एसएमए मूविंग एवरेज सिस्टम पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को एसएमए औसत रेखा प्रणाली पर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति कहा जाता है, जिसका मुख्य विचार एसएमए औसत रेखाओं का उपयोग करके विभिन्न पैरामीटर लंबाई के साथ व्यापार संकेतों का निर्माण करना है, जो ब्रेकआउट बिंदुओं पर प्रवेश करते हैं, जबकि स्टॉप-लॉस तंत्र के साथ जोखिम नियंत्रण को जोड़ते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति दो SMA औसत रेखाओं का उपयोग करती है, अर्थात् SMA1 और SMA2। इनमें SMA1 की लंबाई 1 और SMA2 की लंबाई 3 है। रणनीति इन दो SMA औसत रेखाओं की गणना करके, SMA1 पर SMA2 को पार करने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है और SMA1 के नीचे SMA2 को पार करने पर एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है, जिससे मूल्य प्रवृत्ति को पकड़ लिया जाता है।
विशेष रूप से, रणनीति ta.crossover और ta.crossunder फ़ंक्शंस के माध्यम से एसएमए औसत रेखा के ब्रेकआउट संबंधों का न्याय करती है, जिससे longCondition और shortCondition बुल चर उत्पन्न होते हैं। जब longCondition सच होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब shortCondition सच होता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। रणनीति सिग्नल बिंदु पर प्रवेश करती है, साथ ही साथ accumulated profit और lastTradeProfit चर को अपडेट करती है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, रणनीति में एक निश्चित अंक के आधार पर एक स्टॉप-लॉस तंत्र भी है। प्रवेश बिंदु से शुरू होने पर, यदि कीमत सेट स्टॉप-लॉस तक पहुंच जाती है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर के लिए एक फ्लैट स्थिति को ट्रिगर किया जाएगा।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एसएमए औसत रेखा की प्रवृत्ति ट्रैकिंग सुविधा का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन को प्रभावी ढंग से पकड़ता है। एकल औसत रेखा रणनीति की तुलना में, द्वि-समान रेखा रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए औसत रेखा के बीच क्रॉस-रिलेशन का उपयोग कर सकती है, जिससे व्यापार संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, रणनीति में एक स्टॉप-लॉस तंत्र शामिल है, जो एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के लिए मुख्य जोखिम यह है कि औसत रेखा रणनीति झूठे संकेतों को उत्पन्न करने के लिए आसान है। जब कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, तो SMA औसत रेखाएं अक्सर पार हो सकती हैं, जिससे अनावश्यक व्यापारिक संकेत होते हैं। इस समय, यदि कोई प्रभाव नहीं होता है, तो अधिक नुकसान हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
एसएमए पैरामीटर को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा औसत रेखा लंबाई संयोजन ढूंढें।
फ़िल्टरिंग की शर्तों को जोड़ें और झूठे संकेतों से बचने के लिए समानांतर रेखाओं के पास मूल्य टूटने की शर्तें सेट करें।
विभिन्न प्रकार के रोकथाम का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि चलती रोकथाम, लटकती रोकथाम आदि।
स्थिति आकार नियंत्रण में वृद्धि और धन उपयोगिता में सुधार।
संक्षेप
यह रणनीति एक सामान्य ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह एसएमए औसत के ब्रेकडाउन संबंधों का उपयोग करके कीमत की प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है, और प्रवृत्ति परिवर्तन बिंदु पर प्रवेश करती है। साथ ही, रणनीति में जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित स्टॉप-लॉस फ़ंक्शन है। यह रणनीति सरल, व्यावहारिक और समझने में आसान है, लेकिन फिर भी इसे गहराई से परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है, ताकि स्थिर लाभ हो सके।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72
//@version=5
strategy("Estrategia SMA y Ganancias Acumuladas con Stop Loss", shorttitle="SMA_Ganancias", overlay=true)
// Definir las variables de las medias móviles
sma1_length = input(1, title="SMA 1 Longitud")
sma2_length = input(3, title="SMA 2 Longitud")
// Calcular las medias móviles
sma1 = ta.sma(close, sma1_length)
sma2 = ta.sma(close, sma2_length)
// Condiciones para las señales de compra y venta
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)
// Acumular las ganancias
var float profitAccumulated = 0.0
var float lastTradeProfit = na
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeProfit := strategy.netprofit - (profitAccumulated + lastTradeProfit)
profitAccumulated := strategy.netprofit
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
lastTradeProfit := strategy.netprofit - (profitAccumulated + lastTradeProfit)
profitAccumulated := strategy.netprofit
// Mostrar las señales en el gráfico
plot(sma1, color=color.blue, title="SMA 1")
plot(sma2, color=color.red, title="SMA 2")
// Añadir stop loss
stopLossPips = input(5000, title="Stop Loss (en pips)")
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPips * syminfo.mintick)
strategy.exit("SL", "Buy", stop=stopLossPrice)