द्विदिशात्मक उलटा मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-22 13:46:51
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यह रणनीति स्वचालित मात्रात्मक ट्रेडिंग को साकार करने के लिए मूल्य उलट संकेतों और मात्रा संकेतकों के साथ संयुक्त एक द्विदिश ट्रैकिंग तंत्र का उपयोग करती है। इसका सबसे बड़ा लाभ लाभों में लॉक करने और हानि विस्तार से बचने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रैक करके विश्वसनीय जोखिम नियंत्रण में निहित है। इस बीच, उलट ट्रेडिंग संकेत रणनीति की जीत दर को बढ़ाते हैं। यह लेख इस रणनीति के सिद्धांतों, ताकतों, जोखिमों और अनुकूलन दिशाओं का विस्तार से विश्लेषण करेगा।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैं। पहली उप-रणनीति मूल्य उलट संकेतों को निर्धारित करने के लिए स्टोकास्टिक संकेतकों का उपयोग करती है। विशिष्ट तर्क हैः

यदि बंद मूल्य लगातार दो दिनों के लिए बढ़ता है, और 9-दिवसीय स्लो के लाइन 50 से कम है, तो लंबा; यदि बंद मूल्य लगातार दो दिनों के लिए गिरता है, और 9-दिवसीय फास्ट के लाइन 50 से अधिक है, तो छोटा।

दूसरी उप-रणनीति गति की ताकत का न्याय करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतकों को जोड़ती है। विशेष रूप से, वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना 40 दिनों के औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम से की जाती है। यदि वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम औसत से अधिक है, तो इसे आक्रामक वॉल्यूम अप माना जाता है, जो शॉर्ट जाने के लिए रिवर्सल सिग्नल से संबंधित है। यदि वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम औसत से कम है, तो इसे वॉल्यूम डाउन माना जाता है, जो लॉन्ग जाने के लिए रिवर्सल सिग्नल से संबंधित है।

अंतिम ट्रेडिंग सिग्नल दो उप-रणनीतियों के संकेतों का प्रतिच्छेदन है। यानी, एक स्थिति केवल तभी खोली जाएगी जब दोनों उप-रणनीतियां एक साथ संकेत दें। इस Intersection Targets विधि का उपयोग करके, कुछ शोर वाले ट्रेडों को फ़िल्टर किया जा सकता है और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

रणनीति के फायदे

दो संकेतकों का उपयोग करके दोहरी पुष्टि द्वारा संकेत की गुणवत्ता में सुधार
रिवर्सल ट्रेडिंग मॉडल के साथ निश्चित समय लाभ
मात्रा विश्लेषण के साथ भविष्य के मूल्य आंदोलनों का आकलन करें
एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए विश्वसनीय स्टॉप लॉस तंत्र

रणनीति के जोखिम

रिवर्स सिग्नल का बाजार शोर को पूरी तरह से फ़िल्टर करने में विफलता
असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम जो अमान्य वॉल्यूम गति निर्णय का कारण बनता है
गलत स्टॉप-लॉस सेटिंग, जिससे समय से पहले स्टॉप-लॉस या ओवरसाइज स्टॉप-लॉस हो जाता है
निकास नियंत्रण तंत्र की कमी, संभावित रूप से रणनीति जीवन काल को छोटा करना

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

रुझानों के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए रुझान आकलन नियम जोड़ें
ट्रैकिंग स्टॉप लॉस और स्टेज स्टॉप लॉस को महसूस करने के लिए स्टॉप लॉस लॉजिक को अनुकूलित करें
भारी हानि से बचने के लिए बंद रणनीति के लिए अधिकतम निकासी सीमा जोड़ें
गतिशील स्टॉप लॉस और स्थिति नियंत्रण मॉडल बनाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को मिलाएं

संक्षेप में, यह रणनीति मुख्य रूप से दो-दिशात्मक ट्रैकिंग और मूल्य उलट पर आधारित है, साथ ही डबल पुष्टिकरण द्वारा संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए वॉल्यूम गति विश्लेषण। वास्तविक अनुप्रयोग में, विशेष रूप से स्टॉप लॉस और पूंजी प्रबंधन के जोखिमों से बचने के लिए, अत्यधिक ड्रॉडाउन को समाप्त करने से रोकने के लिए, आगे परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है। लेकिन सामान्य तौर पर, यह रणनीति स्पष्ट तर्क के साथ विभिन्न मात्रात्मक ट्रेडिंग तकनीकों का उपयोग करती है, और गहन शोध के लायक है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
VSAVol(Length) =>
    pos = 0.0
    xSMA_vol = sma(volume, Length)
    pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
    	     iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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