चलती औसत सूचक रणनीति

अवलोकन

मूविंग एवरेज इंडिकेटर रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूविंग एवरेज के आधार पर बाजार के रुझानों का आकलन करती है और लंबी या छोटी स्थिति के संचालन करती है। समय की अवधि में औसत समापन मूल्य की गणना करके, यह रणनीति यह निर्धारित करती है कि क्या बाजार अधिक खरीदा गया है या अधिक बेचा गया है ताकि मूल्य उलट अवसरों को पकड़ सकें।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर है। इसकी गणना विधि हैः

Low = the lowest low of the most recent N days  
High = the highest high of the most recent N days
K value = (Current close – Low)/(High – Low)*100

जहां N लंबाई है Length. यह सूचक हाल के N दिनों के दौरान मूल्य सीमा के सापेक्ष वर्तमान समापन मूल्य की स्थिति को मोटे तौर पर दर्शाता है।

जब K मान ओवरबॉल्ड लाइन (BuyBand) से अधिक होता है, तो यह इंगित करता है कि स्टॉक ओवरबॉल्ड हो सकता है और एक कॉलबैक होगा। जब K मान ओवरसोल्ड लाइन (SellBand) से कम होता है, तो यह इंगित करता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो सकता है और रिबाउंड होगा।

इस निर्णय नियम के अनुसार, रणनीति ओवरबॉट क्षेत्र में एक स्थिति खोलने के लिए बेचेगी और ओवरसोल्ड क्षेत्र में एक स्थिति खोलने के लिए खरीदेगी। समापन की शर्त यह है कि संकेतक रेखा मध्यवर्ती क्षेत्र में वापस प्रवेश करती है ((SellBand, BuyBand)) ।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

1. बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए चलती औसत संकेतकों का उपयोग करना, अच्छा बैकटेस्टिंग परिणाम, ट्रेडिंग सिग्नल बनाने में आसान
2. मापदंडों को समायोजित करके विभिन्न चक्रों और किस्मों के अनुकूल करने के लिए लचीला
3. रणनीति का विचार सरल और स्पष्ट है, समझने और अनुकूलित करने में आसान है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

1. चलती औसत गलत स्पर्श करने के लिए प्रवण हैं, संभवतः "whipsawed" जा रहा है
2. गलत पैरामीटर सेटिंग्स से लगातार ट्रेडिंग या अस्पष्ट संकेत हो सकते हैं
3. केवल एक संकेतक पर विचार किया जाता है, अनुकूलन के लिए सीमित स्थान

इन जोखिमों को सूचक मापदंडों को उचित रूप से अनुकूलित करके या फ़िल्टर स्थितियों को जोड़कर कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को अनुकूलित करने के मुख्य पहलुओं में शामिल हैंः

1. अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल सुनिश्चित करने के लिए वॉल्यूम या एटीआर और अन्य संकेतक जोड़ें
2. कई चक्रों के स्टॉक संकेतक जोड़ें, मिश्रित संचालन के माध्यम से संकेत उत्पन्न करें
3. मल्टी-इंडिकेटर एग्रीगेशन प्राप्त करने के लिए एमएसीडी और केडीजे जैसे अतिरिक्त आकलन संकेतकों को बढ़ाएं
4. इष्टतम विन्यास खोजने के लिए ट्रेडिंग किस्मों, चक्रों, मापदंडों को पार करें और अनुकूलित करें

निष्कर्ष

मूविंग एवरेज इंडिकेटर रणनीति का समग्र विचार सरल और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें अपेक्षाकृत स्थिर बैकटेस्टिंग परिणाम होते हैं, जिससे यह एक शुरुआती की मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के रूप में उपयुक्त हो जाता है। हालांकि, इस रणनीति में सीमित अनुकूलन स्थान होता है क्योंकि यह सीमित कारकों पर विचार करता है और केवल अल्पकालिक संचालन के लिए उपयुक्त है। भविष्य के उन्नयन बहु-सूचक एकत्रीकरण, मशीन सीखने, आदि के माध्यम से किए जा सकते हैं।