स्लिपेज स्टॉप लॉस के साथ DCA निश्चित निवेश रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति डॉलर लागत औसतकरण (डीसीए) को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट के साथ जोड़ती है। यह खरीदारी के लिए 1% मूल्य विचलन सेट करती है और प्रति बिक्री 0.5% के लक्ष्य के लिए मुनाफा देती है। इस छोटे से मुनाफे का औचित्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ट्रेडिंग रोबोट सुचारू रूप से काम करता है और बाजार की धीमी अवधि में फंसने के जोखिम से बचा जाता है। समीक्षा के परिणामों के अनुसार, रोबोट बाजार में उतार-चढ़ाव और हेरफेर के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल साबित हुआ है। हालांकि वार्षिक प्रतिफल दर (एपीआर) विशेष रूप से उच्च नहीं हो सकती है, यह एक संतोषजनक और सुरक्षित दीर्घकालिक निवेश विकल्प प्रदान करता है, जो आमतौर पर पारंपरिक खरीद और पकड़ (बीओआई और होल्ड, एचओडीएल) रणनीतियों से बेहतर होता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में पहले स्लाइड स्टॉप लॉस प्रतिशत, अधिकतम डीसीए ऑर्डर संख्या, मूल्य विचलन प्रतिशत जैसे कॉन्फ़िगर करने योग्य पैरामीटर सेट किए जाते हैं। फिर यह पिछले खरीद मूल्य, खरीद की संख्या, प्रारंभिक खरीद मूल्य और स्लाइड स्टॉप लॉस मूल्य जैसे चर को ट्रैक करता है। खरीद के तर्क पर, यदि वर्तमान मूल्य पिछले खरीद मूल्य से नीचे है (१ - मूल्य विचलन प्रतिशत) और खरीद की संख्या अभी तक अधिकतम डीसीए ऑर्डर संख्या तक नहीं पहुंची है, तो एक खरीद संकेत जारी किया जाएगा और इस खरीद के मूल्य को दर्ज किया जाएगा। बिक्री के तर्क पर, यदि वर्तमान मूल्य पिछले खरीद मूल्य से अधिक है (१) + स्टॉप लॉस प्रतिशत), तो स्लाइड स्टॉप लॉस मूल्य सेट किया जाएगा। यदि कीमत स्लाइड के उस बिंदु को पार करना जारी रखती है, तो स्लाइड स्टॉप लॉस को अपडेट किया जाएगा।
रणनीतिक लाभ
डीसीए निवेश और स्लाइड पॉइंट स्टॉप के संयोजन के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि आवधिक रूप से निर्धारित खरीद की लागत औसत प्रभाव और लाभ के कुछ हिस्सों को वापस लेने से बचने के लिए बंद कर दिया जाए।
स्लाइड पॉइंट लॉस मैकेनिज्म लचीला है, जो बाजार की स्थिति के अनुसार स्टॉप और स्लाइड पॉइंट अनुपात को समायोजित कर सकता है, जिससे जोखिम कम हो सकता है।
रिटर्न्स पारंपरिक खरीद और होल्डिंग रणनीतियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वार्षिक रिटर्न स्थिर है, जो लंबी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त है।
यह सरल है, पैरामीटर सेट करने के लिए लचीला है, और इसे मुख्यधारा के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर लागू करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
डीसीए की खरीद की संख्या सीमित है, और यदि बाजार में लंबे समय तक गिरावट आती है, तो नुकसान बढ़ सकता है।
स्लाइड पॉइंट स्टॉप लॉस की अनुचित सेटिंग्स के कारण अक्सर मुनाफा लॉक हो सकता है, या नुकसान बढ़ सकता है।
लेनदेन की लागत लाभ पर कुछ प्रभाव डालती है। उच्च स्लाइड पॉइंट स्टॉप लॉस सेटिंग्स लेनदेन की संख्या को बढ़ाती हैं।
अक्सर डीसीए खरीदने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। कम प्रारंभिक धनराशि के कारण पर्याप्त खरीद नहीं हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन
फ्लोटिंग स्लाइड स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है, स्लाइड पॉइंट को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है जब मुनाफा एक निश्चित अनुपात तक पहुंचता है।
समानांतर सूचकांक के साथ, महत्वपूर्ण समर्थन के पास शेयरों की खरीद में वृद्धि।
कुल संपत्ति के आधार पर प्रत्येक डीसीए खरीद की राशि को समायोजित करने के लिए एक पुनर्संतुलन तंत्र में शामिल हों।
पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करें, विभिन्न होल्डिंग चक्रों के तहत रिटर्न की जांच करें।
संक्षेप
इस रणनीति में डीसीए नियत निवेश और स्लाइड-स्टॉप-लॉस विधियों को एकीकृत किया गया है, जिससे दीर्घकालिक स्थिर रिटर्न के लिए मात्रात्मक व्यापार किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से प्रदर्शन करता है और उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो स्थिर विकास की तलाश में हैं। कोड सरल है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करके और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके बेहतर लैंडस्केप प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति निवेशकों को एक अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर स्वचालित मात्रात्मक व्यापार कार्यक्रम प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Stavolt
//@version=5
strategy("DCA Strategy with Trailing Take Profit", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Correctly using input to define user-configurable parameters
takeProfitPercent = input.float(0.6, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=5)
trailingPercent = input.float(0.1, title="Trailing Stop (%)", minval=0.05, maxval=1)
maxDCAOrders = input.int(10, title="Max DCA Orders", minval=1, maxval=20)
priceDeviationPercent = input.float(1.0, title="Price Deviation (%)", minval=0.5, maxval=5)
var float lastBuyPrice = na
var int buyCount = 0
var float initialBuyPrice = na
var float trailingStopPrice = na
// Strategy logic here...
// Note: The detailed logic for buying and selling based on the DCA strategy
// needs to be tailored to your specific requirements and tested for correctness.
if (buyCount < maxDCAOrders)
if (na(lastBuyPrice) or close < lastBuyPrice * (1 - priceDeviationPercent / 100))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastBuyPrice := close
buyCount += 1
if (na(initialBuyPrice))
initialBuyPrice := close
if (not na(lastBuyPrice) and close > lastBuyPrice * (1 + takeProfitPercent / 100))
if (na(trailingStopPrice) or close > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := close * (1 - trailingPercent / 100)
if (close < trailingStopPrice)
strategy.close("Buy")
lastBuyPrice := na
trailingStopPrice := na
buyCount := 0
initialBuyPrice := na