ईएमए क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तेजी से ईएमए और धीमी गति से ईएमए के बीच के क्रॉसिंग की गणना करके बाजार के रुझान की दिशा का आकलन करती है और ट्रेडों को ट्रेंड ट्रैक करने में सक्षम है। जब तेजी से ईएमए पर धीमी गति से ईएमए को पार करते हैं, तो अधिक करें; जब कीमत तेजी से ईएमए से नीचे जाती है, तो स्थिति को कम करें।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति तेजी से ईएमए औसत अवधि i_shortTerm और धीमी गति से ईएमए औसत अवधि i_longTerm, क्रमशः इनपुट करके तेजी से ईएमए और धीमी गति से ईएमए की गणना करती है। जब दीर्घकालिक ईएमए ((goLongCondition1 शर्त) पर लंबी अवधि के ईएमए पहनते हैं, और कीमत अल्पकालिक ईएमए ((goLongCondition2 शर्त) से अधिक होती है, तो अधिक प्रवेश करते हैं। जब कीमत अल्पकालिक ईएमए ((exitCondition2 शर्त) से नीचे गिरती है, तो बाहर निकलें।
यह रणनीति ईएमए औसत के गोल्डन क्रॉसिंग सिद्धांत पर आधारित है, तेजी से ईएमए के क्रॉसिंग के माध्यम से बाजार के प्रमुख रुझानों का आकलन करती है, और ट्रेंड को ट्रैक करके ट्रेड करती है। जब शॉर्ट-टर्म ईएमए पर एक लंबी ईएमए होती है, तो यह बाजार में प्रवेश करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है; जब कीमत अल्पकालिक ईएमए से अधिक होती है, तो यह संकेत देती है कि यह वर्तमान में ट्रेंडिंग चरण में है, इसलिए अधिक समय तक प्रवेश करें। जब कीमत अल्पकालिक ईएमए से नीचे गिरती है, तो यह संकेत देती है कि प्रवृत्ति बायोसिग्नल को उलट देती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
captured ईएमए औसत का उपयोग करके बाजार के प्रमुख रुझानों की दिशा निर्धारित करने के लिए, बाजार के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से बाधित होने से बचने के लिए, प्रमुख रुझानों को लॉक करना।
गतिशील ईएमए पैरामीटर सेट करें, जो प्रवृत्ति के लिए संवेदनशीलता को समायोजित कर सकता है, जो विभिन्न स्थितियों के लिए लचीला है।
रणनीतिक तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और यह मात्रात्मक व्यापार के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
अनुकूलित ईएमए चक्र पैरामीटर, विभिन्न किस्मों और बाजारों के लिए समायोजन पैरामीटर, रणनीति के प्रभाव को अनुकूलित करना।
ईएमए से बाहर निकलने के लिए कीमतों को तोड़ने का लाभ उठाएं, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें, और धन की रक्षा करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
जब प्रवृत्ति उलट जाती है, तो ईएमए क्रॉसिंग सिग्नल कीमतों की तुलना में धीमी गति से बदल जाता है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है।
अल्पकालिक ईएमए में प्रवेश के लिए कई बार तोड़ने से नुकसान हो सकता है।
paramedic पैरामीटर की गलत सेटिंग भी रणनीति को प्रभावित कर सकती है।
प्रभाव बाजार के रुझानों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और सभी किस्मों और चरणों के लिए उपयुक्त नहीं है।
इसी तरह के जोखिम प्रबंधन उपाय हैंः
ईएमए पैरामीटर को अनुकूलित करें और रुझान में बदलाव के लिए संवेदनशीलता बढ़ाएं
अन्य संकेतकों के लिए फ़िल्टर जोड़े जाने से प्रवेश का समय निर्धारित होता है।
डिबग पैरामीटर को लगातार अनुकूलित किया जा रहा है, जो कि किस्मों और बाजारों के लिए अनुकूलित है।
इस रणनीति का उपयोग करने के लिए परिदृश्यों को अच्छी तरह से समझें और इसे अंधाधुंध उपयोग करने से बचें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
MACD, KD और अन्य संकेतकों का उपयोग करके सिग्नल को फ़िल्टर करें और प्रवेश के समय को अनुकूलित करें।
मोबाइल स्टॉप लॉस जोड़ें, मुनाफे को ट्रैक करें, और जोखिम को और नियंत्रित करें।
अस्थिरता संकेतक एटीआर के साथ संयोजन में स्टॉप लॉस स्थिति का अनुकूलन करना।
परीक्षण और अधिक वैज्ञानिक ईएमए पैरामीटर सेट करने के तरीके, पैरामीटर को और अधिक अनुकूलित करना।
सिग्नल की सटीकता को बढ़ाने के लिए कई समय सीमा सत्यापित करें।
BREAKOUT में सुधार करने की कोशिश करें और प्रवृत्ति के तेज होने के दौरान बड़ी घटनाओं को पकड़ें।
संक्षेप
यह रणनीति ईएमए औसत के माध्यम से क्रॉसिंग बाजार के मुख्य प्रवृत्ति दिशा का आकलन करने के लिए सरल और प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडों को प्राप्त करने के लिए। रणनीति तर्क स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, जोखिम नियंत्रित है, और मात्रात्मक ट्रेडिंग शुरुआती अभ्यास के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर को और अनुकूलित करके, फ़िल्टर और स्टॉप-लॉस विधि को शामिल करके, बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन किसी भी रणनीति की अपनी सीमाएं हैं, उपयोगकर्ताओं को बाजार की स्थिति को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए और सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pradhan_abhishek
//@version=5
strategy('EMA cross-over strategy by AP', overlay=true, shorttitle='EMACS-AP', initial_capital=100000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_value=0.025)
// inputs
i_shortTerm = input(title='Fast EMA', defval=21)
i_longTerm = input(title='Slow EMA', defval=55)
// select backtest range: if this is not given, then tradingview goes back since inception / whereever it finds data
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00"), title = "From")
i_to = input(defval = timestamp("31 Dec 2033 23:59"), title = "To")
i_showBg = input(defval = true, title = "Show In-trade / Out-trade background")
// create date function "within window of time"
date() => true
// exponential moving average (EMA) variables, derived from input parameters
shortTermEMA = ta.ema(close, i_shortTerm)
longTermEMA = ta.ema(close, i_longTerm)
atr = ta.atr(14)
// ### Trade strategy: begins ###
inTrade = strategy.position_size > 0
notInTrade = strategy.position_size <= 0
goLongCondition1 = shortTermEMA > longTermEMA
goLongCondition2 = close > shortTermEMA
// exitCondition1 = shortTermEMA < midTermEMA
exitCondition2 = close < shortTermEMA
// enter if not in trade and long conditions are met
if date() and goLongCondition1 and goLongCondition2 and notInTrade
strategy.entry('long', strategy.long)
// exit on stop-Loss hit
stopLoss = close - atr * 3
strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss)
// exit if already in trade and take profit conditions are met
if date() and exitCondition2 and inTrade
strategy.close(id='long')
// ###Trade strategy: ends ###
// plot emas & background color for trade status
plot(shortTermEMA, color=color.new(color.blue, 0))
plot(longTermEMA, color=color.new(color.green, 0))
trade_bgcolor = notInTrade ? color.new(color.red, 75) : color.new(color.green, 75)
bgcolor(i_showBg ? trade_bgcolor : color.new(color.white, 75))