चार मूविंग एवरेज स्पैन ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
चौथाई-रेखा स्पैन प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति है जो चार अलग-अलग चक्रों के भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए) का उपयोग करके स्टॉक की कीमतों के रुझान की पहचान करती है, और प्रवृत्ति के उलट होने पर ओवरहेड या खाली पदों का निर्माण करती है। यह रणनीति एक ही समय में जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप और स्टॉप-लॉस तंत्र स्थापित करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में चार WMA लाइनों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से दो लंबे समय तक चलने वाले WMA ((longM1 और longM2) हैं, जो बहुमुखी रुझानों की पहचान करने और कई संकेत देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि दो अन्य छोटे समय तक चलने वाले WMA ((shortM1 और shortM2) हैं, जो शून्य रुझानों की पहचान करने और शून्य संकेत देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विशिष्ट व्यापार नियम इस प्रकार हैंः
- जब एक लघु अवधि WMA एक लंबी अवधि के WMA को ऊपर से नीचे तक फैलाता है, तो एक बहु-अवधि स्थिति बनाने के लिए एक बहु-अवधि संकेत उत्पन्न होता है;
- जब लघु अवधि का WMA दीर्घ अवधि के WMA को ऊपर से नीचे तक पार करता है, तो एक शून्य स्थिति स्थापित करने के लिए एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है;
- इनपुट स्टॉप अनुपात और स्टॉप लॉस अनुपात के अनुसार प्रत्येक स्थिति के लिए स्टॉप मूल्य और स्टॉप लॉस मूल्य सेट करें;
- जब कीमत स्टॉप या स्टॉप-लॉस मूल्य को छूती है, तो संबंधित स्थिति को खत्म कर दें।
यह रणनीति वास्तव में मूल्य प्रवृत्तियों को ट्रैक करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जो संक्षिप्त और विस्तारित लाइनों के क्रॉसिंग पर स्थित है, और फिर स्टॉप लॉस का उपयोग करके मुनाफे को लॉक करने या जोखिम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
चतुर्भुज रेखा के पार ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
- रणनीतिक संकेतों का स्रोत स्पष्ट है, जो चार समानांतर रेखाओं के क्रॉसिंग से उत्पन्न होता है, जो स्पष्ट रूप से व्यापार की प्रवृत्ति का आकलन करता है;
- भंडारण सिग्नल अधिक विश्वसनीय है, जबकि दो सेटों के समान-लाइन फ़िल्टर झूठे सिग्नल की संभावना का उपयोग करता है;
- स्टॉप-लॉस तंत्र का उपयोग करके प्रत्येक स्थिति के लिए जोखिम-लाभ अनुपात को प्रबंधित करें ताकि एकल नुकसान से बचा जा सके;
- कम रणनीति पैरामीटर, आसान कार्यान्वयन और परीक्षण।
जोखिम विश्लेषण
चौथाई रेखा के पार ट्रेंड ट्रैक करने की रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैं:
- यह रणनीति औसत रेखा के संकेतकों पर अत्यधिक निर्भर है और कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान औसत रेखा में देरी का गलत संकेत दे सकती है;
- मल्टी हेड ओपन पोजीशन सिग्नल के बार-बार आदान-प्रदान के कारण अत्यधिक ट्रेडिंग आवृत्ति और प्रसंस्करण शुल्क का बोझ हो सकता है;
- एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप-स्टॉप-लॉस सेटिंग बाजार के वास्तविक समय के उतार-चढ़ाव के अनुकूल नहीं हो सकती है।
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि करने, स्थिति खोलने और रोकने के मानदंडों को अनुकूलित करने, या असामान्य बाजारों में मानव हस्तक्षेप के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
चतुर्भुज चौराहे की प्रवृत्ति को ट्रैक करने की रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अधिक संयोजनों के लिए औसत रेखा मापदंडों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम मापदंडों का संयोजन खोजें;
- झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए लेन-देन की मात्रा या अस्थिरता सूचकांक जैसे संकेतक जोड़ें;
- स्टॉप-लॉस मानदंडों के लिए एक अनुकूलन तंत्र स्थापित करना, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित होता है;
- स्टॉक खोलने के मानदंडों को अनुकूलित करें ताकि बहुत बार रिवर्स स्टॉक खोलने से बचा जा सके।
संक्षेप
चौथाई-रेखा-अंतर ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक सरल और अधिक सहज ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह मूल्य के संभावित मोड़ की पहचान करने के लिए एक बहु-समूह रेखीय क्रॉसिंग का उपयोग करता है, जबकि लाभ को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस तंत्र का समर्थन करता है। यदि पैरामीटर सही तरीके से सेट किए जाते हैं, तो यह रणनीति अधिक स्थिर शेयरों में बेहतर प्रभाव प्राप्त कर सकती है। लेकिन व्यापारियों को इसका उपयोग करते समय संभावित झूठे सिग्नल के जोखिम के बारे में भी सावधान रहना चाहिए, और रणनीति पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करना चाहिए ताकि यह वास्तविक बाजार स्थितियों के लिए बेहतर हो।
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)
// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")
// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100
// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)
// Strategy Entry
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")
// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)