मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति खरीद और बेचने के लिए चलती औसत के क्रॉसिंग सिग्नल पर आधारित है। यह रणनीति 8 वें, 18 वें और 50 वें दिन के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो 8 वें ईएमए को तोड़ने और 50 वें ईएमए से ऊपर जाने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब 8 वें ईएमए को तोड़ने पर 18 वें ईएमए को तोड़ने पर एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
सिद्धांत
एक चलती औसत मूल्य में उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में सक्षम है, जो मूल्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक तेज चलती औसत मूल्य में बदलाव के लिए अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है। जब एक तेज चलती औसत ऊपर से गुजरती है तो यह दर्शाता है कि कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं; इसके विपरीत, जब एक तेज चलती औसत नीचे से गुजरती है तो यह दर्शाता है कि कीमतें गिरने लगी हैं।
इस रणनीति का उपयोग विभिन्न आवधिक चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग करने के लिए किया जाता है, जो एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन का आकलन करता है। विशेष रूप से, यह रणनीति निम्नलिखित चलती औसत का उपयोग करती हैः
- 8 दिन ईएमएः कीमतों में बदलाव के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, अल्पकालिक रुझानों का आकलन करने के लिए
- 18 ईएमएः मध्यवर्ती रुझानों को समझने के लिए कीमतों में बदलाव के लिए मध्यम प्रतिक्रिया
- 50 दिन ईएमएः मूल्य परिवर्तनों के लिए धीमी प्रतिक्रिया, दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करने के लिए
एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब एक अल्पकालिक ऊपर की ओर प्रवृत्ति (उच्च 8 ईएमए) और एक मध्यम लंबी अवधि की प्रवृत्ति (मूल्य 50 ईएमए से ऊपर) एक साथ टूट जाती है। जब एक अल्पकालिक ऊपर की ओर प्रवृत्ति (उच्च 8 ईएमए) को एक मध्यम अवधि की गिरावट प्रवृत्ति (नीच 18 ईएमए) द्वारा तोड़ा जाता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- रणनीतिक संकेत स्पष्ट हैं, व्यापार के नियम सरल और स्पष्ट हैं।
- बहु-आयामी ईएमए का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करें और मूल्य में बदलाव की पहचान करें।
- ईएमए ने अनावश्यक ट्रेडों को कम करने के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम किया।
- यह एक वास्तविक समय में और तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- ईएमए में देरी है, और यह सबसे अच्छा समय से चूक सकता है जब कीमतों में बदलाव हो सकता है।
- यह एक बड़ी वापसी हो सकती है और इसके लिए सख्त स्टॉपलॉस नियंत्रण की आवश्यकता होगी।
- पैरामीटर सेट करना अधिक व्यक्तिपरक है और विभिन्न बाजारों में समय-समय पर समायोजन की आवश्यकता होती है।
- ईएमए क्रॉसिंग सिग्नल अक्सर हो सकते हैं जब स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, जिससे लेनदेन की लागत और कठिनाई बढ़ जाती है।
जोखिमों को निम्न तरीकों से अनुकूलित और सुधारित किया जा सकता हैः
- अन्य तकनीकी संकेतक के साथ, समय पर निर्णय लेने और रणनीति जीतने की संभावना को बढ़ाने के लिए।
- स्टॉप लॉस सेट करें और व्यक्तिगत नुकसान को सख्ती से नियंत्रित करें
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर और फ़िल्टरिंग स्थितियों का परीक्षण और अनुकूलन करना।
- इस प्रकार, यह एक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान बार-बार होने वाले लेनदेन से बचने के लिए फ़िल्टर की आवश्यकताओं को बढ़ाता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है:
- चलती औसत के आवधिक मापदंडों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
- अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ने के लिए निर्णय लेने के लिए, प्रवेश के समय को अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, आरएसआई संकेतकों के साथ संयोजन में ओवरबॉय ओवरसोल को रोकने के लिए।
- अतिरिक्त रोकथाम तंत्र। एक चलती रोकथाम या एक लटकती रोकथाम सेट करें।
- लेन-देन की मात्रा के विश्लेषण के साथ संयुक्त। केवल लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के मामले में संकेतों पर विचार करें।
- विभिन्न किस्मों के पैरामीटरों की मजबूती का परीक्षण करना। विभिन्न व्यापारिक किस्मों के लिए पैरामीटरों को समायोजित करना।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक है. इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न आवधिक ईएमए के क्रॉस का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करना है. यह रणनीति वास्तविक समय में मजबूत है और तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है. लेकिन कुछ बाद के प्रबंधन जोखिम भी हैं, जिन्हें विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करने के लिए और परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह एक स्थिर और विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापार रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Trading EMAs', overlay=true)
// Definir las medias móviles con colores personalizados
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema18 = ta.ema(close, 18)
ema50 = ta.ema(close, 50)
plot(ema8, color=color.new(color.green, 0), title='EMA8')
plot(ema18, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA18')
plot(ema50, color=color.new(color.red, 0), title='EMA50')
// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(close, ema8) and close > ema50 // Señal de compra cuando el precio de cierre cruza al alza la EMA de 8 y el precio está por encima de la EMA de 50
// Condiciones de salida
exitLongCondition = ta.crossunder(ema8, ema18) // Señal de venta cuando EMA8 cruza por debajo de EMA18
// Ejecutar las operaciones basadas en las condiciones de entrada
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Salida de las operaciones basadas en las condiciones de salida
if exitLongCondition
strategy.close('Long')