डबल ईएमए आधारित मूल्य स्विंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल ईएमए मूल्य स्वैप रणनीति दो अलग-अलग अवधि के ईएमए के बीच अंतर की गणना करके बाजार की अस्थिरता और ताकत का आकलन करती है। जब तेज़ और धीमी रेखा के बीच अंतर 0 से गुजरता है तो यह एक bullish संकेत है। जब तेज़ और धीमी रेखा के बीच अंतर 0 से गुजरता है तो यह एक bearish संकेत है।
इस रणनीति का उपयोग करना आसान है, ईएमए के अंतर के माध्यम से बाजार की ताकत और दिशा का आकलन करना। लेकिन कुछ पिछड़ेपन भी हैं, जो समय पर टर्निंग पॉइंट को पकड़ने में असमर्थ हैं।
रणनीति सिद्धांत
डबल ईएमए मूल्य स्वैप रणनीति का केंद्रीय संकेतक एपीओ है, अर्थात् निरपेक्ष मूल्य ऑसिलेटर, जो दो ईएमए के बीच अंतर को दर्शाता है। इसकी गणना सूत्र निम्नानुसार हैः
APO = EMA(短期) - EMA(长期)
विशेष रूप से, इस रणनीति में एपीओ की गणना की गई हैः
xShortEMA = ema(收盘价, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(收盘价, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
इसमें LengthShortEMA और LengthLongEMA क्रमशः अल्पकालिक और दीर्घकालिक ईएमए की अवधि की लंबाई को दर्शाते हैं।
एपीओ के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय नियम:
- एपीओ पर 0 पहनने के लिए देखो संकेत
- जब एपीओ 0 के नीचे से गुजरता है तो यह एक गिरावट का संकेत है
- एपीओ ने इसे सकारात्मक बताया है
- एपीओ ने ऋणात्मक रूप से वर्तमान में गिरावट की स्थिति को दर्शाया है
एपीओ के वास्तविक समय के मूल्य के आधार पर बाजार की रिक्त स्थिति और प्रवेश के समय का आकलन करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल ईएमए मूल्य आंदोलन रणनीतियों के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैंः
- सूचकांक चलती औसत का उपयोग करके, कीमतों के आंकड़ों को प्रभावी ढंग से समतल करने और शोर के प्रभाव को कम करने के लिए
- APO सूचकांक दो ईएमए को जोड़ता है, जो कीमतों की प्रवृत्ति और बाजार की ताकत का आकलन करने में सक्षम है
- रणनीतिक संकेत सरल और स्पष्ट हैं, उन्हें समझना और लागू करना आसान है
- विभिन्न किस्मों और ट्रेडिंग शैलियों के लिए अनुकूलन योग्य ईएमए चक्र
- रिवर्सिबल सिग्नल, रिवर्स और कॉपी ट्रेडिंग के लिए
जोखिम विश्लेषण
डबल ईएमए मूल्य आंदोलन रणनीतियों में कुछ जोखिम भी होते हैं, जो मुख्य रूप से इस प्रकार हैंः
- ईएमए खुद में देरी है, समय पर मूल्य परिवर्तन को पकड़ने में असमर्थ है
- डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सभी किस्मों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है
- सिग्नल बार-बार आते हैं और झूठे सिग्नल पैदा करने में आसान होते हैं
- प्रवेश के बाद स्टॉप और स्टॉप की स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकती
- कुछ देरी के साथ, शायद सबसे अच्छा प्रवेश समय चूक गया
इन जोखिमों का सामना करने और उन्हें कम करने के लिए उचित स्टॉप, एकल नुकसान को कम करना; पैरामीटर को अनुकूलित करना, अलग-अलग चक्रों के लिए अनुकूलित करना; और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टर सिग्नल, रणनीति की स्थिरता में सुधार करना।
अनुकूलन दिशा
डबल ईएमए मूल्य आंदोलन रणनीतियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
ईएमए चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें, 5 से 60 ईएमए संयोजनों की लंबाई का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर ढूंढें
MA, KDJ, MACD और अन्य संकेतकों को जोड़ें, फ़िल्टर स्थितियों को सेट करें और झूठे संकेतों से बचें
बुलिन बैंड, केडी और अन्य संकेतकों का उपयोग करके उचित स्टॉप लॉस स्थिति निर्धारित करें
प्रवृत्ति सूचकांक जैसे संकेतकों के साथ मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करें और प्रतिकूल व्यापार से बचें
ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर को जोड़ना, ताकि ट्रेड वॉल्यूम के समर्थन के लिए एक ब्रेकआउट सिग्नल सुनिश्चित किया जा सके
फिर से प्रवेश की शर्तें निर्धारित करें, बार-बार लेनदेन से बचें, लेनदेन की संख्या कम करें
संक्षेप
कुल मिलाकर, दो ईएमए मूल्य स्विंग रणनीति दो ईएमए के अंतर एपीओ की गणना करके बाजार की स्थिति का आकलन करने के लिए है, रणनीति संकेत सरल और स्पष्ट है, व्यावहारिक है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। हम पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर शर्तों को जोड़ने, स्टॉपलॉस सेटिंग्स आदि के माध्यम से रणनीति की स्थिरता को अनुकूलित और बढ़ा सकते हैं। यह रणनीति आसान है, और इसमें बहुत विस्तार करने की जगह है, जो कि सीखने और आवेदन के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/05/2017
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > 0, 1,
iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")