गतिशील डबल मूविंग औसत पर आधारित स्टॉप लॉस रणनीति पर नज़र रखना
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक गतिशील स्टॉप-लॉस ट्रैकिंग रणनीति है जो डबल ईएमए औसत रेखा पर आधारित है। यह बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए 9 वीं और 20 वीं लाइन का उपयोग करता है, जो आरएसआई सूचक के साथ मिलकर फ़िल्टर किए गए झूठे टूटने के साथ है। गतिशील स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ की गणना करने के लिए एटीआर सूचक का उपयोग किया जाता है। यह रणनीति मध्यम और लंबी लाइनों पर लागू होती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 9 दिन के ईएमए को एक अल्पकालिक औसत के रूप में और 20 दिन के ईएमए को एक मध्यावधि औसत के रूप में उपयोग करती है, कीमतों के रुझान का आकलन करने के लिए। जब कीमतें अल्पकालिक औसत को पार करती हैं, और समापन मूल्य पिछले दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक है, और आरएसआई 30 से अधिक है, तो अधिक करें; जब कीमतें अल्पकालिक औसत को पार करती हैं और समापन मूल्य पिछले दिन के निम्नतम मूल्य से कम है, और आरएसआई 70 से कम है, तो शून्य करें।
स्टॉप लॉस को क्लोजिंग प्राइस से एटीआर के 1.5 गुना कम करने के लिए सेट किया गया है, और स्टॉप लॉस को क्लोजिंग प्राइस से एटीआर के 2 गुना अधिक स्टॉप गुणांक के साथ ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप के लिए सेट किया गया है।
रणनीतिक लाभ
- डबल ईएमए का उपयोग करके बाजार के प्रमुख रुझानों का आकलन करें और शोर से बचें
- आरएसआई सूचक के साथ संयुक्त, प्रवेश की सटीकता में सुधार के लिए फ़िल्टर किए गए झूठे ब्रेक
- गतिशील स्टॉप-लॉस स्टॉप, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-लॉस स्टॉप को समायोजित कर सकता है
- ट्रेंड को ट्रैक करें, नुकसान को रोकें और लाभ को अधिकतम करें
जोखिम विश्लेषण
- ईएमए औसत में देरी है, जो अल्पकालिक अवसरों को याद कर सकता है
- आरएसआई पैरामीटर की गलत सेटिंग से छूटने का मौका मिल सकता है
- स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात अनुचित रूप से सेट किया गया है, जो बहुत ढीला या सख्त हो सकता है
- जब स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉपलॉस को तोड़ दिया जा सकता है
अनुकूलन दिशा
- विभिन्न मापदंडों के ईएमए संयोजनों का परीक्षण करें और इष्टतम मापदंड खोजें
- आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन, प्रवेश की सटीकता और अवसर के बीच संबंधों को संतुलित करना
- विभिन्न स्टॉप-स्टॉप अनुपातों का परीक्षण करें और इष्टतम विन्यास खोजें
- अधिक फ़िल्टरिंग मापदंडों को जोड़ना, स्टॉप लॉस को तोड़ने की संभावना को कम करना
संक्षेप
यह रणनीति एक अधिक स्थिर मध्यम-लंबी रेखा है। यह बाजार के प्रमुख रुझानों के बारे में दोहरी ईएमए का आकलन करती है, ताकि निर्णयों को अल्पकालिक बाजार के शोर से प्रभावित न किया जा सके। आरएसआई सूचकांक का समावेश भी कुछ हद तक झूठे ब्रेक को फ़िल्टर करता है। इसके अलावा, गतिशील स्टॉपलॉस ब्रेक तंत्र भी रणनीति को अपने स्टॉपलॉस ब्रेक स्तर को बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री के अनुसार समायोजित करने की अनुमति देता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि औसत रेखा की देरी और स्टॉपलॉस ब्रेक की संभावना।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CJTrade", overlay=true)
short = ema(close, 9)
medium = ema(close, 20)
long = ema(close, 50)
very_long = ema(close, 200)
plot(short, color=color.gray, linewidth=1)
plot(medium, color=color.red, linewidth=1)
plot(long, color=color.black, linewidth=1)
plot(very_long, color=color.blue, linewidth=1)
rsiValue = rsi(close, 14)
near20EMA = close > medium - atr(14)
longCond = crossover(close[1], short) and close >= high[1] and rsiValue < 70 and near20EMA
shortCond = crossunder(close[1], short) and close <= low[1] and rsiValue > 30 and near20EMA
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)
atrValue = atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue * 1.5
// Dynamic take profit level based on ATR
takeProfitMultiplier = input(2, title="Take Profit Multiplier", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
takeProfitLevel = close + atrValue * takeProfitMultiplier
// Trailing stop loss for long positions
longTrailingStop = close - atrValue * 2
strategy.exit("LongTrailingStop", from_entry="Long", loss=longTrailingStop)
// Trailing stop loss for short positions
shortTrailingStop = close + atrValue * 2
strategy.exit("ShortTrailingStop", from_entry="Short", loss=shortTrailingStop)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)