चलती औसत क्रॉसओवर पर आधारित प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने और प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति खरीद और बेचने के समय का आकलन करने के लिए विभिन्न मापदंडों के एक सरलीकृत चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य निर्णय नियम इस प्रकार हैं:
- जब अल्पकालिक औसत नीचे की ओर से दीर्घकालिक औसत को पार कर जाता है, तो अधिक करें, यह दर्शाता है कि बाजार एक बहुमुखी प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकता है;
- जब अल्पकालिक औसत ऊपर से नीचे की ओर दीर्घकालिक औसत से नीचे गिरता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार एक बाह्य प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहा है, और इस समय कम है;
- विभिन्न मापदंडों का उपयोग करके विभिन्न स्तरों के रुझानों का आकलन करने के लिए औसत रेखाएं, विभिन्न समय अवधि के लिए रुझानों का पालन करना संभव बनाता है।
विशेष रूप से, रणनीति में 20 दिन की रेखा, 30 दिन की रेखा, 50 दिन की रेखा, 60 दिन की रेखा और 200 दिन की रेखा के पांच चलती औसत का उपयोग किया जाता है। जब 20 दिन की रेखा ऊपर की ओर 50 दिन की रेखा को पार करती है, तो इसे खरीदने का संकेत माना जाता है; जब 10 दिन की रेखा नीचे की ओर 30 दिन की रेखा को पार करती है, तो इसे बेचने का संकेत माना जाता है। विभिन्न मापदंडों की औसत रेखा का उपयोग करके, अधिक लंबी अवधि और अधिक अल्पकालिक प्रवृत्ति दिशाओं का निर्धारण किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस तरह की एक समान रेखा के पार की प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- यह सरल है, इसे समझना और इसे लागू करना आसान है।
- बाजार के रुझानों की दिशा और ताकत का प्रभावी ढंग से आकलन करने में सक्षम होना;
- विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स विभिन्न समय अवधि के लिए प्रवृत्ति को ट्रैक करने में सक्षम हैं;
- अनुकूलन की उच्च डिग्री, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार औसत पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं.
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- औसत रेखा में विलंबता होती है, जो कुछ विलंबता पैदा कर सकती है;
- गलत औसत रेखा पैरामीटर सेटिंग से बहुत अधिक ट्रेडिंग सिग्नल और अनावश्यक नुकसान हो सकता है;
- इस रणनीति का उपयोग स्पष्ट प्रवृत्ति स्थितियों में किया जाना चाहिए।
जोखिम को कम करने के लिए, हम औसत पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं, पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित कर सकते हैं, और अन्य संकेतकों का उपयोग करके निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
हम इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में सुधार कर सकते हैं:
- औसत-रेखा पैरामीटर का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें, ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करें और लाभप्रदता में वृद्धि करें;
- निर्णय लेने की सटीकता बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे आरएसआई, केडी आदि को जोड़ना;
- स्टॉप लॉस रणनीति के साथ, समय पर स्टॉप लॉस से बाहर निकलने से जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है;
- जटिल मशीन लर्निंग मॉडल के साथ पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति मूल्यांकन के लिए, निरंतर पुनरावृत्ति उन्नयन।
संक्षेप
यह रणनीति एक बहुत ही बुनियादी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह सरल, प्रभावी और आसानी से समझने के लिए लागू करने के लिए बाजार के रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए समानांतर क्रॉसिंग सिद्धांत का उपयोग करता है। हम इस आधार पर बड़े पैमाने पर विस्तार और अनुकूलन कर सकते हैं ताकि इसे अधिक जटिल मात्रात्मक ट्रेडिंग के लिए लागू किया जा सके। कुल मिलाकर, यह एक बहुत अच्छा रणनीति आधारभूत ढांचा है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Grafik Formasyonları Alım-Satım Stratejisi", overlay=true)
// Inverse Head and Shoulders (İnverse Omuz-Baş-Omuz)
ihs_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))
// Head and Shoulders (Omuz-Baş-Omuz)
hs_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))
// Flag Pattern (Bayrak Formasyonu)
flag_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 30))
// Triangle Pattern (Trekgen Formasyonu)
triangle_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 20), ta.sma(close, 50))
// Pennant Pattern (Ters Bayrak Formasyonu)
pennant_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 20))
// Inverse Triangle Pattern (Ters Üçgen Formasyonu)
inverse_triangle_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 30), ta.sma(close, 60))
// Alım-Satım Sinyalleri
if (ihs_condition)
strategy.entry("İHS_Long", strategy.long)
if (hs_condition)
strategy.close("İHS_Long")
if (flag_condition)
strategy.entry("Flag_Long", strategy.long)
if (triangle_condition)
strategy.entry("Triangle_Long", strategy.long)
if (pennant_condition)
strategy.entry("Pennant_Short", strategy.short)
if (inverse_triangle_condition)
strategy.close("Pennant_Short")