मूल्य क्रिया पर आधारित संस्थागत व्यापार रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को संस्थागत ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है जो मूल्य व्यवहार पर आधारित होती है। यह संस्थागत व्यापारियों के कुछ ट्रेडिंग पैटर्न का उपयोग करने का प्रयास करती है, विशेष रूप से उनकी प्रवृत्ति जो एक विशिष्ट ऑर्डर ब्लॉक के पास ऑर्डर देती है। यह रणनीति बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने के समय को निर्धारित करने के लिए निष्पक्ष मूल्य, तरलता और मूल्य व्यवहार के तत्वों को जोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करना है - मूल्य क्षेत्रों जहां अतीत में बड़ी संख्या में संस्थागत लेनदेन की गतिविधियां हुई हैं। ये क्षेत्र उल्लेखनीय तरलता से जुड़े हुए हैं। ऑर्डर ब्लॉक मूल्य संरचना का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं और आमतौर पर महत्वपूर्ण तकनीकी मूल्य स्तरों से जुड़े होते हैं।
निष्पक्ष मूल्य को एक उपकरण के लिए उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक चलती औसत जैसे संकेतकों पर आधारित होता है। जब वर्तमान मूल्य निष्पक्ष मूल्य से बहुत दूर होता है, तो इसे बाजार असंतुलन का संकेत माना जाता है।
तरलता भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि संस्थागत व्यापारी उच्च तरलता वाले क्षेत्रों में व्यापार करने की प्रवृत्ति रखते हैं।
यह रणनीति सरल चलती औसत की गणना करके उचित मूल्य निर्धारित करती है। इसके बाद यह 20 चक्र की लंबाई वाले संभावित ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करती है। ऑर्डर ब्लॉक निर्धारित किया जाता है यदि बंद मूल्य और उचित मूल्य के बीच का अंतर ऑर्डर ब्लॉक की कुल ऊंचाई का 38.2% से कम है।
एक बहु-आदेश ब्लॉक को एक खरीद संकेत माना जाता है। एक खाली आदेश ब्लॉक को एक बेचने का संकेत माना जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि यह संस्थागत व्यापारियों के ट्रेडिंग मॉडल का उपयोग करता है, जो इसे अधिक यांत्रिक संकेतकों पर आधारित रणनीतियों से आगे ले जा सकता है। ऑर्डर प्रवाह और मूल्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, यह कई अलग-अलग प्रकार के विश्लेषण को जोड़ती है।
अन्य लाभों में शामिल हैंः
- बेहतर निष्पादन के लिए तरलता का उपयोग करें
- ऑर्डर फ़्लो जैसे अवधारणाओं को देखने और समझने में आसान होने पर निर्भर करता है
- चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक को आसानी से देखने के लिए
- लचीला समायोजन पैरामीटर जैसे ब्लॉक की लंबाई
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ संभावित जोखिम भी हैं, जैसे किः
- पिछले मूल्य व्यवहार पर निर्भरता
- आदेश प्रवाह के बिना बाजार में काम नहीं कर सकता
- गलत सिग्नल उत्पन्न हो सकता है
- अल्पकालिक रुझानों को याद करना
इन जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित पर विचार करने की सलाह दी जाती हैः
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना
- ब्लॉक लंबाई जैसे पैरामीटर को समायोजित करें
- ट्रेडिंग सिग्नल पर फ़िल्टर करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के कुछ संभावित अनुकूलन इस प्रकार हैंः
- ब्लॉक की लंबाई और निष्पक्ष मूल्य विचलन प्रतिशत जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर के मानों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
- गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों और फ़िल्टर जोड़ें
- रोकथाम और लाभ के लिए तंत्र स्थापित करना
- ऑर्डर बुक गतिविधि जैसे अधिक डेटा स्रोतों के साथ संयोजन
- विभिन्न अवधि (दिन के भीतर, कई दिनों आदि) और विभिन्न बाजारों में फिटनेस का परीक्षण
- सिग्नल फ़िल्टर करने के लिए मशीन लर्निंग पूर्वानुमान जोड़ें
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह रणनीति संस्थागत व्यापारियों के व्यापारिक व्यवहार का लाभ उठाने का एक अनूठा तरीका प्रदान करती है। यह कई तत्वों को जोड़ती है और कुछ फायदे हैं। लेकिन अधिकांश व्यापारिक रणनीतियों की तरह, यह बाजार में बदलाव और अप्रत्याशित मूल्य व्यवहार के दौरान जोखिम का सामना करती है। निरंतर परीक्षण, अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के साथ, यह रणनीति एक मूल्यवान मात्रात्मक व्यापारिक उपकरण बन सकती है।
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Strategy", overlay=true)
// Input variables
length = input.int(20, minval=1, title="Order Block Length")
fairValuePeriod = input.int(60, minval=1, title="Fair Value Period")
// Calculate fair value
fairValue = ta.sma(close, fairValuePeriod)
// Determine order blocks
isOrderBlock(high, low) =>
highestHigh = ta.highest(high, length)
lowestLow = ta.lowest(low, length)
absHighLowDiff = highestHigh - lowestLow
absCloseFairValueDiff = (close - fairValue)
(absCloseFairValueDiff <= 0.382 * absHighLowDiff)
isBuyBlock = isOrderBlock(high, low) and close > fairValue
isSellBlock = isOrderBlock(high, low) and close < fairValue
// Plot fair value and order blocks
plot(fairValue, color=color.blue, title="Fair Value")
plotshape(isBuyBlock, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isSellBlock, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy logic
if (isBuyBlock)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (isSellBlock)
strategy.entry("Sell", strategy.short)