ब्रॉडबैंड ऑसिलेशन लॉकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ब्रॉडबैंड आघात लॉक रणनीति एक लंबी लाइन तोड़ने की रणनीति है जो बाजार में उतार-चढ़ाव की कमी के लिए बुरिन बैंड सूचकांक पर आधारित है। जब बाजार में आघात के समाशोधन चरण में प्रवेश होता है, तो बुरिन बैंड डाउनट्रैक होता है, जिसे हम अवसर के रूप में देखते हैं। हम कीमतों में उतार-चढ़ाव की कमी की पुष्टि करने के लिए औसत वास्तविक आघात रेंज सूचकांक के साथ भी शामिल हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से बुलिन बैंड सूचकांक पर निर्भर करती है कि क्या कीमतें कम उतार-चढ़ाव के उतार-चढ़ाव की अवधि में प्रवेश कर रही हैं। बुलिन बैंड की मध्य रेखा समापन मूल्य के लिए एक चलती औसत है, ऊपर और नीचे की ओर दो मानक विचलन हैं। जब कीमतों में उतार-चढ़ाव कम हो जाता है, तो ऊपर और नीचे के अंतराल में स्पष्ट संकुचन होता है। जब हम प्रारंभिक निर्णय लेते हैं कि क्या बुलिन बैंड में संकुचन है, तो यह पता लगाया जाएगा कि क्या वर्तमान एटीआर मूल्य बुलिन बैंड के नीचे के अंतराल के मानक से कम है।
उतार-चढ़ाव की गिरावट को और अधिक पुष्टि करने के लिए, हम जांचते हैं कि क्या एटीआर मूल्य की चलती औसत में गिरावट की प्रवृत्ति है। औसत एटीआर मूल्य में गिरावट भी एक साइड इफेक्ट है कि उतार-चढ़ाव कम हो रहा है। जब उपरोक्त दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो हम यह निर्धारित करते हैं कि बुलिन बैंड स्पष्ट रूप से बंद हो गया है, जो एक शानदार समय है।
जब हम खरीदते हैं, तो हम एटीआर मूल्य के दोगुने के साथ स्टॉप लॉस दूरी के रूप में एक मोबाइल स्टॉप लॉस रणनीति को सक्रिय करते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार में कम उतार-चढ़ाव के उतार-चढ़ाव को ठीक से निर्धारित करने में सक्षम है, जिससे खरीद के लिए सबसे अच्छा समय निर्धारित किया जा सकता है। अन्य लंबी लाइन रणनीतियों की तुलना में, ब्रॉडबैंड आघात-लॉकिंग रणनीतियों में लाभ की संभावना अधिक होती है।
दूसरा, यह रणनीति जोखिम को सक्रिय रूप से नियंत्रित करने के लिए चलती रोक का भी उपयोग करती है। इससे नुकसान को कम किया जा सकता है, भले ही यह प्रतिकूल हो। यह कई लंबी लाइन रणनीतियों में कमी है।
जोखिम विश्लेषण
रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बुरिन बैंड सूचकांक मूल्य की अस्थिरता में परिवर्तन का 100 प्रतिशत सटीक आकलन नहीं कर सकता है। जब बुरिन बैंड अस्थिरता कम हो जाती है, तो हमारे लिए खरीदने का समय प्रतिकूल हो सकता है। इस समय में चलती रोक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जितनी जल्दी हो सके नुकसान से बाहर निकल सकती है।
इसके अलावा, रणनीति में विभिन्न पैरामीटर की सेटिंग्स परिणामों को प्रभावित करती हैं। हमें रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए बहुत अधिक फीडबैक की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
हम अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेंडिंग संकेतकों में भी बदलाव के संकेत हैं। उदाहरण के लिए, जब बुरिन बैंड संकुचन होता है, तो यह भी कहा जाता है कि MACD अंतर को धनात्मक रूप से बदल दिया गया है, या RSI को ओवरबॉय क्षेत्र द्वारा जांच की गई है। यह खरीद के समय की सटीकता को और बढ़ा सकता है।
दूसरी दिशा में परिणामों पर विभिन्न मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करना है, जैसे कि ब्रुनेई बैंड चक्र, एटीआर चक्र और मोबाइल स्टॉप लॉस गुणांक आदि। हमें सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए चरणबद्ध अनुकूलन का उपयोग करने की आवश्यकता है।
संक्षेप
ब्रॉडबैंड आघात-लॉकिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत स्थिर लंबी-रेखा ब्रेकआउट रणनीति है, जिसमें बुरिन बैंड सूचकांक का उपयोग किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होने का समय कब है, और मोबाइल स्टॉप लॉस का उपयोग करके जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। हमें अभी भी रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए पैरामीटर और अन्य संकेतकों के संयोजन को और अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//@version=4
strategy("[KL] Bollinger Bands Consolidation Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Indicator: BOLL bands {
BOLL_length = 20//input(20,title="Periods to lookback for BOLL and ATR calc. (default 20)")
BOLL_src = close
BOLL_center = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = BOLL_center + BOLL_sDEV_x2
BOLL_lower = BOLL_center - BOLL_sDEV_x2
plot(BOLL_center, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// }
// ATR and volatility Indicator {
ATR_x2 = atr(BOLL_length) * 2 // multiplier aligns with BOLL
avg_volat = sma(ATR_x2, BOLL_length)
//}
// Trailing stop loss {
var entry_price = float(0)
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
trail_profit_line_color = color.green
UPDATE_ATR_TSL = false
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe // make TSL line less visible
trail_profit_line_color := color.black
stop_loss_price := close - trailing_SL_buffer
else if strategy.position_size > 0
if UPDATE_ATR_TSL and ATR_x2 < trailing_SL_buffer
trailing_SL_buffer := ATR_x2
stop_loss_price := max(stop_loss_price, close[1] - trailing_SL_buffer)
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }
IGNORE_BOLL_SHAPE = false//input(false,title="Ignore BOLL (vs ATR) during entry (experimental)")
IGNORE_VOLATILITY = false///input(false,title="Ignore average ATR during entry (experimental)")
// Main:
if within_timeframe
// ENTRY:
if (ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2 or IGNORE_BOLL_SHAPE) and (avg_volat < avg_volat[1] or IGNORE_VOLATILITY)
if strategy.position_size == 0
entry_price := close
trailing_SL_buffer := ATR_x2
stop_loss_price := close - ATR_x2
strategy.entry("Long",strategy.long, comment="enter")
if strategy.position_size > 0
strategy.entry("Long",strategy.long, comment="+")
// EXIT:
if strategy.position_size > 0
if low <= stop_loss_price
if close > entry_price
strategy.close("Long", comment="take profit")
else if low <= entry_price
strategy.close("Long", comment="stop loss")
if strategy.position_size == 0
entry_price := 0