डबल मूविंग एवरेज हलमा क्रॉसओवर ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्विआधारी चलती औसत HullMA क्रॉस-ट्रेंडिंग रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुवर्ती रणनीति है जो द्विआधारी चलती औसत क्रॉस-ट्रेंडिंग पर आधारित है। यह भारित चलती औसत WMA का उपयोग करके द्विआधारी चलती औसत प्रणाली का निर्माण करता है और जब वे क्रॉस करते हैं तो व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति एक साथ मूल्य टूटने के फैसले के साथ-साथ आगे के फ़िल्टरिंग संकेतों को जोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
दोहरी चलती औसत HullMA क्रॉस-ट्रेंडिंग रणनीति तीन अलग-अलग अवधि की WMA लाइनों का उपयोग करती है, जिसमें wma1, wma2 और wma3 शामिल हैं। wma2 और wma3 एक दोहरी चलती औसत प्रणाली का निर्माण करते हैं, जो wma3 को wma2 के पार होने पर एक bullish संकेत देता है, और wma2 को wma3 के पार होने पर एक bearish संकेत देता है। wma1 सहायक निर्णय रेखा है।
यह रणनीति हॉल मूविंग एवरेज का उपयोग करती है ताकि सिग्नल के फैसले को और मजबूत किया जा सके। विशेष रूप से, यह 2 दिन के भारित मूविंग एवरेज के दो गुना n2ma और n दिन के भारित मूविंग एवरेज nma के अंतर की गणना करता है, और अंतर के मानों में परिवर्तन को मापता है। केवल जब अंतर बढ़ता है तो एक सकारात्मक संकेत को मान्य किया जाता है, और जब अंतर गिरता है तो एक नकारात्मक संकेत को मान्य किया जाता है।
यह रणनीति मूल्य निर्धारण के साथ संयुक्त है। केवल जब कीमतें पिछले दिन की कीमतों से अधिक होती हैं, तो यह पुष्टि की जाती है कि bullish संकेतों को अधिक आदेश बनाने के लिए प्रभावी रूप से उत्पन्न किया गया है। केवल जब कीमतें पिछले दिन की कीमतों से कम होती हैं, तो यह पुष्टि की जाती है कि bearish संकेतों को प्रभावी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रभावी रूप से उत्पन्न किया गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
द्विआधारी चलती औसत HullMA क्रॉसिंग ट्रेंडिंग रणनीति द्विआधारी चलती औसत क्रॉसिंग और मूल्य निर्धारण के संयोजन के साथ, झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से छानने के लिए, जो इसका सबसे बड़ा लाभ है। इसके अलावा, यह रणनीति तीन अलग-अलग अवधि की चलती औसत का उपयोग करती है, जो विभिन्न स्तरों की प्रवृत्ति को पकड़ती है, जो प्रवृत्ति की शुरुआत में बाजार में प्रवेश कर सकती है। इसकी स्टॉप लॉस क्लीयरेंस विधि भी अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय है।
जोखिम विश्लेषण
दोहरी चलती औसत HullMA क्रॉसिंग ट्रेंड रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के रूप में है, जो संचलन में अधिक ट्रेडों और स्लिप पॉइंट लॉस का उत्पादन करने के लिए प्रवण है। इसके अलावा, दोहरी चलती औसत क्रॉसिंग सिस्टम अतिसंवेदनशील है, जो गलत संकेतों को साइडवेज पर भेज सकता है। यह उचित रूप से चलती औसत पैरामीटर को समायोजित करने या अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ने की सिफारिश करता है।
अनुकूलन दिशा
द्विआधारी चलती औसत HullMA क्रॉस-ट्रेंडिंग रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
फ़िल्टर जैसे कि लेनदेन या उतार-चढ़ाव की मात्रा को बढ़ाकर, झूठी दरारों को बाहर निकालें
सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों के साथ सहायक निर्णय
गतिशील अनुकूलन चलती औसत आवधिक पैरामीटर
संक्षेप
दोहरी चलती औसत HullMA क्रॉसिंग ट्रेंडिंग रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह दोहरी चलती औसत क्रॉसिंग और मूल्य निर्धारण के साथ मिलकर एक उच्च गुणवत्ता वाला संकेत उत्पन्न करता है। पैरामीटर अनुकूलन और फ़िल्टर जोड़ने के माध्यम से, गलत संकेतों को और कम किया जा सकता है, जिससे बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। यह रणनीति मध्यम-लंबी रेखा की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए उपयुक्त है और यह एक अच्छा विकल्प है।
/*backtest
start: 2023-02-25 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("ZendicatoR", overlay=true)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
che1=input(title="MA 1",defval=34,minval=1)
che2=input(title="MA 2",defval=144,minval=1)
che3=input(title="MA 3",defval=377,minval=1)
amnt=input(title="TP ($)",defval=4200,minval=1)
wma1=wma(close,che1)
wma2=wma(close,che2)
wma3=wma(close,che3)
tms=10000000000000
A=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)*tms
B=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])*tms
C=A>B?green:red
D=wma2>wma3?green:red
plot(wma1,style=line,color=C,linewidth=4)
p1=plot(wma2,style=line,color=D)
p2=plot(wma3,style=line,color=D)
fill(p1, p2, color=D, transp=75)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)*tms
n2=wma(diff1,sqn)*tms
closelong = A*tms<B*tms and n2*tms>n1*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = A*tms<B*tms and n1*tms<n2*tms
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)