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सुपरट्रेंड बोलिंगर बैंड्स डबल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-23 13:58:36
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अवलोकन

यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है, जिनमें सुपरट्रेंड, डुअल मूविंग एवरेज (डीईएमए) और बोलिंगर बैंड शामिल हैं, ताकि उनकी ताकत का लाभ उठाया जा सके और अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न किए जा सकें।

रणनीति तर्क

रणनीति सुपरट्रेंड के ऊपरी और निचले बैंड की गणना करने के लिए 12 अवधि के एटीआर और मूल्य औसत का उपयोग करती है और जब कीमत उन बैंडों के माध्यम से टूटती है तो लंबे और छोटे संकेतों की पहचान करती है। इस बीच, 200-अवधि का डीईएमए ट्रेंड जजमेंट के लिए एक सहायक संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, बोलिंगर बैंड्स प्रविष्टियों और स्टॉप लॉस के लिए इष्टतम समय निर्धारित करने में मदद करते हैं।

खरीद संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है। बिक्री संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है। जब कीमत सुपरट्रेंड के ऊपरी या निचले बैंड के माध्यम से टूटती है, तो मार्कर और पाठ Buy या Sell को संबंधित बैंड पर प्लॉट किया जाएगा। मोबाइल अलर्ट भी एक साथ भेजे जाते हैं।

डीईएमए को बाजार की समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए मूल्य वक्र के ऊपर या नीचे सफेद रंग में चित्रित किया गया है।

बोलिंगर बैंड का उपयोग प्रविष्टियों और स्टॉप लॉस के लिए सर्वोत्तम समय की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपरी और निचले बैंड मूल्य उतार-चढ़ाव को शामिल करने वाले चैनल का गठन करते हैं, जो यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कीमतें अपनी सामान्य सीमा से कब दूर हो गई हैं, अर्थात अत्यधिक अस्थिर हो गई हैं।

व्यापार में प्रवेश करने के बाद, रणनीति स्टॉप लॉस का उपयोग करती है और स्वचालित स्थिति में कटौती के लिए स्टॉप लॉस मूल्य निर्धारित करके लाभ या हानि को कम करने के लिए लाभ लेने के तरीकों का उपयोग करती है।

लाभ विश्लेषण

कई संकेतकों को एकीकृत करने से इस रणनीति को अधिक सटीक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति मिलती है।

सुपरट्रेंड बाजार के शोर को फ़िल्टर करने और ओवर-ट्रेडिंग से बचने में सक्षम है। डीईएमए सामान्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित कर सकता है और प्रवृत्ति के खिलाफ व्यापार को रोक सकता है। बोलिंगर बैंड्स प्रविष्टियों और स्टॉप लॉस के लिए इष्टतम समय निर्धारित करते हैं।

मोबाइल अलर्ट समय पर ट्रेडिंग के संकेत प्रदान करते हैं। स्वचालित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मुनाफे में लॉक करने और नुकसान में कटौती करने की अनुमति देते हैं।

जोखिम विश्लेषण

कई संकेतकों का एकीकरण रणनीति की जटिलता और त्रुटियों की संभावना को बढ़ाता है। संकेतकों के पैरामीटर सेटिंग्स से व्यापार के अवसरों को खोने या झूठे संकेत उत्पन्न होने का भी कारण बन सकता है।

इसके अतिरिक्त, अत्यधिक आक्रामक स्टॉप लॉस सेटिंग्स नुकसान को बढ़ा सकती हैं। मोबाइल अलर्ट की स्थिरता भी समय पर लाभ लेने और स्टॉप लॉस की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इष्टतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है। पैरामीटर को विभिन्न बाजार स्थितियों के आधार पर भी समायोजित किया जा सकता है।

व्यक्तिगत संकेतकों के स्वतंत्र उपयोग का प्रयास करने से झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है। आगे के अनुकूलन के लिए पूरक संकेतकों को भी जोड़ा जा सकता है।

स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के मानदंडों को भी ऐसे समायोजनों के अधीन रखा जाता है जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और आंशिक स्टॉप लॉस।

सारांश

यह रणनीति व्यापार संकेत जनरेशन के लिए कई तकनीकी संकेतकों की ताकतों को जोड़ती है और अपेक्षाकृत उच्च व्यावहारिकता है। लेकिन यह कुछ जोखिमों का भी सामना करती है और प्रभावी ढंग से और लाभप्रद रूप से नियोजित होने के लिए निरंतर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zhuenrong

//@version=4
strategy("Supertrend + DEMA + Bollinger Bands", overlay=true)

// Input parameters for Supertrend
atrLength = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=12)
src = input(hl2, title="Source")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method?", type=input.bool, defval=true)
showSupertrend = input(title="Show Supertrend Indicator?", type=input.bool, defval=true)

// Input parameters for DEMA
demaLength = input(200, title="DEMA Period")
showDEMA = input(title="Show DEMA Indicator?", type=input.bool, defval=true)

// Calculate ATR for Supertrend
atr2 = sma(tr, atrLength)
atr = changeATR ? atr(atrLength) : atr2

// Calculate Supertrend
up = src - (multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Plot Supertrend
upPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? up : na) : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? na : dn) : na, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)

longFillColor = (trend == 1 ? color.new(color.green, 80) : color.new(color.white, 0))
shortFillColor = (trend == -1 ? color.new(color.red, 80) : color.new(color.white, 0))

fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)

// Alert conditions
alertcondition(buySignal, title="Custom Supertrend Buy", message="Custom Supertrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="Custom Supertrend Sell", message="Custom Supertrend Sell!")

// Calculate DEMA
ema1 = ema(close, demaLength)
dema = 2 * ema1 - ema(ema1, demaLength)

// Plot DEMA with white color
plot(showDEMA ? dema : na, color=color.new(color.white, 0), title="DEMA", linewidth=2)
// Add push notification on mobile if buy and sell occurred
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    //strategy.exit("Sell")
    //alert("Buy Signal - Supertrend")

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    //strategy.exit("Cover")
    //alert("Sell Signal - Supertrend")


// === Stop LOSS ===

if strategy.position_size>0
    strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","Buy", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*1.1)
if strategy.position_size<0
    strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","Sell", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*1.1)
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