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गति का अनुगमन दोहरी ईएमए क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-26 16:40:29
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अवलोकन

यह रणनीति एक ट्रेंड-फॉलोइंग एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह दो अलग-अलग पैरामीटर वाली दो ईएमए लाइनों की गणना करती है और दो ईएमए के बीच गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस होने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह रणनीति लाभ से बाहर निकलने के लिए कई ईएमए लाइनों को भी जोड़ती है और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति 4 ईएमए लाइनों का उपयोग करती है, जिनमें एक तेज ईएमए और एक धीमी ईएमए शामिल हैं, जिनका क्रॉसओवर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, तेजी से और धीमे ईएमए के बीच मापदंडों के साथ दो ईएमए लाइनों का उपयोग मुनाफे में लॉक करने के लिए आंशिक या पूरी तरह से अग्रिम में पदों से बाहर निकलने के लिए किया जाता है।

विशेष रूप से, जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के नीचे से गुजरता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। यह एक विशिष्ट दोहरी ईएमए क्रॉसओवर रणनीति है। रुझानों को बेहतर ढंग से ट्रैक करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, एक स्थिति में प्रवेश करने के बाद, रणनीति चुनिंदा रूप से भाग या स्थिति से बाहर निकल जाएगी जब तेज ईएमए दूसरी ईएमए रेखा के ऊपर से गुजरती है या जब तेज ईएमए तीसरी ईएमए रेखा के नीचे से गुजरती है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति अत्यधिक घाटे को रोकने के लिए लंबे और छोटे दोनों स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित करती है। विशेष रूप से, लंबे पदों के लिए स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य का 6% और छोटे पदों के लिए 3% निर्धारित किया गया है।

लाभ विश्लेषण

दोहरे ईएमए क्रॉसओवर रणनीति की तुलना में, इस रणनीति के मुख्य लाभों में शामिल हैंः

  1. लाभ से बाहर निकलने के लिए कई ईएमए लाइनें स्थापित करने से लाभ को बेहतर तरीके से लॉक किया जा सकता है और बाद में पॉलबैक के दौरान लाभ में कमी को रोका जा सकता है।

  2. शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस छोटा होता है, जो अधिक सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव का सामना कर सकता है और लगातार स्टॉप लॉस को रोक सकता है।

  3. लाभ से बाहर निकलने के लिए विभिन्न मापदंडों के साथ ईएमए लाइनों को निर्धारित करने से बाजार की स्थितियों के आधार पर इष्टतम बाहर निकलने का बिंदु चुनने की अनुमति मिलती है।

  4. समग्र रणनीति में मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रवृत्ति-अनुसरण क्षमता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. सीमाबद्ध बाजारों में, ईएमए लाइनों द्वारा उत्पन्न ट्रेडिंग सिग्नल अक्सर होते हैं, जिससे ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है।

  2. शॉर्ट स्टॉप लॉस केवल चरम बाजार स्थितियों को रोक सकता है और रणनीति खाते में महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन को रोक नहीं सकता है।

  3. दीर्घकालिक समायोजन होने पर लाभ में काफी कमी आ सकती है।

  4. रणनीति पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए संवेदनशील है. अनुचित विन्यास रणनीति विफलता का कारण बन सकता है.

अनुकूलन

उपरोक्त जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. ट्रेंड जजमेंट में सहायता करने और गलत ट्रेडिंग की संभावनाओं को कम करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बढ़ाएं।

  2. बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस को समायोजित करने के लिए अनुकूलनशील स्टॉप लॉस तंत्र को बढ़ाएं।

  3. अत्यधिक पूंजी अधिग्रहण से बचने के लिए पूंजी उपयोग निर्धारित करें और स्थिति प्रबंधन तंत्र को बढ़ाएं।

  4. स्पष्ट रुझानों और उच्च उतार-चढ़ाव वाले व्यापारिक उत्पादों का चयन करें।

  5. स्वचालित अनुकूलन और मापदंडों के अद्यतन को प्राप्त करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल बढ़ाएं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, दोहरी ईएमए क्रॉसओवर रणनीति एक लागत प्रभावी प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। इसमें लाभ लेने के लिए कई ईएमए लाइनें, छोटे शॉर्ट स्टॉप और अच्छी प्रवृत्ति-अनुसरण क्षमता जैसे फायदे हैं। हालांकि, इस रणनीति के साथ अभी भी कुछ जोखिम हैं। इसे स्थिरता में सुधार के लिए आगे पैरामीटर ट्यूनिंग अनुकूलन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को शामिल करने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ट्रेडिंग अनुभव वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

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start: 2023-02-19 00:00:00
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basePeriod: 1h
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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RealTraderAkeme

//@version=5
strategy("AKEME_EMA_CROSS_V6", overlay=true)

////////////////////////////////////////////////////////////PARAMETERS/////////////////////////////////////////////////////////////////
emaFast_op = input(title="Fast_EMA", defval=6)
emaSlow_op = input(title="Slow_EMA", defval=26)
emaExit_op = input(title="Sell_EMA_Exit",defval=10)
emabuyExit_op = input(title="Buy_EMA_Exit",defval=20)
Order_Value = input(defval=1000, title="Order_Value in Pounds") 
Direction_Of_Trade = input(title="Trade Direction", defval="Both")


////////////////////////////////////////////////////////////INPUTS//////////////////////////////////////////////////////////////////

fastEMA = ta.ema(close, emaFast_op)
slowEMA = ta.ema(close,emaSlow_op)
emaExit = ta.ema(close,emaExit_op)
emabuyExit = ta.ema(close,emabuyExit_op)
Entry_Ratio = strategy.openprofit/Order_Value


//////////////////////////////////////////////////////////GRAPHS//////////////////////////////////////////////////////////////////

plot(fastEMA, color=color.orange, linewidth = 2)
plot(slowEMA,color = color.blue, linewidth = 2)
plot(emaExit,color = color.gray, linewidth = 2)
plot(series=emabuyExit, color= color.rgb(210, 74, 235), linewidth=2)


/////////////////////////////////////////////////////Conditions//////////////////////////////////////////////////////////////////////
longOK  = (Direction_Of_Trade == "Long") or (Direction_Of_Trade == "Both")
shortOK = (Direction_Of_Trade == "Short") or (Direction_Of_Trade == "Both")


///////////////////////////////////////////////////////////ENTRIES&EXITS///////////////////////////////////////////////////////////////
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and longOK 
if (longCondition)  
    strategy.entry("Buy", strategy.long) 

shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and shortOK
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
    strategy.exit(id="exit Buy", stop=close)
    
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
    strategy.exit(id="exit Sell", stop=close)


/////////////////////////////////////////////////////TAKE PROFIT CONDITIONS////////////////////////////////////////////////////////

if  ta.crossunder(fastEMA, emabuyExit) and Entry_Ratio > 0.08333
    strategy.close("Buy",comment = "Exit")

if  ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.016666
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")


if Entry_Ratio > 0.4166666 //0.4166666 
    strategy.close("Buy",comment = "Exit", qty_percent = 100)

if Entry_Ratio > 0.0833333//0.0833333
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")//50

if Entry_Ratio > 0.1111111//4000
    strategy.close("Sell",comment = "Exit", qty_percent = 50)

if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.278 //Percentage 
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")

////////////////////////////////////////////STOP LOSS AS PERCENTAGE OF ENTRY CONDITIONS///////////////////////////////////////////

if Entry_Ratio < -0.05555555555
    strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if Entry_Ratio < -0.027777777777
    strategy.close("Sell",comment = "Exit")// The Sell Stoloss is half the buying stoploss.
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