दोहरी चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-21 14:43:26
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अवलोकन

यह रणनीति एक चैनल बनाने और प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ने के लिए दोहरी चलती औसत का उपयोग करती है। जब कीमत चैनल के माध्यम से टूटती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई संकेतक भी शामिल है। यह केवल लंदन सत्र के दौरान अधिकतम 5 ट्रेडों के साथ व्यापार करता है और अधिकतम 2% दैनिक नुकसान होता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मूल्य चैनल बनाने के लिए लंबाई 5 के दो चलती औसत का उपयोग करती है, एक उच्चतम मूल्य से और दूसरा सबसे कम मूल्य से गणना की जाती है। जब मूल्य ऊपरी बैंड से ऊपर टूटता है, तो लंबा संकेत ट्रिगर होता है, और निचले बैंड से नीचे छोटा संकेत।

झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए, आरएसआई संकेतक को ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों को मापने के लिए जोड़ा जाता है। आरएसआई 80 से ऊपर होने पर ही लॉन्ग जाएं और आरएसआई 20 से नीचे होने पर ही शॉर्ट करें।

इसके अलावा, यह रणनीति केवल लंदन सत्र (3am - 11am) के दौरान ही कारोबार करती है, जिसमें प्रति दिन अधिकतम 5 ऑर्डर और प्रति दिन अधिकतम 2% इक्विटी हानि होती है।

लाभ विश्लेषण

प्रवृत्ति को पकड़ो

दोहरी एमए चैनल प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का पता लगा सकता है। ऊपरी बैंड को तोड़ने से ऊपर की प्रवृत्ति पकड़ी जाती है, जबकि निचले बैंड को तोड़ने से नीचे की प्रवृत्ति पकड़ी जाती है।

झूठे ब्रेकआउट को कम करें

आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड फ़िल्टर का उपयोग करने से मूल्य उतार-चढ़ाव के कारण कुछ झूठे ब्रेकआउट संकेत कम हो जाते हैं।

प्रभावी जोखिम नियंत्रण

व्यापार केवल प्रमुख सत्र के दौरान और प्रति दिन अधिकतम आदेश होने से व्यापार की आवृत्ति सीमित होती है। अधिकतम 2% दैनिक हानि भी जोखिम सहिष्णुता को परिभाषित करती है।

जोखिम विश्लेषण

अस्थिरता के साथ झूठा ब्रेकआउट

महत्वपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव के कारण कुछ झूठे ब्रेकआउट सिग्नल हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं। ऐसे जोखिम को कम करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है और अधिक फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।

फिक्स्ड SL/TP जोखिम

एसएल/टीपी के लिए फिक्स्ड पिप्स का प्रयोग करने से अस्थिर बाजार में रुके जाने/लाभ खो जाने का जोखिम होता है। इसके बजाय प्रतिशत आधारित या गतिशील एसएल/टीपी पर विचार करें।

व्यापारिक सत्र का सीमित जोखिम

केवल निश्चित सत्रों के दौरान पद खोलने से अन्य घंटों में संभावित ट्रेडों को याद करने का जोखिम होता है। सत्र का विस्तार करने या वास्तविक समय की स्थिति के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार करें।

अनुकूलन दिशाएँ

पैरामीटर ट्यूनिंग

सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए एमए लंबाई, आरएसआई आंकड़े, फिक्स्ड एसएल/टीपी पिप्स आदि जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।

अतिरिक्त फ़िल्टर

संकेतों को सत्यापित करने के लिए अधिक संकेतक या शर्तें जोड़ें, उदाहरण के लिए, झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए अधिक मात्रा, कम बीबी चौड़ाई आदि।

गतिशील SL/TP

एकतरफा बाजार आंदोलनों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए निश्चित पिप्स के बजाय प्रतिशत आधारित या गतिशील स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट का उपयोग करें।

मैनुअल समीक्षा

मैन्युअल रूप से सिग्नल की समीक्षा करें, या केवल फंसने से बचने के लिए पुष्ट पलायन पर प्रवेश करें।

निष्कर्ष

रणनीति काफी सरल और व्यावहारिक है, ट्रेंड निर्धारित करने के लिए डबल एमए चैनल और झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई का उपयोग करना। ट्रेडिंग घंटों और हानि सीमा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन भी जोखिम सहिष्णुता को परिभाषित करता है। सुधार के लिए अभी भी बड़ी जगह है, उदाहरण के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग, बेहतर एसएल / टीपी तंत्र आदि।

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