रेन्को मूविंग एवरेज पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जो रेन्को औसत का उपयोग करके ट्रेंड का आकलन और ट्रैक करती है। इस रणनीति का केंद्रीय तर्क यह है कि जब कीमत 22 चक्रों के एचएल 2 औसत को तोड़ती है, तो संबंधित खरीद या बिक्री कार्रवाई की जाती है। साथ ही, यह रणनीति स्टॉप, स्टॉप और मूव स्टॉप जैसे जोखिम प्रबंधन तंत्र भी स्थापित करती है।
रणनीति सिद्धांत
जब रेन्को स्तंभ समापन मूल्य पर 22 चक्र HL2 औसत से गुजरता है, तो अधिक करें; जब रेन्को स्तंभ समापन मूल्य 22 चक्र HL2 औसत से गुजरता है, तो खाली करें। इस प्रकार, मूल्य और औसत के बीच संबंधों का आकलन करके, प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ें।
HL2 औसत ((उच्चतम उच्च + सबसे कम कम) / 2) एक ट्रेंडिंग औसत है जो उच्चतम और सबसे कम कीमतों की जानकारी को जोड़ता है ताकि प्रवृत्ति की दिशा को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सके। 22 एक अनुभवजन्य मूल्य है जिसका उपयोग औसत की संवेदनशीलता को संतुलित करने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा, रणनीतियों ने बाजार में संभावित भारी उतार-चढ़ाव से बचने के लिए केवल विशिष्ट ट्रेडिंग समय के लिए स्थिति खोलने की सीमा निर्धारित की है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक सरल और सहज ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जिसके निम्नलिखित फायदे हैंः
रेन्को स्तंभों का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में किया जाता है, जो प्रमुख रुझानों को पकड़ने के लिए बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करता है।
HL2 औसत उच्चतम और निम्नतम कीमतों की जानकारी के संयोजन से प्रवृत्ति के लिए अधिक सटीक और विश्वसनीय है।
एक निश्चित स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ बिन्दु सेट करने से एक ही लेन-देन के जोखिम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
मोबाइल स्टॉप लॉस ट्रेंड के विकास के साथ मुनाफे को लॉक करने और ट्रेंड को ट्रैक करने में मदद करता है।
हालांकि, व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने व्यापार के समय को सीमित रखें, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव से बचा जा सके।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से इस प्रकार हैंः
औसत रणनीतियाँ अधिक झूठे संकेत उत्पन्न करती हैं।
आपातकालीन घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों का प्रभावी ढंग से सामना करने में असमर्थता।
रेन्को की गलत सेटिंग्स के कारण बेहतर व्यापारिक अवसरों से वंचित रह सकते हैं।
निश्चित स्टॉप लॉस, स्टॉप स्टॉप बाजार के परिवर्तनों के लिए अनुकूलित करने के लिए मुश्किल है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
फ़िल्टर संकेतों को कम करने के लिए अन्य संकेतों या शर्तों को जोड़ना, जैसे कि क्वांटिटेटिव इंडिकेटर, कंपन इंडिकेटर आदि।
विभिन्न मापदंडों के लिए औसत का परीक्षण किया जा सकता है, और अधिक उपयुक्त चक्र संख्याओं की तलाश की जा सकती है।
रेन्को के बक्से का आकार भी परीक्षण के लिए अनुकूलित किया जा सकता है ताकि सर्वोत्तम पैरामीटर प्राप्त किया जा सके।
अस्थिरता-आधारित समायोज्य स्टॉप-लॉस तंत्र में वृद्धि।
इस स्थिति को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न ट्रेडिंग समय सीमा सेटिंग्स का परीक्षण किया जा सकता है।
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह एक सरल व्यावहारिक रणनीति है जो रेन्को औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति का निर्णय और ट्रैकिंग करती है। इसमें अधिक सहज व्यापारिक तर्क, जोखिम नियंत्रण तंत्र है, जो स्थिर लाभ की तलाश करने वाले व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसमें कुछ सुधार की जगह भी है, जो पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर शर्तों को बढ़ाने, आत्म-नुकसान रोकने और अन्य तरीकों से बेहतर रणनीतिक प्रभाव प्राप्त कर सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HL2 - 22 Cross", overlay=true)
// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit = input(defval = 300, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 200, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)
// Stops and Profit Targets
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600', title="My Defined Hours")
longCondition1 = crossover(close, ema(hl2, 22))
longCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if longCondition1 and longCondition2
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")
shortCondition1 = crossunder(close, ema(hl2, 22))
shortCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if shortCondition1 and shortCondition2
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)