वॉल्यूम मूल्य संकेतकों पर आधारित प्रवृत्ति उत्क्रमण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को वॉल्यूम वेटेड ट्रेंड रिवर्सल रणनीति कहा जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य संभावित ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करना है, और जब कीमतें औसत स्तर से विचलित होती हैं तो लाभ उठाना है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए वॉल्यूम वेटेड ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी का उपयोग करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो संकेतकों का उपयोग किया जाता हैः VWAP और QQE Mod .
VWAP लेनदेन की मात्रा के लिए भारित औसत मूल्य को दर्शाता है, जो लेनदेन की मात्रा के साथ समापन मूल्य के एक समय अवधि के लिए कुल लेनदेन की मात्रा को विभाजित करके गणना की जाती है। VWAP परिसंपत्तियों के लिए एक समय अवधि के लिए औसत लेनदेन मूल्य को दर्शाता है, जो लेनदेन की मात्रा के आधार पर भारित है।
QQE Mod एक परिष्कृत संस्करण है जो एक मात्रात्मक-गुणवत्ता अनुमानित सूचक है, जो एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक ((RSI) और एक सूचकांक चलती औसत ((EMA) के तत्वों को एकीकृत करता है। यह संभावित रुझान उलट बिंदुओं की पहचान करने और रुझान की ताकत का आकलन करने में मदद करता है।
जब समापन मूल्य VWAP और QQE मॉड के मूल्य से अधिक होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि जब कीमत औसत से ऊपर होती है और QQE मॉड मजबूत होता है, तो एक संभावित खरीद अवसर होता है।
जब समापन मूल्य VWAP और QQE मॉड के मूल्य से नीचे होता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि जब कीमत औसत से नीचे होती है और QQE मॉड कमजोरी दिखाती है, तो यह एक संभावित बेचने का अवसर है।
इस रणनीति में VWAP और QQE Mod सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य कीमतों में पलटाव के समय में पहचान करना और लाभ कमाना है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
मूल्य और लेनदेन की मात्रा विश्लेषण के संयोजन में. VWAP सूचकांक लेनदेन की मात्रा के आधार पर कीमत के लिए वजन सेट करता है, जिससे विश्लेषण अधिक संदर्भ मूल्य है.
प्रवृत्ति और यादृच्छिक उतार-चढ़ाव के बीच अंतर करना. क्यूक्यूई मॉड सूचक यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या मूल्य उतार-चढ़ाव एक स्थायी प्रवृत्ति है या केवल यादृच्छिक उतार-चढ़ाव है.
समय पर रिवर्स सिग्नल को पकड़ना। दो संकेतकों के संयोजन का उपयोग, जब कीमत में रिवर्स होता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल को जल्द से जल्द उत्पन्न किया जा सकता है।
अनुकूलन योग्य पैरामीटर. सूचकांक पैरामीटर बाजार की स्थिति के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, विभिन्न चक्रों और शेयरों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है.
लागू करने और वापस लेने के लिए आसान। रणनीति को सीधे ट्रेडिंग व्यू में लिखा जा सकता है, दृश्य और वापस लेने के लिए पाइन स्क्रिप्ट का उपयोग करके, या MT4 / MT5 स्वचालित व्यापार के लिए MQL में परिवर्तित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, लेकिन लेन-देन में कुछ जोखिम हैं, जिनमें शामिल हैंः
गलत सिग्नल का जोखिम. सभी तकनीकी संकेतकों की तरह, VWAP और QQE भी गलत सिग्नल उत्पन्न करते हैं, जिससे नुकसान होता है.
वापस लेने का जोखिम. यदि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो खाते को वापस ले लिया जाएगा. जोखिम को रोकने के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
अति-अनुकूलन का जोखिम. यह अति-अनुकूलन के लिए एक जोखिम है जो ऐतिहासिक डेटा के लिए अच्छा है, लेकिन भविष्य के डेटा के लिए जरूरी नहीं है।
वास्तविक और प्रतिगमन के बीच अंतर. वास्तविक कीमतों में प्रतिगमन के बीच अंतर हो सकता है, जिससे रणनीति के प्रभाव में अंतर हो सकता है।
स्वचालित व्यापार जोखिम. यदि स्वचालित व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, तो सर्वर आउटेज, नेटवर्क आउटेज और अन्य तकनीकी जोखिमों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है.
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
एजेंट स्टॉक चुनें. उदाहरण के लिए, VWAP और QQE Mod को अधिक सटीक बनाने के लिए अधिक सक्रिय स्टॉक चुनें.
QQE की लंबाई, चिकनाई चक्र और फ़िल्टरिंग चक्र पैरामीटर को संशोधित करें, सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए।
स्टॉप लॉस रणनीति के संयोजन में. उचित स्टॉप पोजीशन और मूव स्टॉप लॉस रणनीति को सेट करना, वापसी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है.
लेनदेन की लागत पर विचार करें। रिटर्न्स और स्लाइडिंग पॉइंट्स जैसे लागतों को रिटर्न्स और फिक्स्ड डिस्क में शामिल करें ताकि रणनीति परीक्षण अधिक सटीक हो सके।
फ़िल्टरिंग की शर्तों को बढ़ाएं। जैसे कि लेनदेन की मात्रा, उतार-चढ़ाव के संकेतकों और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, गलत संकेतों को कम करना।
संक्षेप
मात्रा मूल्य संकेतक के आधार पर प्रवृत्ति उलट रणनीति, दो संकेतक VWAP और QQE मॉड के संयोजन के माध्यम से, लक्ष्य मूल्य प्रवृत्ति उलट बिंदु की पहचान करना। यह लेन-देन की मात्रा और मजबूत और कमजोर संकेतक विश्लेषण दोनों को ध्यान में रखता है, जो अल्पकालिक उलट अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है। यह रणनीति लागू करने के लिए सरल है, पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से विभिन्न बाजार परिस्थितियों के अनुकूल है, यह एक विचारणीय विकल्प है। लेकिन व्यापार में अभी भी गलत सिग्नल, पीछे हटने आदि का जोखिम है, फिर भी सख्ती से मूल्यांकन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and QQE Mod Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="QQE Length")
m = input(5, title="QQE Smoothing")
filterLength = input(5, title="QQE Filter Length")
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.sma(close * volume, length) / ta.sma(volume, length)
// Calculate QQE Mod indicator
qqeMod(source, length, m, filterLength) =>
emaSource = ta.ema(source, length)
rsiValue = ta.rsi(source, length)
var float j = na
j := (1.0 - 1.0 / m) * nz(j[1]) + 1.0 / m * (rsiValue - 50)
upperBand = emaSource + filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
lowerBand = emaSource - filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
qqeModValue = j > 0 ? upperBand : lowerBand
[qqeModValue, upperBand, lowerBand]
[qqeModValue, upperBand, lowerBand] = qqeMod(close, length, m, filterLength)
// Generate trading signals
buySignal = close > vwapValue and close > qqeModValue
sellSignal = close < vwapValue and close < qqeModValue
// Plot signals on the chart
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)
// Print trading signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)