डबल ईएमए बुद्धिमान ट्रैकिंग रणनीति पर आधारित
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दोहरे ईएमए पर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह बाजार की प्रवृत्ति को स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए एक कम-बेच और एक उच्च-बेच को प्राप्त करने के लिए एक तेज ईएमए और एक धीमी ईएमए की गणना और एक गोल्ड क्रॉस और डेड फोर्क का निर्धारण करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेतक दो ईएमए है। इसमें तेज ईएमए लाइन और धीमी ईएमए लाइन शामिल है। तेज ईएमए लाइन की लंबाई 3 दिन है, प्रतिक्रिया संवेदनशील है; धीमी ईएमए लाइन की लंबाई 30 दिन है, प्रतिक्रिया धीमी है। जब तेज लाइन नीचे से धीमी लाइन को पार करती है, तो गोल्ड क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होता है, जो बाजार में कदम बढ़ाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, इस समय रणनीति अधिक स्थिति खोलती है; जब तेज लाइन ऊपर से नीचे से धीमी लाइन को पार करती है, तो एक मृत संकेत उत्पन्न होता है, जो बाजार में कदम रखने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, इस समय रणनीति को समतल कर दिया जाता है। इस तरह के तेज ईएमए लाइन क्रॉसिंग के माध्यम से, बाजार की प्रवृत्ति के परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए, रणनीति स्वचालित रूप से स्थिति की दिशा को बदल सकती है, जिससे कम और अधिक खरीदारी की जा सकती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार के रुझानों को स्वचालित रूप से पहचान सकता है और तदनुसार अपनी स्थिति को लचीले ढंग से समायोजित कर सकता है। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
एक तेज ईएमए की संवेदनशीलता और एक धीमी ईएमए की स्थिरता के संयोजन में, यह प्रवृत्ति के मोड़ को सटीक रूप से पकड़ने और झूठे संकेतों को रोकने के लिए शोर को फ़िल्टर करने में सक्षम है।
द्वि-ईएमए क्रॉसिंग सिग्नल का उपयोग करके, स्थिति को केवल महत्वपूर्ण रुझान परिवर्तनों के लिए समायोजित करें, बहुत बार व्यापार न करें।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझने और संशोधित करने में आसान है, और यह प्रतिक्रिया को मापने और अनुकूलित करने के लिए सुविधाजनक है।
यह एक उच्च दक्षता वाला फंड है, जो ज्यादातर समय स्थिति को बनाए रखता है और प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है।
जोखिम और समाधान विश्लेषण
डबल ईएमए संकेतकों के लिए एक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है, यह एक बड़े झटके या एक concat घटना के जोखिम की भविष्यवाणी या बचने के लिए नहीं है. जोखिम नियंत्रण विधि उचित रूप से स्थिति समय को कम करने के लिए है, समय पर नुकसान को रोकने.
EMA संकेतक पैरामीटर के लिए संवेदनशील है, तेजी से धीमी गति से पैरामीटर की गलत सेटिंग खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकती है। सिस्टम के फीडबैक अनुकूलन के माध्यम से सबसे अच्छा पैरामीटर पाया जा सकता है।
दोहरी ईएमए संकेत कुछ सुस्त बंद परिशोधन स्थितियों के तहत झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। ईएमए के आधार पर अन्य सहायक संकेतकों को संकेत फ़िल्टरिंग के लिए पेश करने पर विचार किया जा सकता है।
डबल ईएमए रणनीति ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आती है, जो बड़े मोड़ बिंदुओं की भविष्यवाणी करने में अच्छा नहीं है। महत्वपूर्ण तकनीकी स्थानों पर K-लाइन आकृति जैसे सहायक निर्णय साधनों को पेश करने पर विचार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
ईएमए फास्ट लाइन और धीमी लाइन के पैरामीटर का अनुकूलन करें और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
अन्य संकेतकों के संयोजन को जोड़ना, बहु-कारक मॉडल बनाना, संकेत सटीकता में सुधार करना। जैसे कि BOLL निर्देशांक संकेतकों की शुरुआत करना।
एक ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप की शुरुआत।
विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर समान नहीं हैं, इसे कारक के रूप में देखा जा सकता है ताकि प्रत्येक किस्म के लिए सबसे उपयुक्त पैरामीटर मिल सके।
समय-संचालित अति-परिमेय अनुकूलन के लिए मशीन सीखने के तरीकों का प्रयास करें।
K-लाइन आकृति पहचान जैसे साधनों को प्रमुख तकनीकी स्थानों में सम्मिलित करने की खोज करें ताकि बड़े स्तर पर मोड़ को पकड़ने की कोशिश की जा सके।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र एक सरल और व्यावहारिक डबल ईएमए प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. यह तेजी से और धीरे-धीरे ईएमए क्रॉस-निर्णय बाजार के चरणों के माध्यम से स्वचालित रूप से स्थिति को समायोजित करने के लिए संभव है. रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे आसानी से मापने के लिए संभव है. इसके अलावा, आगे अनुकूलन के लिए जगह है, जो संकेत सटीकता में सुधार और जोखिम को नियंत्रित करने के दो आयामों से समायोजन और सुधार कर सकता है, जिससे यह निवेश के लिए एक गुणवत्ता रणनीति बन जाती है।
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Target", shorttitle="EMACross", overlay=true)
// Define input parameters
fastLength = input(3, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(30, title="Slow EMA Length")
profitPercentage = input(100.0, title="Profit Percentage")
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Plot EMAs on the chart
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
// Buy condition: 3EMA crosses above 30EMA
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
// Sell condition: 3EMA crosses below 30EMA or profit target is reached
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) or close >= (strategy.position_avg_price * (1 + profitPercentage / 100))
// Target condition: 50 points profit
//targetCondition = close >= (strategy.position_avg_price + 50)
// Execute orders
// strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
// strategy.close("Buy", when=sellCondition )
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// // Execute sell orders
// strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
// strategy.close("Sell", when=buyCondition)
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)