डबल लाइन ब्रेकथ्रू गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-रेखा ब्रेक-आउट गोल्डफ़ॉर्क्स ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक प्रकार की मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो समर्थन प्रतिरोध रेखा और चलती औसत के साथ-साथ समर्थन प्रतिरोध रेखा का उपयोग करती है। यह रणनीति विभिन्न समय अवधि के दौरान समर्थन प्रतिरोध रेखा और गोल्डफ़ॉर्क्स ट्रेंड ट्रैकिंग सिग्नल को ध्यान में रखती है। जब कीमत महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध बिंदुओं को तोड़ती है, तो ट्रेंड इंडिकेटर फ़िल्टर के साथ-साथ बहु-खाली अवसरों को पूरा करती है। प्रवृत्ति में बदलाव के शुरुआती चरण में स्थिति खोलने के लिए, मध्य-लंबी रेखा की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए लाभप्रद लक्ष्य।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में चार मुख्य भाग हैं:
- 30 दिन के निम्नतम बिंदु पर निर्धारित समर्थन रेखा
- 30 सप्ताह के उच्चतम बिंदु पर प्रतिरोध रेखा
- 10 वीं सरल चलती औसत, प्रवृत्ति फ़िल्टर ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि करने के लिए
- Identification मॉड्यूल को तोड़ने के लिए, महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं को तोड़ने के लिए ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करें
विशेष रूप से, रणनीति पहले अनुरोध सुरक्षा फ़ंक्शन का उपयोग करती है 30 दिन और 30 सप्ताह के उच्चतम और निम्नतम मूल्य प्राप्त करने के लिए, गतिशील समर्थन और प्रतिरोध लाइनों को अलग-अलग करते हैं। फिर 10 दिन की चलती औसत के गोल्डफ़ोर्क और डेडफ़ोर्क सिग्नल के साथ मिलकर व्यापार के अवसरों को तोड़ने के लिए फ़िल्टर करें। जब कीमत 30 दिन के समर्थन से ऊपर और 10 दिन की औसत से ऊपर होती है, तो एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न होता है; जब कीमत 30 सप्ताह के प्रतिरोध से नीचे और 10 दिन की औसत से नीचे होती है, तो एक खाली सिग्नल उत्पन्न होती है।
इस रणनीति में मध्य लघु और दीर्घ रेखा के समर्थन और प्रतिरोध को ध्यान में रखा जाता है, जिससे बड़े रुझान के अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है। साथ ही, चलती औसत के साथ संयोजन में, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
- एक ही समय में, मध्यम लघु और लंबी रेखाओं के समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं का उपयोग करके, बड़े पैमाने पर ब्रेकडाउन को पकड़ने में सक्षम है।
- बढ़ी हुई चलती औसत रेखा के लिए फ़िल्टर प्रभावी नियंत्रण हानि, कंपन में गलत सिग्नल से बचने के लिए।
- गतिशील अद्यतन प्रतिरोध बिंदुओं का समर्थन करते हैं, जिससे नए रुझानों को समय पर पकड़ने में मदद मिलती है।
- जोखिम प्रबंधन के साथ स्टॉप लॉस स्टॉप सिस्टम लाभप्रदता की गारंटी देने में मदद करता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- ब्रेकआउट रणनीतियों में ट्रेडिंग समय पर पकड़ की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे आगे या पीछे की समस्याएं हो सकती हैं।
- जब समर्थन प्रतिरोध बिंदु विफल हो जाता है तो गलत संकेत और भारी नुकसान हो सकता है।
- एक चलती औसत कीमतों से पीछे है, और शायद रुझान परिवर्तन बिंदु को याद कर रहा है।
- छोटे निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके लिए निकासी का जोखिम अधिक होता है।
समाधान के लिएः
- अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों को लागू करने के लिए ब्रेकआउट पहचान तर्क को ठीक से समायोजित करें।
- चलती औसत की अवधि को बढ़ाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संकेत केवल स्थिर प्रवृत्ति के बाद उत्पन्न होते हैं।
- स्टॉप लॉस को तर्कसंगत रूप से सेट करें और एकतरफा नुकसान को नियंत्रित करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
- एटीआर जैसे उतार-चढ़ाव के संकेतकों के साथ संयोजन का प्रयास करें ताकि अधिक उचित स्टॉप-स्टॉप बढ़त निर्धारित की जा सके।
- मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना जो प्रमुख समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं की विफलता का आकलन करता है
- एक समय पर ट्रेंड रिवर्स को पकड़ने के लिए एक अनुकूलित चलती औसत का उपयोग करें।
- विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित करें और अनुकूलित करें।
संक्षेप
द्वि-पंक्ति के माध्यम से तोड़ने के लिए सोने के कांटे और मृत कांटे प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति व्यापक रूप से व्यापार संकेत के रूप में मध्य और लंबी लाइन के समर्थन प्रतिरोध स्तर और चलती औसत संकेतक को ध्यान में रखते हुए, बड़े प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में लाभप्रदता के लिए प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर करने में सक्षम है, यह एक परिपक्व मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। इस रणनीति के अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, स्टॉप-लॉस तंत्र, पैरामीटर आत्म-अनुकूलन आदि में सुधार किया जा सकता है, या रणनीति की स्थिरता बढ़ाने के लिए मशीन सीखने जैसे नए तरीकों को पेश करने का प्रयास किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © neosaid
//@version=5
strategy("Support and resistant Strategy", overlay=true)
// Function to check for breakout
f_breakoutCondition(closingPrice, highestHigh, lowestLow) =>
closingPrice > highestHigh or closingPrice < lowestLow
// Step 1: 30 Days Trend Line (Lower Lows)
low30Days = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)
// Step 2: 30 Weeks Upper Trend Line (Higher Highs)
high30Weeks = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)
// Step 3: Trend Line for Lowest Low within the Last Month
var float lowestLowLastMonth = na
for i = 0 to 29
lowestLowLastMonth := na(lowestLowLastMonth) ? low[i] : math.min(lowestLowLastMonth, low[i])
lowestLowLastMonthValue = lowestLowLastMonth[1]
// Breakout Strategy
highestHighLast3Candles = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.highest(close, 3))
lowestLowLast3Candles = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.lowest(close, 3))
// Additional conditions to filter signals
buyCondition = f_breakoutCondition(close, highestHighLast3Candles, lowestLowLast3Candles) and close > low30Days
sellCondition = f_breakoutCondition(close, highestHighLast3Candles, lowestLowLast3Candles) and close < high30Weeks
// Additional filters to reduce the number of orders
buyFilter = ta.crossover(close, ta.sma(close, 10)) // Buy only when price crosses above a 10-period SMA
sellFilter = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 10)) // Sell only when price crosses below a 10-period SMA
buyCondition := buyCondition and buyFilter
sellCondition := sellCondition and sellFilter
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Strategy entries
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)