द्विदिशात्मक ट्रैकिंग उत्क्रमण मात्रात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
इस रणनीति में दो-तरफा ट्रैकिंग तंत्र का उपयोग किया जाता है, जो मूल्य रिवर्स सिग्नल और लेन-देन की मात्रा के संकेतकों के साथ मिलकर स्वचालित मात्रात्मक लेनदेन को प्राप्त करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ विश्वसनीय जोखिम नियंत्रण में है, जो स्टॉप लॉस को ट्रैक करके मुनाफे को लॉक करता है, जिससे नुकसान का विस्तार नहीं होता है। साथ ही, रिवर्स ट्रेडिंग सिग्नल रणनीति की जीत को बढ़ाता है। इस लेख में रणनीति के सिद्धांतों, लाभों, जोखिमों और अनुकूलन दिशाओं का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-नीतियां शामिल हैं। पहली उप-नीति का उपयोग यादृच्छिक संकेतक का उपयोग करके मूल्य प्रतिगमन संकेतों का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जिसका विशिष्ट तर्क हैः
यदि समापन मूल्य लगातार दो दिनों तक बढ़ता है, और 9 वें दिन धीमी K लाइन 50 से कम है, तो अधिक करें; यदि समापन मूल्य लगातार दो दिनों तक गिरता है, और 9 वें दिन तेजी से K लाइन 50 से अधिक है, तो शून्य करें।
दूसरी उप-नीति संश्लेषित लेन-देन के संकेतकों और निर्णय की शक्ति को जोड़ती है। विशेष रूप से, वर्तमान लेनदेन की तुलना 40 दिनों के लेनदेन के औसत से की जाती है। यदि वर्तमान लेनदेन औसत से अधिक है, तो इसे आक्रामक माना जाता है, तो यह एक पलटाव संकेत है, और इसे खाली कर दिया जाता है; यदि वर्तमान लेनदेन औसत से कम है, तो इसे गिरावट माना जाता है, तो यह एक पलटाव संकेत है, और अधिक किया जाता है।
अंतिम लेनदेन संकेत, उपरोक्त दो उप-नीति संकेतों का एक चौराहा है। यानी, जब दोनों उप-नीति एक साथ संकेत देती हैं, तो स्थिति खुलती है। इस तरह के इंटरसेक्शन टारगेट फ़िल्टरिंग के माध्यम से, कुछ शोर लेनदेन को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे संकेत की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
रणनीतिक लाभ
- दोहरी पहचान का उपयोग करके सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार
- रिवर्स ट्रेडिंग मोड, कुछ समय के साथ लाभ
- भविष्य के मूल्य निर्धारण के लिए संचयी लेनदेन विश्लेषण
- एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए विश्वसनीय स्टॉप लॉस तंत्र
रणनीतिक जोखिम
- रिवर्स सिग्नल विफल हो सकता है, बाजार के शोर को पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं कर सकता
- जब कोई असामान्य लेन-देन होता है, तो मात्रात्मक निर्णय विफल हो जाता है
- अनुचित स्टॉप सेटिंग, जो समय से पहले या बहुत अधिक स्टॉप को रोक सकती है
- अपूर्ण वसूली नियंत्रण तंत्र, जो रणनीति के जीवनकाल को कम कर सकता है
इस तरह के कुछ और अनुकूलन हैं:
- ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स को ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स
- स्टॉप लॉजिक को अनुकूलित करें, स्टॉप ट्रैक और स्टेज स्टॉप को लागू करें
- अधिकतम निकासी सीमा में वृद्धि, बंद करने की रणनीति बड़े नुकसान से बचने के लिए
- गतिशील स्टॉप लॉस और स्थिति नियंत्रण मॉडल बनाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ
कुल मिलाकर, इस रणनीति में द्वि-दिशात्मक ट्रैकिंग और मूल्य रिवर्सिंग को मुख्य व्यापारिक तर्क के रूप में शामिल किया गया है, और दोहरी पुष्टि के माध्यम से संकेत की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मात्रात्मक निर्णय के साथ सहायता की गई है। वास्तविक अनुप्रयोगों में, आगे के परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है, विशेष रूप से रोकथाम और धन प्रबंधन के जोखिमों को रोकने के लिए, और बड़े कारणों से दिवालियापन को वापस लेने से बचने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर, इस रणनीति में मात्रात्मक व्यापार की कई तकनीकों का उपयोग किया गया है, विचार स्पष्ट है और गहन अध्ययन के लायक है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
VSAVol(Length) =>
pos = 0.0
xSMA_vol = sma(volume, Length)
pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )