इलियट वेव ओवरले 200-दिवसीय मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में इलियट वेव थ्योरी और 200 दैनिक औसत रेखा सूचक शामिल हैं, जो ट्रेंड ट्रैकिंग और लाभप्रद रिटर्न के लिए स्वचालित ट्रेडिंग की अनुमति देता है। इसका मूल तर्क यह है कि जब इलियट वेव 5 का गठन करने वाले उतार-चढ़ाव के पैटर्न दिखाई देते हैं, तो यह ट्रेंड की दिशा का निर्धारण करता है और 200 दैनिक औसत रेखा को सहायक शर्त के रूप में ट्रेडिंग सिग्नल देता है।
रणनीति सिद्धांत
इलियट वेव थ्योरी बाजार की कीमतों के उतार-चढ़ाव को 5 लहरों में विभाजित करती है, जिसमें विषम लहरें गति की लहरें हैं, और विषम लहरें रिवर्स लहरें हैं। जब वेव 1, वेव 3, और वेव 5 की ऊंचाई क्रमशः ऊपर जाती है, और वेव 2 और वेव 4 क्रमशः प्रभावी रिवर्स करते हैं, तो यह एक ऊपरी लहर संयोजन के रूप में माना जाता है, जो बहु-हेड बाजार है, इस समय रणनीति अधिक है। इसके विपरीत, जब वेव 1, वेव 3, वेव 5 की निचली लहरें क्रमशः नीचे जाती हैं, और वेव 2 और वेव 4 क्रमशः प्रभावी रिवर्स करते हैं, तो यह एक खाली लहर संयोजन के रूप में माना जाता है, जो एक खाली बाजार है, इस समय रणनीति खाली है।
इस रणनीति के साथ ही 200-दिवसीय औसत रेखा सूचकांक को एक सहायक निर्णय के रूप में पेश किया गया है। केवल मल्टीहेड या हेडहेड लहर संयोजन का निर्णय लेते हुए, उस दिन के समापन मूल्य को ऊपर की 200-दिवसीय औसत रेखा से अधिक करने के लिए और उस दिन के समापन मूल्य को नीचे की 200-दिवसीय औसत रेखा से कम करने के लिए अधिक कर सकते हैं।
एक और शून्य संकेत के बाद, विपरीत दिशा में पांच तरंगों के साथ स्थिति से बाहर निकलें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- इलियट के अस्थिरता सिद्धांत का उपयोग करके बाजार के रुझानों और महत्वपूर्ण बिंदुओं का आकलन करने के लिए, समय पर बाजार में बदलाव को पकड़ने के लिए।
- 200 दैनिक औसत के आधार पर फ़िल्टर करें, ताकि आप आघात के दौरान कैद न हों।
- कुल मिलाकर, यह रणनीति शेयर बाजार या वायदा बाजार के मध्य-लंबी रेखा पर बेहतर मुनाफा कमा सकती है।
जोखिम विश्लेषण
- वास्तविक बाजार में, मूल्य उतार-चढ़ाव इलियट के सिद्धांत में पांच तरंगों के प्रकार के अनुरूप नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ गलतफहमी का जोखिम है।
- केवल पांच तरंगों के आकार से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यह लहर किस स्थान पर है और बाजार के बड़े पैटर्न में इसका क्या महत्व है।
- इस प्रकार, यह संकेत देता है कि यह एक अस्थिर स्थिति में गलत व्यापार संकेतों और नुकसान का कारण बन सकता है।
- स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव के 200-दिवसीय औसत स्थिति पर गतिशील प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।
अनुकूलन दिशा
- गलतफहमी की दर को कम करने के लिए, MACD, KDJ आदि जैसे अधिक संकेतकों के साथ फ़िल्टर किया जा सकता है।
- पांच तरंग आकृति पहचान एल्गोरिदम को अनुकूलित करें और सटीकता में सुधार करें
- वर्तमान लहरों के बारे में निर्णय बढ़ाएं जो बड़े स्तर पर चढ़ाव या गिरावट की लहरों को रोकते हैं, और विपरीत संचालन से बचें।
- ट्रेडिंग वॉल्यूम में बदलाव जैसे संकेतकों के साथ वास्तविक रुझान टर्निंग पॉइंट का आकलन करें।
- स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव के 200-दिवसीय औसत स्थिति पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए गतिशील समायोजन।
संक्षेप
यह रणनीति बाजार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पकड़ने और व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। हालांकि, केवल मूल्य जानकारी को ध्यान में रखते हुए, जटिल परिस्थितियों में प्रभावशीलता को अनुकूलित करना बाकी है। लंबी अवधि में स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए वास्तविक समय में कड़ी निगरानी और निरंतर समायोजन की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Elliott Wave Strategy with 200 SMA", overlay=true)
// Elliott Wave Strategy
wave1High = high[1]
wave1Low = low[1]
wave2High = high[2]
wave2Low = low[2]
wave3High = high[3]
wave3Low = low[3]
wave4High = high[4]
wave4Low = low[4]
wave5High = high[5]
wave5Low = low[5]
bullishWavePattern = wave3High > wave1High and wave4Low > wave2Low and wave5High > wave3High
bearishWavePattern = wave3Low < wave1Low and wave4High < wave2High and wave5Low < wave3Low
enterLong = bullishWavePattern and close > sma(close, 200)
exitLong = bearishWavePattern
enterShort = bearishWavePattern and close < sma(close, 200)
exitShort = bullishWavePattern
// Plotting 200 SMA
sma200 = sma(close, 200)
plot(sma200, color=color.blue, title="Moving Average 200")
// Displaying "Razer Moving 200" message on chart
if (enterLong)
label.new(bar_index, low, "Long on Moving 200", color=color.green, textcolor=color.white)
if (enterShort)
label.new(bar_index, high, "Short on Moving 200", color=color.red, textcolor=color.white)
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Short")