बोलिंगर बैंड्स पर आधारित रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-22 17:21:42
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और प्रवृत्ति ट्रैकिंग को लागू करने के लिए बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग करता है। जब कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है और जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है तो यह लंबी हो जाती है। स्टॉप लॉस बोलिंगर बैंड्स के मध्य बैंड पर सेट किया जाता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मूल्य प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग करती है। बोलिंगर बैंड्स में तीन लाइनें होती हैं - ऊपरी बैंड, निचला बैंड और मध्य बैंड। ऊपरी बैंड मूल्य की ऊपर की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, निचला बैंड मूल्य की नीचे की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, और मध्य बैंड मूल्य की चलती औसत रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। जब मूल्य निचले बैंड से ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटता है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देता है। जब कीमत ऊपरी बैंड से निचले बैंड के माध्यम से टूटती है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देती है।

विशेष रूप से, इस रणनीति की लंबी प्रविष्टि शर्तें हैंः 1) वर्तमान मोमबत्ती की बंद कीमत ऊपरी बैंड से अधिक है; 2) पिछली मोमबत्ती की बंद कीमत ऊपरी बैंड से कम है। यह संकेत देता है कि कीमत टूट गई है और अपट्रेंड शुरू हो गया है, इसलिए लंबा जाना उचित है। छोटी प्रविष्टि शर्तें समान हैंः वर्तमान मोमबत्ती की बंद कीमत निचले बैंड से नीचे है और पिछली मोमबत्ती की बंद कीमत निचले बैंड से ऊपर है, यह दर्शाता है कि छोटा जाना तैयार है।

इस रणनीति का स्टॉप लॉस तंत्र मध्य बैंड पर स्टॉप लॉस का स्तर सेट करता है, दोनों लंबी और छोटी स्थिति के लिए। क्योंकि मध्य बैंड मूल्य की चलती औसत रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, यह प्रवृत्ति में परिवर्तन का न्याय करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर है।

रणनीति की ताकतें

इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत इसकी मूल्य रुझानों को स्पष्ट रूप से पहचानने की क्षमता है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव से भ्रामकता से बचने के लिए, रुझानों को ट्रैक करने के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक की सुविधाओं का उपयोग करती है। अन्य संकेतकों की तुलना में, बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट का न्याय करने के लिए अधिक विश्वसनीय हैं, झूठे ब्रेकआउट को कम करते हैं।

इसके अलावा, यह रणनीति दोनों लंबे और छोटे पक्षों के लिए प्रवेश नियम निर्धारित करती है, जिससे मूल्य उतार-चढ़ाव को अधिकतम करने के लिए दो-तरफा व्यापार संभव हो जाता है। मध्य बैंड को स्टॉप लॉस स्तर के रूप में अपनाने से नुकसान कटौती सटीकता में सुधार हो सकता है। समय पर स्टॉप लॉस रणनीति लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है।

रणनीतिक जोखिम

इस रणनीति का मुख्य जोखिम बोलिंगर बैंड्स पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन में निहित है। बोलिंगर बैंड्स की चलती औसत अवधि और मानक विचलन का आकार सीधे ऊपरी और निचले बैंड की स्थिति को प्रभावित करेगा। अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से झूठे ब्रेकआउट की दर बढ़ सकती है।

इसके अलावा, स्टॉप लॉस स्तर के रूप में मध्य बैंड का उपयोग करने में जोखिम भी होता है। जब बाजार में तेज उतार-चढ़ाव होता है, तो कीमत अचानक मध्य बैंड को तोड़ सकती है, जिससे स्टॉप लॉस शुरू हो जाता है। फिर हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या कोई प्रमुख प्रवृत्ति उलट है, और आवश्यकतानुसार स्टॉप लॉस रेंज का विस्तार करें।

रणनीति में सुधार

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं से सुधार किया जा सकता हैः

बोलिंगर बैंड्स मापदंडों का अनुकूलन करें। सर्वोत्तम मापदंड संयोजन खोजने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ अनुभवजन्य डेटा एकत्र करें।
मात्रा जाँच नियम जोड़ें हल्के व्यापारिक मात्रा परिदृश्यों के तहत झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए। आदेशों को ट्रिगर करने से पहले व्यापारिक मात्रा की सीमा निर्धारित कर सकते हैं।
बाजार की अस्थिरता की डिग्री के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस स्तर को समायोजित करके स्टॉप लॉस तंत्र को परिष्कृत करें। उच्च अस्थिरता के तहत स्टॉप लॉस रेंज को चौड़ा करें और कम अस्थिरता के तहत इसे संकुचित करें।
एमएसीडी, केडीजे जैसे अधिक संकेतकों से निर्णय शामिल करें, जो प्रवेश समय निर्धारित करने में मदद करते हैं, ऑपरेशन की सटीकता में सुधार करते हैं।

सारांश

निष्कर्ष में, यह सामान्य रूप से रणनीति के बाद एक व्यावहारिक प्रवृत्ति है। यह बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग करके प्रवृत्ति दिशा की पहचान करता है और आदेशों को ट्रिगर करता है जब कीमत ऊपरी या निचले बैंड के माध्यम से टूटती है। दो-तरफा व्यापार मूल्य आंदोलनों को अधिकतम करने में मदद करता है। बेहतर परिणामों के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस रिफाइनिंग आदि के माध्यम से रणनीति अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है।

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")

// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")


//Bollinger Bands Calculation

[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)

//Long Conditions

bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2

//Short Conditions

bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2

// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)

neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color

//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)

//Strategy


//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1

long_entry_level = high

strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)

strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)

//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2

short_entry_level = low

strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)

strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)

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