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दोहरी ईएमए मूल्य स्विंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-26 13:52:41
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अवलोकन

ड्यूल ईएमए प्राइस स्विंग रणनीति विभिन्न अवधियों के दो ईएमए के बीच अंतर की गणना करके बाजार की भावना और गति का न्याय करती है। 0 से ऊपर अंतर मूल्य का ऊपर का क्रॉसिंग एक तेजी का संकेत है। 0 से नीचे का क्रॉसिंग एक मंदी का संकेत है।

यह रणनीति सरल और उपयोग करने में आसान है, ईएमए अंतर के माध्यम से बाजार की गति और दिशा का न्याय करती है। हालांकि, इसमें कुछ पिछड़ना भी है और समय पर मोड़ बिंदुओं को पकड़ नहीं सकता है।

सिद्धांत

दोहरे ईएमए मूल्य स्विंग रणनीति का मुख्य संकेतक एपीओ है, अर्थात् पूर्ण मूल्य थरथरानवाला, जो दो ईएमए के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सूत्र हैः

APO = EMA(short period) − EMA(long period)

विशेष रूप से इस रणनीति में एपीओ की गणना इस प्रकार की जाती हैः

xShortEMA = ema(close price, LengthShortEMA)  

xLongEMA = ema(close price, LengthLongEMA)

xAPO = xShortEMA − xLongEMA

जहां LengthShortEMA और LengthLongEMA क्रमशः अल्पकालिक और दीर्घकालिक ईएमए की चक्र लंबाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एपीओ के कई प्रमुख निर्णय नियम:

  1. एपीओ का 0 से ऊपर का चढ़ाव एक तेजी का संकेत है
  2. एपीओ का शून्य से नीचे का क्रॉसिंग एक मंदी का संकेत है
  3. एक सकारात्मक एपीओ एक वर्तमान बुल स्थिति को दर्शाता है
  4. एक नकारात्मक एपीओ एक वर्तमान भालू स्थिति को दर्शाता है

एपीओ के वास्तविक समय के मूल्य के आधार पर बाजार की भावना और प्रवेश समय निर्धारित करें।

लाभ विश्लेषण

दोहरी ईएमए मूल्य उतार-चढ़ाव रणनीति के निम्नलिखित मुख्य फायदे हैंः

  1. घातीय चलती औसत का उपयोग करके प्रभावी रूप से मूल्य डेटा को सुचारू किया जा सकता है और शोर प्रभाव को कम किया जा सकता है
  2. एपीओ संकेतक मूल्य प्रवृत्ति और बाजार गति दोनों का आकलन करने के लिए दो ईएमए को जोड़ती है
  3. रणनीति संकेत सरल और स्पष्ट है, निर्धारित करने और लागू करने में आसान है
  4. अनुकूलन योग्य ईएमए चक्र विभिन्न किस्मों और ट्रेडिंग शैलियों के अनुकूल हैं
  5. रिवर्सिबल सिग्नल रिवर्स और शॉर्ट ट्रेडिंग पर लागू होते हैं

जोखिम विश्लेषण

डबल ईएमए प्राइस स्विंग रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित मेंः

  1. ईएमए खुद में पिछड़ रहा है और समय पर मूल्य मोड़ बिंदुओं को पकड़ नहीं सकता
  2. डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सभी किस्मों के लिए लागू नहीं हो सकता है, पैरामीटर अनुकूलन की जरूरत है
  3. लगातार संकेतों से झूठे संकेत उत्पन्न होते हैं
  4. खोलने की स्थिति के बाद स्टॉप लॉस और लाभ लेने का निर्धारण करने में असमर्थ
  5. वहाँ कुछ देरी है, संभवतः सबसे अच्छा प्रवेश समय याद आ रहा है

हम एकल हानि को कम करने के लिए उचित स्टॉप लॉस लागू करके, चक्रों को अनुकूलित करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करके, संकेतों को फ़िल्टर करने और रणनीति की स्थिरता में सुधार करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करके इन जोखिमों का सामना और कम कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

दोहरे ईएमए मूल्य स्विंग रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. अनुकूलन ईएमए चक्र मापदंडों, लंबाई 5 से 60 के परीक्षण संयोजनों इष्टतम खोजने के लिए
  2. फ़िल्टर स्थितियों को सेट करने और झूठे संकेतों से बचने के लिए एमए, केडीजे, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतक जोड़ें
  3. उचित स्टॉप लॉस और लाभ लेने का निर्धारण करने के लिए बोलिंगर बैंड, केडी का प्रयोग करें
  4. प्रवृत्ति सूचकांक को जोड़कर मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करें, प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार से बचें
  5. वॉल्यूम समर्थन के साथ संकेत सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतक जोड़ें
  6. लेनदेन और व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए पुनः प्रवेश की शर्तें निर्धारित करें

निष्कर्ष

संक्षेप में, दोहरी ईएमए मूल्य स्विंग रणनीति दो ईएमए के बीच एपीओ अंतर की गणना करके बाजार की भावना का न्याय करती है। रणनीति संकेत सरल और व्यावहारिक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। हम पैरामीटर ट्यूनिंग, फ़िल्टर जोड़ने, स्टॉप सेट करने और अधिक के माध्यम से इसे अनुकूलित कर सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए उपयोग करने में आसान, विस्तार के लिए भी बड़ी क्षमता है। क्वांट ट्रेडिंग सीखने वालों के लिए अध्ययन और आवेदन के लिए उपयुक्त है।

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exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 30/05/2017
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > 0, 1,
       iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")
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