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गतिशील स्थिति आकारात्मक मात्रा रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-21 14:52:10
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अवलोकन

इस रणनीति का मूल विचार खाता इक्विटी के आधार पर प्रत्येक व्यापार के पद के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करना है। यह लाभदायक होने पर पद के आकार को स्वचालित रूप से बढ़ा सकता है और खोने पर पद के आकार को कम कर सकता है, जिससे यौगिक के स्वचालित लाभप्रद प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है।

रणनीति तर्क

रणनीति निम्नलिखित प्रमुख चरणों के माध्यम से गतिशील स्थिति आकार प्राप्त करती हैः

  1. बाधाओं के रूप में लीवरेज अनुपात, अधिकतम स्थिति आकार जैसे पैरामीटर सेट करें
  2. बेंचमार्क की स्थिति के आकार की गणना लीवरेज अनुपात द्वारा खाते की इक्विटी को विभाजित करके की जाती है
  3. अधिकतम आकार सेटिंग के साथ बेंचमार्क आकार की तुलना करें, वास्तविक आकार के रूप में छोटे को लें
  4. पदों को खोलने के समय स्थिति के आकार को गणना किए गए वास्तविक आकार में समायोजित करें
  5. PnL परिवर्तनों और खाते की इक्विटी में उतार-चढ़ाव के साथ स्थिति का आकार वास्तविक समय में बदल जाएगा

उपरोक्त चरण उचित स्थिति आकार सुनिश्चित करते हैं, अत्यधिक लाभप्रदता जोखिमों से बचते हैं, जबकि लाभ में वृद्धि के साथ ऑटो-कॉम्पाउंडिंग प्राप्त करने के लिए आकार को इक्विटी से जोड़ते हैं।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना गतिशील स्थिति आकार प्राप्त करता है
  2. स्वतः संयुग्मित प्रभाव प्राप्त करने के लिए पोजीशन आकार को इक्विटी से जोड़ता है
  3. जोखिम सीमाओं के रूप में लाभप्रदता और अधिकतम आकार निर्धारित करता है
  4. सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और अनुकूलित करने में आसान
  5. अन्य रणनीतियों में शामिल करने में आसान, अत्यधिक विस्तार योग्य

जोखिम

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. स्थिति के आकार में वृद्धि के कारण बढ़े हुए घाटे, अनुपलब्ध प्रतिवर्तन का जोखिम
  2. इक्विटी के साथ वास्तविक समय के संबंध के कारण चरम बाजार स्थितियों में लगातार समायोजन
  3. अपर्याप्त अधिकतम आकार सेटिंग से अत्यधिक लाभ उठाने का कारण बन सकता है
  4. अत्यधिक लाभप्रदता जोखिमों को गुणा करती है

जोखिमों को सावधानीपूर्वक पैरामीटर सेटिंग्स, पूंजी बफरिंग आदि के माध्यम से कम किया जा सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ाया जा सकता हैः

  1. चिकनी समायोजन के लिए फिसलन जोड़ें
  2. अन्य कारकों को शामिल करके स्थिति आकार सूत्र का अनुकूलन करें
  3. विशिष्ट बाजार स्थितियों में स्थिर रूप से लॉक आकार
  4. अत्यधिक परिवर्तनों से बचने के लिए समायोजन के लिए न्यूनतम चरण आकार सेट करें
  5. अनावश्यक समायोजनों से बचने के लिए सशर्त नियम जोड़ें

उपरोक्त सुधार रणनीति व्यवहार को अधिक स्थिर और नियंत्रित करने योग्य बना सकते हैं, संवेदनशीलता और लगातार स्थिति आकार परिवर्तन से बच सकते हैं।

निष्कर्ष

यह रणनीति लाभ को स्वचालित रूप से बढ़ाने के लिए इक्विटी-आधारित गतिशील स्थिति आकार प्राप्त करती है। यह जोखिम नियंत्रण के रूप में लीवरेज और अधिकतम आकार निर्धारित करती है, आसानी से समझने और अनुकूलन के लिए सरल और स्पष्ट तर्क के साथ। हमने इसके पेशेवरों और विपक्षों और जोखिमों का भी विश्लेषण किया, साथ ही कुछ अनुकूलन सुझावों के साथ। कुल मिलाकर, यह व्यापार में स्वचालित यौगिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए एक लचीला और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
//@version=4
strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)

    
leverage = input(10000)

maxps = input(25, "max position size")
strategy.risk.max_position_size(maxps)

balance = max(1,floor(strategy.equity / leverage))

o        = 1
ps       = true
size     = 0.
balance2 = size[1] < balance
balance3 = size[1] > balance
l        = balance3
w        = balance2

if ps
    size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
if size > maxps
    size := maxps

longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short,qty=size)
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