ब्रेकआउट पुलबैक उद्घाटन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि एक विशेष K लाइन के रूप के बाद एक अतिरिक्त स्थिति खोलना है, यानी एक नीचे की ओर उछलती हुई सिग्नल (colorbar) के साथ और अगले K लाइन के निचले बिंदु को वापस लेने के मामले में अगले K लाइन के खुलने पर एक अतिरिक्त प्रवेश करना।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के निर्णय की विशिष्ट शर्तें हैंः पिछली K लाइन की तुलना में पिछली दो K लाइनों की तुलना में न्यूनतम बिंदु कम है और उच्चतम बिंदु अधिक है, यानी नीचे की ओर उछाल आया है; और वर्तमान K लाइन की न्यूनतम बिंदु पिछली K लाइन की न्यूनतम बिंदु से कम या बराबर है, यानी रिडंडिंग हुई है। जब इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो अगले K लाइन के डिस्क पर अधिक प्रवेश किया जाता है।
स्टॉप लॉस को रिड्यूस लोस के रूप में सेट करें, जो कि पिछले K लाइन का सबसे कम मूल्य है, जबकि स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस की कीमत के 2% से अधिक के रूप में सेट करें। जब कीमत स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस की कीमत को छूती है तो स्टॉप लॉस को पीक करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक पलटाव के अवसर को पकड़ता है जो कम समय में बहुत संभव है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीकी रूप है जब नीचे की ओर उछलने वाली के लाइन और फिर एक पलटाव होता है, यह दर्शाता है कि इस स्तर पर हेडहेड की शक्ति समाप्त हो सकती है। इसलिए यह एक अपेक्षाकृत उपयुक्त रणनीति है जो कम लाइन संचालन के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि कीमतों में गिरावट जारी रखने की संभावना है। क्योंकि हम एक रिटर्न्स के निचले स्तर के पास बहुत कुछ कर रहे हैं, यदि समय पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि रिटर्न्स कम हैं, तो स्टॉप लॉस सेट किया गया है, तो इसे बंद कर दिया जा सकता है। इसलिए यह रणनीति शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए अधिक उपयुक्त है।
अनुकूलन दिशा
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में प्रवेश का समय निर्धारित करने के लिए विचार किया जा सकता है, जैसे कि एमएसीडी के गोल्डफोर्क होने पर फिर से प्रवेश करना, या यह गणना करना कि क्या एक विशिष्ट मूल्य समर्थन स्थिति में है, जो कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, और रणनीति की स्थिरता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न नस्लों और विभिन्न समय अवधि के लिए रणनीति के प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन की तलाश की जा सकती है। पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन सीखने जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक ठेठ लघु रेखा के माध्यम से तोड़ने के लिए और कई रणनीतियाँ है. यह उछल और वापस लेने के इस मजबूत आकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली पलटाव के अवसर को पकड़ लेता है. लेकिन यह भी समय पर बंद करने में असमर्थ होने और अधिक नुकसान का कारण बनता है के जोखिम का सामना करना पड़ता है, इसलिए बाजार की निगरानी के लिए उपयुक्त है. आगे के अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं फिल्टर और सिग्नल पैरामीटर अनुकूलन.
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start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Created by Leon Ross
//study(title="OutsideDownOpenLower", shorttitle="ODOL", overlay=true)
strategy(title = "Outside", shorttitle = "OB", overlay = true )
//Window of time
//start = timestamp(2018, 01, 01, 00, 00) // backtest start window
//finish = timestamp(2018, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
//window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//Conditions
outsideBar = low < low[1] and high > high[1] and close < open
allConditions = outsideBar
//Stop and Take Profit as percentages
//inpTakeProfit = input(2, title='Take Profit %', type=float)/100
//takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
//useTakeProfit = inpTakeProfit > 0 ? takeProfitValue : na
//inpStopLoss = input(1, title='Stop Loss %', type=float)/100
//stopLossValue = strategy.position_avg_price * (1 - inpStopLoss)
//useStopLoss = inpStopLoss > 0 ? stopLossValue : na
//entry = strategy.position_avg_price
//Stop as last bars low and profit as percentage
entry = strategy.position_avg_price
inpTakeProfit = input(2.0, title='Take Profit %', type=float)/100
takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
useTakeProfit = inpTakeProfit > 0 ? takeProfitValue : na
inpStopLoss = valuewhen(allConditions, low, 0)
stopLossValue = inpStopLoss
useStopLoss = inpStopLoss > 0 ? stopLossValue : na
//Plots
bgcolor(allConditions ==1 ? aqua : na, transp=70)
plot(entry, color=blue, style=linebr, linewidth=2)
plot(useStopLoss, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(useTakeProfit, color=green, style=linebr, linewidth=2)
//Entires
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions) // use function or simple condition to decide when to get in
//Exits
//if (barssince(allConditions) == 2)
//strategy.close("Long")
//else
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop = useStopLoss)