बोलिंगर बैंड-आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक बुलिन बैंड सूचक पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह बुलिन बैंड के नीचे ट्रैक करने के लिए प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति ट्रैकिंग को लागू करने के लिए बुलिन बैंड का उपयोग करता है। जब कीमत बुलिन बैंड के नीचे ट्रैक करती है, तो यह अधिक होता है। जब कीमत बुलिन बैंड के नीचे ट्रैक करती है, तो यह खाली हो जाती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग ब्रिन बैंड सूचकांक का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ब्रिन बैंड में ऊपरी, निचले और मध्य रेल की तीन लाइनें होती हैं। ऊपरी रेल की कीमत की ऊपरी सीमा को दर्शाता है, निचली रेल की कीमत की निचली सीमा को दर्शाता है, और मध्य रेल की कीमत की चलती औसत को दर्शाता है। जब कीमत निचली रेल से ऊपर की ओर जाती है, तो यह एक ऊंची प्रवृत्ति शुरू करती है; जब कीमत ऊपरी रेल से नीचे की ओर जाती है, तो यह एक गिरती प्रवृत्ति शुरू करती है।
विशेष रूप से, इस रणनीति का निर्णय लेने के लिए, निम्नलिखित दो शर्तों को एक साथ पूरा करने की आवश्यकता होती हैः 1) वर्तमान K-लाइन समापन मूल्य बुलिन बैंड ट्रैक से ऊपर है; 2) पूर्ववर्ती K-लाइन समापन मूल्य बुलिन बैंड ट्रैक से नीचे है। इसका मतलब है कि कीमतों ने ट्रैक को तोड़ दिया है, ऊपर की प्रवृत्ति शुरू कर दी है, और अधिक उपयुक्त है। इसी तरह, शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करने के लिए, वर्तमान K-लाइन समापन मूल्य बुलिन बैंड ट्रैक से नीचे है और पूर्ववर्ती K-लाइन समापन मूल्य बुलिन बैंड ट्रैक से ऊपर है।
इस रणनीति का स्टॉप मोड यह है कि लॉन्ग स्टॉप को बुरिन बैंड के मध्य में सेट किया जाता है और शॉर्ट स्टॉप को भी मध्य में सेट किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य रेखा मूल्य की चलती औसत का प्रतिनिधित्व करती है और यह एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां यह निर्धारित किया जाता है कि क्या रुझान बदल गया है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्पष्ट रूप से कीमतों की प्रवृत्ति का आकलन कर सकता है, बुरिन बैंड सूचक की विशेषताओं का उपयोग कर प्रवृत्ति का पालन कर सकता है, और बाजार के उतार-चढ़ाव से गुमराह नहीं किया जा सकता है। अन्य संकेतकों की तुलना में, बुरिन बैंड ब्रेकआउट के लिए अधिक विश्वसनीय है, जो झूठे ब्रेकआउट की संभावना को कम करता है।
इसके अलावा, इस रणनीति के साथ-साथ बहु-हवाई शर्तों को सेट किया गया है, जिससे आप दो-तरफा व्यापार कर सकते हैं, कीमतों के ऊपर और नीचे उतार-चढ़ाव का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। मध्य-रेखा को स्टॉप-लॉस बिट्स के रूप में अपनाने से स्टॉप-लॉस की सटीकता में सुधार हो सकता है, और समय पर स्टॉप-लॉस आउटफील्ड रणनीति के लाभ के लिए महत्वपूर्ण है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बुलिन बैंड के पैरामीटर सेट किए गए हैं। बुलिन बैंड की मध्य-रेल अवधि और मानक आकार में अंतर सीधे ऊपर और नीचे की स्थिति को प्रभावित करता है। यदि पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए जाते हैं, तो यह झूठी दरार की संभावना को बढ़ा सकता है।
इसके अलावा, मध्य ट्रैक के रूप में रोक का जोखिम भी है। जब बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, तो कीमतें सीधे मध्य ट्रैक से गिर सकती हैं, जिससे रोक लग जाती है। इस समय यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या बड़ी प्रवृत्ति बदल गई है, और यदि आवश्यक हो तो रोक को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
बुरिन बैंड पैरामीटर का अनुकूलन करें, विभिन्न चक्रों के अनुभव डेटा के संयोजन के साथ, पैरामीटर का इष्टतम संयोजन सेट करें।
लेनदेन के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए, कम मात्रा में झूठी तोड़फोड़ से बचें। लेनदेन को हाल के औसत से अधिक होने के लिए सेट किया जा सकता है ताकि ऑपरेशन को ट्रिगर किया जा सके।
स्टॉप को अनुकूलित करने के लिए, स्टॉप को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। बड़े उतार-चढ़ाव के लिए स्टॉप को उचित रूप से विस्तृत करें, और छोटे उतार-चढ़ाव के लिए स्टॉप को कम करें।
अन्य सूचकांकों को जोड़ना, जैसे कि MACD, KDJ, आदि, और अधिक कारकों के साथ प्रवेश समय का निर्धारण करने के लिए, परिचालन सटीकता में सुधार।
संक्षेप
यह रणनीति एक व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह बुरिन बैंड के संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, कीमतों को तोड़ने के माध्यम से ऑपरेशन सिग्नल भेजती है, कीमतों के उतार-चढ़ाव को अधिकतम करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार। रणनीति अनुकूलन के लिए जगह अधिक है, पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस अनुकूलन आदि के माध्यम से बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")
// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")
//Bollinger Bands Calculation
[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)
//Long Conditions
bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2
//Short Conditions
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bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2
// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color
//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)
//Strategy
//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1
long_entry_level = high
strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)
//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2
short_entry_level = low
strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)