दोहरी सद्भाव प्रणाली रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति व्यापार संकेतों के निर्माण के लिए कई सामंजस्यपूर्ण औसत का उपयोग करती है। रणनीति पहले 1 से 6 चरणों के सामंजस्यपूर्ण औसत की गणना करती है, और फिर इन सामंजस्यपूर्ण औसत के साथ मिलकर लंबे और छोटे दोहरे व्यापार संकेतों का निर्माण करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में पहले एक harm_average फ़ंक्शन को परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग n-दिवसीय सामंजस्य औसत की गणना करने के लिए किया जाता है। फिर क्रमशः 1 से 6 चरणों के सामंजस्य औसत की गणना की जाती है, अर्थात् T1 से T6 तक। जिसमें T1 3-दिवसीय सामंजस्य औसत है, T2 T1 का 3-दिवसीय सामंजस्य औसत है, और इसी तरह।
इसके बाद Balance वक्र का निर्माण किया जाता है, जो T1 से T6 तक के क्यूबिक और कंक्रीट औसत के उलटा को एकीकृत करता है। इस प्रकार यह एक साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक कारकों को दर्शाता है।
अंत में, T1 से T6 के आधार पर लघु और लघु क्रॉस-ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करें, अर्थात् X1 T1, T2, T3 में न्यूनतम है, और X2 T4, T5, T6 में अधिकतम है। X1 पर X2 को पार करते समय अधिक करें, और X1 के नीचे X2 को पार करते समय खाली करें। यहाँ X1 अल्पकालिक कारकों को दर्शाता है, और X2 दीर्घकालिक कारकों को दर्शाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
मल्टीपल हार्मोनल एवरेज का उपयोग करना बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम है
ट्रेडिंग सिग्नल के लिए टर्निंग पॉइंट्स को समय पर पकड़ना
संतुलन वक्र बहु-समय चक्रों को समेकित करता है, जिससे प्रवृत्ति की दिशा का सटीक आकलन किया जा सकता है
क्यूबिक औसत का उपयोग करने से मध्यवर्ती चर की भूमिका को और अधिक उजागर करने और रणनीति की स्थिरता में सुधार करने में मदद मिलती है
जोखिम विश्लेषण
सामंजस्यपूर्ण औसत अपने आप में काफी पिछड़ा हुआ है, जो अल्पकालिक पलटाव के अवसरों को खो सकता है
मल्टीपल एवरेज को ओवर-ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है और रणनीति को कमजोर किया जा सकता है
क्यूबिक ऑपरेशन मध्यवर्ती शोर को बढ़ा सकता है और कुछ झूठे संकेत ला सकता है
लंबे और छोटे क्रॉसिंग में कुछ देरी है, समय पर मोड़ को पकड़ने में असमर्थता
अनुकूलन दिशा
अधिक प्रकार के या अधिक भारित सामंजस्यपूर्ण औसत संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है
गतिशील मापदंडों को पेश करने के लिए दैनिक औसत को समायोजित करें, औसत प्रणाली का अनुकूलन करें
विभिन्न क्वेरी मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि वर्ग, सममित और अन्य संयोजन
ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए अधिक सहायक संकेतकों को जोड़ना
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग बहु-संतुलन औसत प्रणाली के निर्माण के लिए लंबी और छोटी क्रॉस ट्रेडिंग सिग्नल. इस रणनीति की तुलना में एक एकल औसत प्रणाली, इस रणनीति को बेहतर पहचान कर सकते हैं प्रवृत्ति, फ़िल्टर शोर. जबकि लंबी और छोटी क्रॉस भी समय में पकड़ने के लिए बाजार में बदलाव. लेकिन इस रणनीति में बहु-औसत और क्यूबिक संचालन भी लाया है एक निश्चित स्तर के पीछे की ओर और शोर को बढ़ाने. भविष्य में कर सकते हैं की शुरूआत के द्वारा रणनीति की स्थिरता और समय परतापी को बढ़ावा देने के लिए गतिशील समायोजन पैरामीटर और अधिक सहायक संकेतकों.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)
harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)
plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")
X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)
Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)
if crossover(X1,X2)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(X3,X4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")