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चतुर्भुज क्रॉसिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-23 14:20:05
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अवलोकन

क्वाड्रपल क्रॉसिंग रणनीति एक मध्यम से दीर्घकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह शेयर की कीमतों में रुझान परिवर्तनों की पहचान करने और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। मुख्य तकनीकी संकेतकों में चलती औसत, ट्रेडिंग वॉल्यूम, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) शामिल हैं। यह बहु-निर्देशक संयोजन संकेत विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है और गलत ट्रेडों की संभावना को कम कर सकता है।

रणनीति तर्क

चतुर्भुज क्रॉसिंग रणनीति निम्नलिखित चार संकेतकों के संयुग्मित संकेतों के आधार पर व्यापारिक निर्णय करती है:

  1. मूल्य अपने 200-दिवसीय घातीय चलती औसत (EMA200) को पार करता है
  2. आज के समापन मूल्य और पिछले दिन के बीच संबंध
  3. व्यापारिक परिमाणों का विस्तार
  4. आरएसआई से ओवरसोल्ड और ओवरबॉट सिग्नल
  5. एमएसीडी के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस

ट्रेडिंग निर्णय तब किए जाते हैं जब ये चार संकेतक सेट एक ही दिशा में संकेत देते हैं। इसके अलावा, दो स्वतंत्र संकेतों को पूरक करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता हैः इसके 20-दिवसीय ईएमए से मूल्य विचलन का अनुपात और बोलिंगर बैंड की सीमाओं को छूना। सामान्य तौर पर, यह रणनीति गलत संकेतों की संभावना को कम करने और अपेक्षाकृत विश्वसनीय व्यापारिक अवसरों को पकड़ने का प्रयास करती है।

लाभ विश्लेषण

चतुर्भुज क्रॉसिंग रणनीति का सबसे बड़ा लाभ कई संकेतकों के संयोजनात्मक उपयोग में निहित है। एक एकल संकेतक शायद ही बाजार को व्यापक रूप से आंक सकता है। संयुक्त संकेतक अधिक आयामों में संदर्भ प्रदान करते हैं, त्रुटियों को कम करते हैं। विशेष रूप से इस रणनीति के मुख्य लाभों में शामिल हैंः

  1. मुख्य रुझान रेखा की पहचान करने और मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का पता लगाने के लिए EMA200 का उपयोग करना
  2. मूल्य वृद्धि सुविधा झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करती है
  3. आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन में ट्रेडिंग से बचता है
  4. एमएसीडी अल्पकालिक आंतरिक रुझानों और उलटफेरों का आकलन करता है
  5. दोहरे स्वतंत्र संकेत विश्वसनीयता में सुधार करते हैं

सामान्य तौर पर, क्वाड्रपल क्रॉसिंग रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक स्थिति व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त है, जो प्रमुख रुझानों के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम है।

जोखिम विश्लेषण

चतुर्भुज क्रॉसिंग रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं मेंः

  1. संकेतकों से गलत संकेतों की संभावना अभी भी मौजूद है
  2. स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट का अभाव एकल हानि को नियंत्रित करने में विफल रहता है
  3. बड़े ड्रॉआउट के लिए पर्याप्त मनोवैज्ञानिक क्षमता की आवश्यकता होती है
  4. व्यापारिक आवृत्ति बहुत अधिक या बहुत कम हो सकती है
  5. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स वास्तविक प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं

इसके अतिरिक्त, पूर्व निर्धारित मापदंडों और शर्तों से भी क्वाड्रपल क्रॉसिंग रणनीति की अनुकूलन क्षमता सीमित होती है। यदि बाजार के वातावरण में बड़े बदलाव होते हैं तो इसका प्रदर्शन काफी खराब हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

उपरोक्त जोखिम विश्लेषण के आधार पर, चतुर्भुज क्रॉसिंग रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट फ़ंक्शन जोड़ें
  2. ट्रेडिंग आवृत्ति को अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर संयोजनों को समायोजित करें
  3. अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए एल्गोरिथम निर्णयों को पेश करें
  4. गलत ट्रेडों को और अधिक नियंत्रित करने के लिए अधिक शर्त प्रतिबंध जोड़ें

ये अनुकूलन मूल रणनीति के गुणों को बनाए रखते हुए व्यापारिक जोखिमों को कम कर सकते हैं, वापसी दर में सुधार कर सकते हैं।

सारांश

संक्षेप में, मल्टी-इंडिकेटर फैसलों के लाभ का लाभ उठाते हुए, क्वाड्रपल क्रॉसिंग रणनीति जोखिमों को नियंत्रित करते हुए उच्च संभावना और उच्च विश्वसनीयता वाले मध्यम से दीर्घकालिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ने का प्रयास करती है। यह पर्याप्त धन और मनोवैज्ञानिक असर क्षमता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। स्टॉप लॉस / टेक प्रॉफिट और गतिशील अनुकूलन जैसे तत्वों को पेश करके, इस रणनीति को और बढ़ाया जा सकता है। यह मल्टी-इंडिकेटर ट्रेडिंग विचारों के संयोजनात्मक अनुप्रयोग का एक विशिष्ट उदाहरण है।

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous

//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)
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