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बोलिंगर बैंड्स समेकन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-22 13:43:14
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अवलोकन

बोलिंगर बैंड्स समेकन रणनीति एक सफलता रणनीति है जो बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करके कम अस्थिरता समेकन चरणों की पहचान करती है। जब बाजार एक रेंज अवधि में प्रवेश करता है, तो बोलिंगर बैंड्स अभिसरण करेंगे, जिससे बाजार में प्रवेश करने का अवसर संकेत मिलता है। हम अस्थिरता में कमी की पुष्टि करने के लिए औसत सच्ची रेंज संकेतक को भी शामिल करते हैं।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से बोलिंगर बैंड पर निर्भर करती है जब कीमतें कम अस्थिरता समेकन चरण में प्रवेश करती हैं। बोलिंगर बैंड का मध्य बैंड समापन कीमतों का एक चलती औसत है। ऊपरी और निचले बैंड मध्य बैंड के ऊपर और नीचे दो मानक विचलन द्वारा ऑफसेट होते हैं। जब अस्थिरता कम हो जाती है, तो ऊपरी और निचले बैंड के बीच की दूरी ध्यान देने योग्य रूप से संकुचित हो जाती है। हम पहले जांचते हैं कि क्या वर्तमान एटीआर मूल्य बोलिंगर बैंड के बीच मानक विचलन से कम है ताकि प्रारंभिक रूप से अभिसरण की पुष्टि हो सके। यह संकेत देता है कि कीमतें अभी समेकन में प्रवेश की हैं।

अस्थिरता में कमी को और अधिक साबित करने के लिए, हम जांचते हैं कि क्या एटीआर मूल्यों के चलती औसत में गिरावट की प्रवृत्ति है। औसत एटीआर में कमी यह भी पुष्टि करती है कि अस्थिरता कम हो रही है। जब दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो हम निर्धारित करते हैं बोलिंगर बैंड्स ने महत्वपूर्ण अभिसरण दिखाया है, जो एक उत्कृष्ट खरीद अवसर है।

खरीद के बाद, हम एटीआर मूल्य के दोगुने स्टॉप लॉस दूरी के साथ एक चलती स्टॉप लॉस रणनीति सक्षम करते हैं। यह प्रभावी रूप से नुकसान को नियंत्रित करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सटीक रूप से निर्धारित कर सकता है कि बाजार कम अस्थिरता समेकन चरण में कब प्रवेश करता है और सर्वोत्तम खरीद अवसर की पहचान करता है। अन्य दीर्घकालिक रणनीतियों की तुलना में, बोलिंगर बैंड समेकन रणनीति में लाभ की अधिक संभावना है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति जोखिमों को सक्रिय रूप से नियंत्रित करने के लिए एक चलती स्टॉप लॉस का भी उपयोग करती है। यह बाजार की भावना प्रतिकूल होने पर भी नुकसान में कमी को अधिकतम करती है। कई दीर्घकालिक रणनीतियों में यह कमी है।

जोखिम विश्लेषण

रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बोलिंगर बैंड्स संकेतक 100% समय में मूल्य अस्थिरता में परिवर्तन को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकता है। जब बोलिंगर बैंड्स गलत आंकड़े देते हैं कि अस्थिरता कम हो गई है, तो हमारा प्रवेश समय प्रतिकूल हो सकता है। इस बिंदु पर, चलती स्टॉप लॉस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जितनी जल्दी हो सके व्यापार से बाहर निकल सकता है।

इसके अलावा, रणनीति में विभिन्न मापदंडों की स्थापना भी परिणामों को प्रभावित करेगी। हमें रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए व्यापक बैकटेस्टिंग के माध्यम से मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

हम अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार कर सकते हैं जब बोलिंगर बैंड्स अभिसरण करते हैं तो प्रवृत्ति संकेतकों पर घूमने के संकेतों की पुष्टि करने के लिए। उदाहरण के लिए, जब बोलिंगर बैंड्स अभिसरण करते हैं, तो हमें यह भी आवश्यक होता है कि एमएसीडी अंतर सकारात्मक से नकारात्मक में बदल गया है, या आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र से वापस खींच लिया है। इससे खरीद संकेतों की सटीकता में और सुधार हो सकता है।

एक अन्य दिशा परिणामों पर विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के प्रभाव का परीक्षण करना है, जैसे बोलिंगर बैंड, एटीआर और चलती स्टॉप लॉस के गुणक की अवधि। हमें इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चरणबद्ध अनुकूलन का उपयोग करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

बोलिंगर बैंड्स समेकन रणनीति बोलिंगर बैंड्स का उपयोग मूल्य अस्थिरता में कमी के समय को निर्धारित करने के लिए करती है और जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक चलती स्टॉप लॉस का उपयोग करती है। यह एक अपेक्षाकृत स्थिर दीर्घकालिक ब्रेकआउट रणनीति है। हमें अभी भी पैरामीटर को और अनुकूलित करने और रणनीति की मजबूती को बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करने की आवश्यकता है।

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start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Bollinger Bands Consolidation Strategy",overlay=true,pyramiding=1)

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Indicator: BOLL bands {
BOLL_length = 20//input(20,title="Periods to lookback for BOLL and ATR calc. (default 20)")
BOLL_src = close
BOLL_center = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = BOLL_center + BOLL_sDEV_x2
BOLL_lower = BOLL_center - BOLL_sDEV_x2
plot(BOLL_center, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// }
// ATR and volatility Indicator {
ATR_x2 = atr(BOLL_length) * 2 // multiplier aligns with BOLL
avg_volat = sma(ATR_x2, BOLL_length)
//}

// Trailing stop loss {
var entry_price = float(0)
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
trail_profit_line_color = color.green
UPDATE_ATR_TSL = false
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe // make TSL line less visible
    trail_profit_line_color := color.black
    stop_loss_price := close - trailing_SL_buffer
else if strategy.position_size > 0
    if UPDATE_ATR_TSL and ATR_x2 < trailing_SL_buffer
        trailing_SL_buffer := ATR_x2
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, close[1] - trailing_SL_buffer)
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }


IGNORE_BOLL_SHAPE = false//input(false,title="Ignore BOLL (vs ATR) during entry (experimental)")
IGNORE_VOLATILITY = false///input(false,title="Ignore average ATR during entry (experimental)")
// Main:
if within_timeframe
    // ENTRY:
    if (ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2 or IGNORE_BOLL_SHAPE) and (avg_volat < avg_volat[1] or IGNORE_VOLATILITY)
        if strategy.position_size == 0
            entry_price := close
            trailing_SL_buffer := ATR_x2
            stop_loss_price := close - ATR_x2
            strategy.entry("Long",strategy.long, comment="enter")
        if strategy.position_size > 0
            strategy.entry("Long",strategy.long, comment="+")

    // EXIT:
    if strategy.position_size > 0
        if low <= stop_loss_price
            if close > entry_price
                strategy.close("Long", comment="take profit")
            else if low <= entry_price
                strategy.close("Long", comment="stop loss")
    
            if strategy.position_size == 0
                entry_price := 0
अधिक

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