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रेंको मूविंग एवरेज पर आधारित रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-02-21 16:36:00
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अवलोकन

यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जो रुझान की पहचान और ट्रैकिंग के लिए रेन्को चलती औसत का उपयोग करती है। इस रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि जब कीमत रेन्को बार पर 22-अवधि एचएल 2 चलती औसत को तोड़ती है तो लंबी या छोटी हो जाती है। इस बीच, यह रणनीति स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप जैसे जोखिम प्रबंधन तंत्र भी निर्धारित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

जब रेन्को बार की समापन कीमत 22-अवधि HL2 चलती औसत से ऊपर टूट जाती है, तो लंबी हो जाती है। जब रेन्को बार की समापन कीमत 22-अवधि HL2 चलती औसत से नीचे टूट जाती है, तो छोटी हो जाती है। कीमत और चलती औसत के बीच संबंध का न्याय करके, यह प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ता है।

HL2 चलती औसत (सबसे अधिक उच्च + सबसे कम कम) / 2) एक प्रवृत्ति-अनुसरण चलती औसत है, जो प्रवृत्ति की दिशा को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न कीमतों की जानकारी को शामिल करता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में संभावित विशाल बाजार उतार-चढ़ाव से बचने के लिए केवल विशिष्ट ट्रेडिंग सत्रों के दौरान पदों को खोलने का प्रतिबंध भी निर्धारित किया गया है।

लाभ विश्लेषण

यह एक अपेक्षाकृत सरल और सहज प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जिसके निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में रेंको बार का उपयोग करने से प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है और मुख्य प्रवृत्ति को पकड़ लिया जा सकता है।

  2. HL2 चलती औसत अधिक विश्वसनीय रुझान आकलन के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य जानकारी को जोड़ती है।

  3. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट प्वाइंट को सेट करने से एकल ट्रेडों के जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।

  4. ट्रेलिंग स्टॉप ट्रेंड ट्रैकिंग का एहसास करने के लिए ट्रेंड के विकास के साथ मुनाफे में लॉक कर सकता है।

  5. व्यापारिक सत्रों को सीमित करने से भारी उतार-चढ़ाव का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. मूविंग एवरेज रणनीतियाँ अधिक झूठे संकेत उत्पन्न करती हैं।

  2. यह अचानक घटनाओं के कारण होने वाले अंतर के जोखिम का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकता है।

  3. गलत रेंको सेटिंग्स बेहतर व्यापारिक अवसरों को खो सकती हैं।

  4. स्थिर स्टॉप लॉस और ले लाभ बाजार परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों या शर्तों को जोड़ें, जैसे कि वॉल्यूम, ऑसिलेटर आदि।

  2. सबसे उपयुक्त अवधि का पता लगाने के लिए विभिन्न मापदंडों के साथ चलती औसत का परीक्षण करें।

  3. रेंको के बॉक्स का आकार भी परीक्षण किया जा सकता है और सर्वोत्तम पैरामीटर के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

  4. अस्थिरता के आधार पर अनुकूलन स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।

  5. इस स्थिति को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न ट्रेडिंग सत्र सेटिंग्स का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह रेन्को चलती औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति की पहचान और ट्रैकिंग के लिए एक सरल और व्यावहारिक रणनीति है। इसमें सहज व्यापार तर्क और जोखिम नियंत्रण तंत्र हैं, जो स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन अभी भी बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन, फिल्टर स्थितियों को जोड़ने, अनुकूलन स्टॉप लॉस आदि द्वारा सुधार की जगह है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("HL2 - 22 Cross", overlay=true)

// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 300, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 200, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)

// Stops and Profit Targets
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600',  title="My Defined Hours")

longCondition1 = crossover(close, ema(hl2, 22))
longCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if longCondition1 and longCondition2
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")

shortCondition1 = crossunder(close, ema(hl2, 22))
shortCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if shortCondition1 and shortCondition2
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")

strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
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