
यह नवीनतम K-लाइन का वास्तविक आकार (उपलब्ध होने के बाद की कीमतों के बीच का अंतर) और समग्र K-लाइन का आकार (उपलब्ध होने के बाद की कीमतों के बीच का अंतर) को दर्शाता है।
फिर औसत वास्तविक दायरा औसत विधि ((RMA) का उपयोग करके हाल ही में 20 के-लाइनों के औसत इकाई आकार और के-लाइन आकार की गणना करें।
जब नवीनतम K-लाइन चालू होती है और इकाई का आकार औसत इकाई के आकार से बड़ा होता है, और समग्र K-लाइन का आकार औसत K-लाइन के आकार से 2 गुना बड़ा होता है, तो एक बहुसंकेत उत्पन्न होता है।
इसके विपरीत, जब नवीनतम K लाइन गिरती है और इकाई का आकार भी उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
यानी, जब चरम K लाइन पलट जाती है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए औसत मूल्य का उपयोग किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभ हैंः
- चरम के-लाइन विशेषताओं का उपयोग करके, उलटा होना आसान है
- इकाई आकार और समग्र K-लाइन आकार की तुलना करने के लिए चरम स्थिति, असामान्य बिंदुओं की तलाश
- आरएमए का उपयोग करके गतिशील औसत की गणना करें, बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित करें
- उलटा मोड के साथ, सिग्नल अधिक विश्वसनीय है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- एक्सट्रीम के-लाइन को उलटा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जारी रह सकती है
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग अतिसंवेदनशील या सुस्त हो सकता है
- बाजार में पर्याप्त उतार-चढ़ाव के लिए समर्थन की आवश्यकता है, जो कि बाजार को बंद करने के लिए उपयुक्त नहीं है
- ट्रेडिंग सिग्नल की आवृत्ति के कारण ट्रेडिंग लागत और स्लिप-ऑफ जोखिम बढ़ सकता है
जोखिम को कम करने के लिए, पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ा जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- झूठी घुसपैठ से बचने के लिए फ़िल्टरिंग बढ़ाएं
- अस्थिरता सूचकांक का उपयोग करके पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए गतिशील सेटिंग
- प्रवृत्ति सूचकांकों के साथ, ओवर-कॉस्टिंग से बचें
- K-लाइन रिवर्सिंग की संभावना को निर्धारित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल में वृद्धि
- रोकथाम तंत्र में शामिल होना
संक्षेप
रिवर्स एक्सट्रीम सेटअप रणनीति नवीनतम K लाइनों के चरम पर निर्णय लेने के लिए, जब रिवर्स होता है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। इसमें असामान्य चरम K लाइन विशेषताओं का लाभ उठाने के फायदे हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। बेहतर रणनीति प्रदर्शन को पैरामीटर अनुकूलन और वेंटिलेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Reversal Setup", overlay=true)
bodySize = input(defval=0.75)
barsBack = input(title="Lookback Period", type=input.integer, defval=20, minval=0)
bodyMultiplier = input(title="Bar ATR Multiplier", type=input.float, defval=2.0, minval=0)
myBodySize = abs(close - open)
averageBody = rma(myBodySize, barsBack)
myCandleSize = abs(high - low)
averageCandle = rma(myCandleSize, barsBack)
signal_long = open[1]-close[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and
high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and
open[1]-close[1] > averageBody and close > open
signal_short = close[1]-open[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and
high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and
close[1]-open[1] > averageBody and open > close
plotshape(signal_long, "LONG", shape.triangleup, location.belowbar, size=size.normal)
plotshape(signal_short, "SHORT", shape.triangledown, location.belowbar, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=signal_long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=signal_short)