अंतराल-आधारित व्यापार रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
अंतराल ट्रेडिंग रणनीति एक चलती औसत पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति 30 दिनों के सूचकांकित चलती औसत का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति की पहचान करती है, जब कीमत औसत को तोड़ती है तो अंदर जाती है, और जब कीमत औसत से नीचे वापस आती है तो बाहर निकलती है। यह रणनीति 30 मिनट से डेली टाइम फ्रेम के तहत ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से 30 दिन के सूचकांक की चलती औसत के साथ कीमतों के संबंधों के आधार पर प्रवेश और बाहर निकलने के संकेतों को निर्धारित करती है।
- प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए 30 दिनों के ईएमए चलती औसत की गणना करें।
- जब कीमतें ईएमए को पार कर जाती हैं, तो मल्टी सिग्नल जारी करें और अंदर जाएं।
- जब कीमतें ईएमए को तोड़ने के लिए गिरती हैं, तो एक ब्रीज सिग्नल दें और बाहर निकलें।
इस प्रकार, CAPTURE मूल्य प्रवृत्ति में एक ब्रेक के माध्यम से, प्रवृत्ति व्यापार के अवसरों को लॉक करने के लिए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और इसे चलाने की लागत कम है।
- ईएमए का उपयोग मूल्य शोर को हटाने और प्रमुख रुझानों को लॉक करने के लिए किया जाता है।
- 30 दिन का ईएमए चुनें, मध्यम समय सीमा में, जो लंबी-लंबी रुझानों की पहचान करने के साथ-साथ छोटी-लंबी रुझानों के अवसरों को ट्रैक करने में सक्षम है।
- विभिन्न किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित पैरामीटर
जोखिम और समाधान विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- whipsaw जोखिमः कीमतों के झटके ईएमए को तोड़ने के बाद तेजी से पीछे हट जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। ईएमए चक्र को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
- रुझान में बदलाव का जोखिमः जब मध्य-लंबी रेखा रुझान में बदलाव होता है, तो बड़ी हानि हो सकती है। नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीति सेट की जा सकती है।
- पैरामीटर का चयन जोखिमः ईएमए चक्र सेट गलत है, प्रभावी रूप से ट्रेंड का पालन करने में असमर्थ। अनुकूलन ईएमए या बहु ईएमए संयोजन विधि का उपयोग किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- बढ़ी हुई अनुकूलन ईएमएः बाजार की अस्थिरता और नस्ल की विशेषताओं के अनुसार ईएमए मापदंडों को स्वचालित रूप से समायोजित करना, स्थिरता में सुधार करना।
- मल्टी ईएमए सिस्टम जोड़ा गयाः लघु और दीर्घकालिक ईएमए का एक संयोजन, जबकि लंबी और छोटी रेखाओं के रुझानों को ट्रैक किया गया।
- बढ़ी हुई रोकथाम तंत्रः एकल हानि को कम करने के लिए चलती रोकथाम या समेकित रोकथाम स्थापित करें
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजनः गतिशीलता सूचक, अस्थिरता सूचक आदि फ़िल्टर सिग्नल, रणनीति दक्षता में सुधार।
- पैरामीटर अनुकूलनः मशीन सीखने और अन्य तरीकों का उपयोग करके पैरामीटर के इष्टतम संयोजन को खोजने के लिए।
संक्षेप
अंतराल ट्रेडिंग रणनीति ईएमए को तोड़ने के तरीके को पकड़कर प्रवृत्ति का पालन करने के लिए एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक रणनीति है। यह रणनीति लचीले ढंग से अनुकूलित और अनुकूलित की जा सकती है, जो मध्यम-लंबी स्थिति रखने के लिए उपयुक्त है, और यह भी छोटी लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। कुल मिलाकर, इस रणनीति का जोखिम नियंत्रित है, और यदि पैरामीटर को सही तरीके से सेट किया जाता है, तो स्थिर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम है।
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Spaced Out Trading Strategy", overlay=true)
// Define strategy parameters
emaPeriod = input(30, title="EMA Period") // Longer EMA period for more spaced-out trades
stopLossPct = input(2.0, title="Stop Loss Percentage") // Stop loss percentage
takeProfitPct = input(3.0, title="Take Profit Percentage") // Take profit percentage
// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)
// Define entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(close, emaValue)
exitLong = ta.crossunder(close, emaValue)
// Place orders
contractsQty = 5 // Number of contracts to buy
var float lastTradePrice = na // Track the last trade price
if enterLong and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy Call", strategy.long, qty = contractsQty)
lastTradePrice := close
else if exitLong and strategy.position_size > 0
strategy.close("Buy Call")
lastTradePrice := na
// Calculate stop loss and take profit
stopLossPrice = lastTradePrice * (1 - stopLossPct / 100)
takeProfitPrice = lastTradePrice * (1 + takeProfitPct / 100)
strategy.exit("Sell Call", "Buy Call", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)