गतिशील स्थिति समायोजन मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार प्रत्येक व्यापार के लिए स्थिति आकार को खाते के अधिकारों और हितों की गतिशीलता के आधार पर समायोजित करना है। यह स्वचालित रूप से लाभदायक होने पर स्थिति को बढ़ा सकता है, और नुकसान के समय स्थिति को स्वचालित रूप से कम कर सकता है, जिससे लाभप्रदता के प्रभाव को स्वचालित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण चरणों के माध्यम से स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करती हैः
- लिवरेज अनुपात, अधिकतम स्थिति आदि को सीमा के रूप में सेट करें
- खाता ब्याज को लीवरेज अनुपात से विभाजित करके बेसिक पोजीशन का आकार प्राप्त करें
- बेंचमार्क पोजीशन आकार और अधिकतम पोजीशन सेटिंग की तुलना करें, वास्तविक पोजीशन के रूप में दोनों के बीच न्यूनतम लें
- पोजीशन खोलने पर वास्तविक पोजीशन आकार को वास्तविक पोजीशन आकार में समायोजित करें
- स्थिति का आकार वास्तविक समय में विनिमय होता है, जो लाभ और हानि और खाते के हितों में परिवर्तन के आधार पर होता है
उपरोक्त कदमों से स्थिति के आकार की तर्कसंगतता सुनिश्चित की जाती है, जो अतिरिक्त स्थिति के कारण होने वाले जोखिम से बचा जाता है, और साथ ही स्थिति के आकार को खाते के हितों से जोड़ा जाता है, जो लाभ के साथ स्वचालित रूप से बढ़ जाता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्थिति आकार में गतिशील समायोजन
- पोजीशन का आकार खाते के अधिकारों और हितों से जुड़ा हुआ है, जो स्वचालित रूप से लाभप्रदता को लागू करता है
- लीवरेज और अधिकतम स्थिति को प्रतिबंध के रूप में सेट करें, जो जोखिम के उद्घाटन को नियंत्रित करता है
- तर्क स्पष्ट और सरल है, इसे समझना और पुनः उपयोग करना आसान है
- अन्य रणनीतियों में आसानी से एकीकृत, स्केलेबल
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- जब पोजीशन बढ़ जाती है, तो नुकसान भी बढ़ जाता है, और रिवर्स के अवसरों को खोने का जोखिम होता है
- स्थिति का आकार खाते के हितों के साथ वास्तविक समय में जुड़ा हुआ है, जो विशेष बाजार स्थितियों में बहुत बार समायोजित हो सकता है
- अधिकतम स्थिति की गलत सेटिंग से अधिक स्थिति का जोखिम
- लीवरेज को बहुत अधिक सेट करने से जोखिम भी अधिक केंद्रित हो सकता है
उचित पैरामीटर सेट करके और उचित रूप से आरक्षित धनराशि के माध्यम से उपरोक्त जोखिमों को कम किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- स्लाइड पॉइंट सेटिंग्स को जोड़ें और समायोजन को चिकना करें
- अन्य कारकों को शामिल करते हुए स्थिति के आकार के लिए अनुकूलित गणना सूत्र
- विशिष्ट बाजार स्थितियों में स्थैतिक लॉक स्थिति का आकार
- स्थिति समायोजन के लिए न्यूनतम इकाई परिवर्तन सेट करें, बहुत बार समायोजन से बचें
- अनावश्यक समायोजन को रोकने के लिए स्थिति समायोजन के लिए सशर्त निर्णय नियम
उपरोक्त कुछ बिंदुओं को अनुकूलित करके, रणनीतिक व्यवहार को अधिक स्थिर और नियंत्रणीय बनाया जा सकता है, जिससे स्थिति आकार में अत्यधिक संवेदनशील और लगातार समायोजन से बचा जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में खाते के अधिकारों और हितों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने की क्षमता है, जो स्वचालित रूप से लाभप्रदता को बढ़ा सकती है। यह जोखिम नियंत्रण के रूप में लीवरेज और अधिकतम स्थिति सेट करता है, और तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और दूसरा विकास करना आसान है। हमने रणनीति के फायदे और नुकसान का विश्लेषण भी किया है और कुछ अनुकूलन सुझाव दिए हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक लचीली और उपयोग करने में आसान विचार प्रदान करती है जो स्वचालित रूप से लाभप्रद ट्रेडिंग को लागू करती है।
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// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
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strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)
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o = 1
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if ps
size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
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size := maxps
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strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)
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