रिवर्स मोमेंटम विंडो ब्रेकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
Reversal Momentum Breakout Strategy एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य रिवर्स और गतिशीलता संकेतकों का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह रणनीति गतिशीलता अग्रणी पंक्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह निर्धारित करती है कि क्या बाजार एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों को ट्रैक करके उलटने के महत्वपूर्ण बिंदु पर है, ताकि उलटने के अवसरों को पकड़ सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निर्दिष्ट अवधि (जैसे 20 दिनों) के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके यह निर्धारित करती है कि क्या बाजार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। विशिष्ट तर्क इस प्रकार हैः
पिछले 20 दिनों की उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करें।
यदि वर्तमान K-लाइन का उच्चतम मूल्य पिछले 20 दिनों के उच्चतम मूल्य से अधिक है (यानी एक नया उच्च है), तो उच्च बिंदु रिवर्स निगरानी अवधि में प्रवेश किया जाता है, और काउंटर को 5 दिन पर सेट किया जाता है।
यदि उच्चतम मूल्य एक नया उच्च नहीं बनाता है, तो दैनिक काउंटर को 1 से घटाया जाता है। जब काउंटर को 0 तक घटाया जाता है, तो उच्चतम बिंदु रिवर्सिंग की निगरानी अवधि समाप्त हो जाती है।
निम्नतम मूल्य के लिए निर्णय तर्क समान है, यदि कोई नया निम्न होता है, तो यह निम्नतम रिवर्स निगरानी अवधि में प्रवेश करता है।
रिवर्स मॉनिटरिंग अवधि के दौरान, अधिक या कम ऑपरेशन करें। यदि रिवर्स के महत्वपूर्ण बिंदु के पास रिवर्स सिग्नल होता है, तो एक बड़ी स्थिति को पकड़ना संभव है।
इस रणनीति ने ट्रेडिंग शुरू करने के लिए एक समय निर्धारित किया है ताकि ऐतिहासिक डेटा में ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न न हों।
श्रेष्ठता विश्लेषण
रिवर्स रोटेशन विंडो ब्रेकर रणनीतियों के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैंः
रिवर्स अवसरों को पकड़ना, जो रिवर्स ट्रेडों के लिए उपयुक्त हैं। बाजार में निरंतर वृद्धि या गिरावट के बाद, अक्सर कुछ हद तक रिवर्स होता है। यह रणनीति इन टर्नओवर को पकड़ सकती है।
गति अग्रिम, अपेक्षाकृत संवेदनशील. एक निश्चित चक्र के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करें, ताकि कीमतों के पलटने की प्रवृत्ति और समय को अपेक्षाकृत संवेदनशील रूप से निर्धारित किया जा सके।
रिवर्स निगरानी अवधि सेट करें, झूठे संकेतों से बचें। केवल रिवर्स के महत्वपूर्ण बिंदु के पास सिग्नल, कुछ शोर को फ़िल्टर करें।
एक से अधिक रिक्तियों की अनुमति है। व्यापार की दिशा के अनुसार लंबे और छोटे सिरों के साथ वैकल्पिक संचालन।
नियम अपेक्षाकृत सरल और लागू करने में आसान है। यह रणनीति मुख्य रूप से सरल मूल्य और गतिशीलता संकेतकों पर निर्भर करती है, जिसे आसानी से कोड में लागू किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
रिवर्स रोटेशन विंडो को तोड़ने की रणनीति में निम्नलिखित प्रमुख जोखिम भी शामिल हैंः
रिवर्स पूर्वानुमान अमान्य है। जब बाजार दिशात्मक रहता है, तो रणनीति को नुकसान होता है।
किसी भी स्टॉक की वापसी का मतलब यह नहीं है कि बाजार में बदलाव हो रहा है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर विश्लेषण के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
वापस लेने की संभावना अधिक होती है। यदि कोई रिवर्स नहीं होता है, तो नेटडिवाइस बढ़ सकता है।
डेटा अनुकूलन जोखिम. रणनीति ऐतिहासिक डेटा पर बहुत अधिक निर्भर हो सकती है, और वास्तविक डेटा में यह फीडबैक की तुलना में कम प्रभावी हो सकता है।
पैरामीटर संवेदनशील. विंडो अवधि और रिवर्स काउंटर जैसे पैरामीटर की सेटिंग नीति स्थिरता को प्रभावित करती है.
जोखिम के लिए समाधान में शामिल हैंः स्टॉप-लॉस रणनीति का अनुकूलन, बड़े स्टॉक कारकों पर विचार करना, स्थिरता परीक्षण के लिए पैरामीटर संयोजन को समायोजित करना आदि।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के मुख्य अनुकूलन में शामिल हैंः
बड़े बेंचमार्क सूचकांक के साथ। बड़े बेंचमार्क की तुलना में मजबूत बेंचमार्क, बड़े बेंचमार्क के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में रिवर्स से बचें।
बहु-कारक फ़िल्टरिंग के लिए। अच्छी वित्तीय स्थिति, अच्छी बुनियादी बातों, कीमतों को ओवर-मूल्यांकित करने वाले शेयरों का चयन करें।
ऑप्टिमाइज़ करें पैरामीटर संयोजन ◦ विंडो अवधि को समायोजित करें, काउंटर पैरामीटर को उल्टा करें, ऑप्टिमाइज़ करें पैरामीटर संयोजन ◦
अधिकतम वापसी को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियाँ जोड़ें, जैसे कि ट्रैक-टाइप स्टॉप, स्टॉप-लॉस की मात्रा आदि।
एआई मॉडल का उपयोग करके मूल्य उलट की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन सीखने को बढ़ावा देना, संकेत की सटीकता में सुधार करना।
संक्षेप
रिवर्स टर्नओवर विंडो तोड़ने की रणनीति, मूल्य और गतिशीलता के संकेतकों को ट्रैक करके रिवर्स अवसरों की तलाश करती है। यह संवेदनशील है, यह प्रवृत्ति और पलटाव के समय की पहचान कर सकता है। लेकिन कुछ हद तक जोखिम भी है, उचित अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति के सिद्धांतों को समझने और अनुकूलन करने के बाद, यह एक मात्रात्मक व्यापार प्रणाली का एक प्रभावी घटक बन सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("New Highs and Lows Momentum Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
window = input.int(20, title="New Highs and Lows Window", minval=1)
decay = input.int(5, title="Decay", minval=1)
startDate = input(timestamp("1 Jan 2023"), title = "Start Date")
allowShort = input.bool(false, title = "Allow shorting")
var int highDecayCounter = 0
var bool isHighPeriod = false
var int lowDecayCounter = 0
var bool isLowPeriod = false
inTradeWindow = true
window_high = ta.highest(close, window)
window_low = ta.lowest(low, window)
// Logic for Highs
if window_high > ta.highest(close, window)[1]
highDecayCounter := decay
isHighPeriod := true
else
if highDecayCounter > 0
highDecayCounter := highDecayCounter - 1
else
isHighPeriod := false
// Logic for Lows
if window_low < ta.lowest(low, window)[1]
lowDecayCounter := decay
isLowPeriod := true
else
if lowDecayCounter > 0
lowDecayCounter := lowDecayCounter - 1
else
isLowPeriod := false
// Strategy Execution
if inTradeWindow
if isHighPeriod and highDecayCounter == decay
strategy.entry("Long", strategy.long)
if isHighPeriod and highDecayCounter == 0
strategy.close("Long")
if isLowPeriod and lowDecayCounter == decay and allowShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if isLowPeriod and lowDecayCounter == 0 and allowShort
strategy.close("Short")
// Plotting
plot(window_high, color=color.green)
plot(window_low, color=color.red)