गति-ट्रैकिंग डबल ईएमए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक ट्रेंड ट्रैकिंग एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति है जो दो अलग-अलग पैरामीटर के ईएमए औसत को गणना करके और गोल्डन क्रॉस (गोल्डन फोर्क) और डेथ क्रॉस (डेथ फोर्क) पर एक ट्रेडिंग सिग्नल भेजती है। यह रणनीति एक साथ कई ईएमए औसत को लाभदायक रूप से बाहर निकालने के लिए जोड़ती है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस सेट करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में चार ईएमए औसत रेखाएं शामिल हैं, जिनमें एक त्वरित ईएमए औसत रेखा और धीमी ईएमए औसत रेखा शामिल हैं, जिनके क्रॉसिंग को खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, इस रणनीति में दो मध्यम ईएमए औसत रेखाएं शामिल हैं जो तेजी से ईएमए के बीच स्थितियों के बीच स्थित हैं, जो अग्रिम रूप से या पूरी तरह से स्थिति से बाहर निकलने और मुनाफे को लॉक करने के लिए उपयोग की जाती हैं।
विशेष रूप से, जब तेजी से ईएमए पर धीमी गति से ईएमए से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेजी से ईएमए के नीचे धीमी गति से ईएमए से गुजरता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह एक विशिष्ट द्वि-ईएमए चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति है। प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से ट्रैक करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, यह रणनीति, जब वह स्थिति में प्रवेश करती है, तो तेजी से ईएमए पर दूसरी ईएमए औसत रेखा या तेजी से ईएमए के नीचे तीसरी ईएमए औसत रेखा से गुजरती है, तो कुछ या पूरी स्थिति से बाहर निकल जाती है।
इसके अलावा, इस रणनीति में घाटे के विस्तार को रोकने के लिए लंबी और छोटी लाइनों के लिए दो स्टॉप पॉइंट्स भी हैं। विशेष रूप से, मल्टीपल स्टॉप मार्जिन को प्रविष्टि मूल्य का 6% और रिक्त स्टॉप मार्जिन को प्रविष्टि मूल्य का 3% सेट किया गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैं, जो कि एक विशिष्ट द्वि-ईएमए चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति के विपरीत हैंः
मुनाफे से बाहर निकलने के लिए एक से अधिक ईएमए रेविन सेट करें, ताकि मुनाफे को बेहतर तरीके से लॉक किया जा सके और बाद के पुनर्गठन में मुनाफे को कम करने से रोका जा सके।
एक खाली स्थिति में एक छोटा स्टॉप लॉस होता है, जो अधिक सामान्य स्थिति के उतार-चढ़ाव को सहन कर सकता है, जिससे लगातार स्टॉप लॉस होता है।
लाभदायक बाहर निकलने के लिए विभिन्न पैरामीटर ईएमए औसत सेट करें, बाजार की स्थिति के आधार पर इष्टतम बाहर निकलने के बिंदु का चयन करें।
समग्र रणनीतियों में बेहतर प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता होती है, जो मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्तियों से होने वाले नुकसान को पकड़ सकती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के प्रमुख जोखिमों में शामिल हैंः
अस्थिरता के दौरान, ईएमए औसत रेखा द्वारा उत्पन्न ट्रेडिंग सिग्नल अक्सर होते हैं और ओवर-ट्रेडिंग के लिए आसान होते हैं।
शॉर्ट-लाइन स्टॉप लॉस केवल चरम स्थितियों को रोकता है, लेकिन रणनीतिक खातों को बड़े पैमाने पर वापस लेने से नहीं रोकता है।
इस रणनीति को वापस लेने का जोखिम अभी भी बना हुआ है, और दीर्घकालिक समायोजन के साथ, लाभ में काफी कमी आ सकती है।
यह नीति पैरामीटर के समायोजन के प्रति संवेदनशील है और गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण विफल हो सकती है।
अनुकूलन दिशा
उपरोक्त जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, प्रवृत्ति के आकलन में सहायता करना, और गलत लेनदेन की संभावना को कम करना।
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर रोक को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक अनुकूलनशील रोक तंत्र जोड़ा गया है।
पूंजी उपयोगिता सेट करें, रणनीतिक खातों को अधिक धन के कब्जे से बचें, और स्थिति प्रबंधन तंत्र में वृद्धि करें।
ट्रेडिंग किस्मों की छानबीन करें, स्पष्ट रुझानों का चयन करें, बड़े उतार-चढ़ाव वाले संकेतों का व्यापार करें।
पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ा गया, पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन और अद्यतन करने के लिए।
संक्षेप
दोहरी ईएमए मूविंग एवरेज क्रॉसिंग रणनीति समग्र रूप से एक लागत प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। इसमें लाभदायक बाहर निकलने, छोटे हेड स्टॉप लॉस और मजबूत ट्रेंड ट्रैकिंग क्षमता के लिए कई ईएमए एवरेज सेट करने जैसे फायदे हैं। लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें पैरामीटर समायोजन के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और मशीन सीखने जैसे एल्गोरिदम के साथ रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाने में मदद करता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति कुछ व्यापारिक अनुभव वाले निवेशकों के लिए एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RealTraderAkeme
//@version=5
strategy("AKEME_EMA_CROSS_V6", overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////PARAMETERS/////////////////////////////////////////////////////////////////
emaFast_op = input(title="Fast_EMA", defval=6)
emaSlow_op = input(title="Slow_EMA", defval=26)
emaExit_op = input(title="Sell_EMA_Exit",defval=10)
emabuyExit_op = input(title="Buy_EMA_Exit",defval=20)
Order_Value = input(defval=1000, title="Order_Value in Pounds")
Direction_Of_Trade = input(title="Trade Direction", defval="Both")
////////////////////////////////////////////////////////////INPUTS//////////////////////////////////////////////////////////////////
fastEMA = ta.ema(close, emaFast_op)
slowEMA = ta.ema(close,emaSlow_op)
emaExit = ta.ema(close,emaExit_op)
emabuyExit = ta.ema(close,emabuyExit_op)
Entry_Ratio = strategy.openprofit/Order_Value
//////////////////////////////////////////////////////////GRAPHS//////////////////////////////////////////////////////////////////
plot(fastEMA, color=color.orange, linewidth = 2)
plot(slowEMA,color = color.blue, linewidth = 2)
plot(emaExit,color = color.gray, linewidth = 2)
plot(series=emabuyExit, color= color.rgb(210, 74, 235), linewidth=2)
/////////////////////////////////////////////////////Conditions//////////////////////////////////////////////////////////////////////
longOK = (Direction_Of_Trade == "Long") or (Direction_Of_Trade == "Both")
shortOK = (Direction_Of_Trade == "Short") or (Direction_Of_Trade == "Both")
///////////////////////////////////////////////////////////ENTRIES&EXITS///////////////////////////////////////////////////////////////
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and longOK
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and shortOK
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.exit(id="exit Buy", stop=close)
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.exit(id="exit Sell", stop=close)
/////////////////////////////////////////////////////TAKE PROFIT CONDITIONS////////////////////////////////////////////////////////
if ta.crossunder(fastEMA, emabuyExit) and Entry_Ratio > 0.08333
strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.016666
strategy.close("Sell",comment = "Exit")
if Entry_Ratio > 0.4166666 //0.4166666
strategy.close("Buy",comment = "Exit", qty_percent = 100)
if Entry_Ratio > 0.0833333//0.0833333
strategy.close("Sell",comment = "Exit")//50
if Entry_Ratio > 0.1111111//4000
strategy.close("Sell",comment = "Exit", qty_percent = 50)
if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.278 //Percentage
strategy.close("Sell",comment = "Exit")
////////////////////////////////////////////STOP LOSS AS PERCENTAGE OF ENTRY CONDITIONS///////////////////////////////////////////
if Entry_Ratio < -0.05555555555
strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if Entry_Ratio < -0.027777777777
strategy.close("Sell",comment = "Exit")// The Sell Stoloss is half the buying stoploss.