बहु-अवधि ईएमए ट्रेंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग और ट्रेंड ब्रेकिंग ट्रेडिंग रणनीति है जो एक बहु-अवधि सूचकांक चलती औसत (ईएमए) पर आधारित है। यह 5 अलग-अलग अवधि के ईएमए को एक साथ जोड़ती है, जिसमें मजबूत ट्रेंड पहचानने की क्षमता होती है, जो मध्यम और लंबी रेखा मूल्य आंदोलनों को ट्रेंडिंग में पकड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
5 अलग-अलग चक्रों के लिए ईएमए की गणना करें, 12 चक्र, 15 चक्र, 18 चक्र, 21 चक्र और 24 चक्र ईएमए।
ईएमए क्रमशः ईएमए 12 > ईएमए 15 > ईएमए 18 > ईएमए 21 > ईएमए 24 एक खरीद संकेत के रूप में; ईएमए 12 < ईएमए 15 < ईएमए 18 < ईएमए 21 < ईएमए 24 एक बिक्री संकेत के रूप में।
ट्रेडिंग सिग्नल केवल उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारंभ तिथि के बाद ट्रिगर किया जाता है।
जब खरीदें और बेचें संकेत ट्रिगर किया जाता है, तो लंबी स्थिति खोलने का संचालन करें; जब बेचें और बेचें संकेत ट्रिगर किया जाता है, तो छोटी स्थिति खोलने का संचालन करें
यह रणनीति कई ईएमए को संयोजित करके एक ट्रेंड चैनल बनाती है, जो मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए चैनल के भीतर और बाहर की कक्षाओं के संबंधों का उपयोग करती है। ईएमए चक्र की तुलनात्मक रूप से करीबी सेटिंग से ब्रेकआउट सिग्नल के लिए संवेदनशीलता बढ़ जाती है, साथ ही साथ अल्पकालिक बाजार के शोर से गुमराह होने से बचा जाता है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता को रणनीति की शुरुआत की तारीख को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, जिससे अधिक लचीलापन प्राप्त होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
ईएमए के कई समूहों का उपयोग करके प्रवृत्ति चैनल बनाने और प्रवृत्ति की पहचान करने की क्षमता मजबूत होती है।
ईएमए चक्र सेट करीब है, प्रवृत्ति के लिए संवेदनशील है, और मध्य और लंबी रेखा प्रवृत्ति को समय पर पकड़ सकता है।
अनुकूलित नीति प्रारंभ तिथि, उपयोग में लचीलापन।
धन प्रबंधन अनुकूलन योग्य है और एक आदेश के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है।
ट्रेडिंग नियम स्पष्ट और सरल हैं, जो ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त हैं।
जोखिम विश्लेषण
ईएमए प्रकृति में पिछड़ा हुआ है, और यह अल्पकालिक तीव्र उतार-चढ़ाव को याद कर सकता है।
ब्रेकआउट ट्रेडों को आसानी से पकड़ा जा सकता है और उचित स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार, यह एक बहुत ही कम जोखिम वाला क्षेत्र है, और यह एक बहुत ही कम जोखिम वाला है।
उचित स्टॉक किस्मों का चयन करना आवश्यक है, जो अत्यधिक अस्थिरता वाले स्टॉक के लिए उपयुक्त नहीं है।
संबंधित जोखिम नियंत्रण और अनुकूलन उपाय:
ईएमए मापदंडों को उचित रूप से समायोजित करें, चक्र संयोजन का अनुकूलन करें।
अन्य सूचकांकों को फ़िल्टर करें और रुझान की दिशा निर्धारित करें।
स्टॉप लॉस को तर्कसंगत रूप से सेट करें और एकतरफा नुकसान को नियंत्रित करें।
सोच को अनुकूलित करें
अन्य सूचकांकों के संयोजन को जोड़ना, जैसे कि MACD, KDJ, आदि, रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
यह एक झूठी दरार से बचने के लिए लेनदेन की मात्रा को जोड़ने के लिए एक शर्त है।
ईएमए के आवधिक मापदंडों को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा संयोजन ढूंढें
बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए एक निश्चित समय के दौरान व्यापार बंद करें।
EMA चक्र और पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।
संक्षेप
यह रणनीति एक सामान्य प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति है। यह ईएमए के लाभों का उपयोग करती है, जो कई ईएमए को जोड़कर एक ट्रेडिंग चैनल बनाती है, और जब कीमत चैनल को तोड़ती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। रणनीति का लाभ यह है कि ट्रेडिंग नियम सरल और स्पष्ट हैं, और मध्य-लंबी प्रवृत्ति को ट्रैक करना आसान है; नुकसान यह है कि यह अल्पकालिक बाजार के शोर के प्रति संवेदनशील है, कुछ पिछड़ेपन है। पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करके और अन्य सहायक उपकरणों को जोड़कर रणनीति की स्थिरता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। यह कुछ ट्रेडिंग अनुभव वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Scalping Strategy - EMA",
shorttitle="EMA Scalp",
overlay=true)
// User input for start date
startDateInput = input(title="Start Date", defval=timestamp("2024-02-01"))
// Calculate EMAs
ema_12 = ta.ema(close, 12)
ema_15 = ta.ema(close, 15)
ema_18 = ta.ema(close, 18)
ema_21 = ta.ema(close, 21)
ema_24 = ta.ema(close, 24)
// Plot EMAs
plot(ema_12, color=color.red, title="EMA 12")
plot(ema_15, color=color.orange, title="EMA 15")
plot(ema_18, color=color.yellow, title="EMA 18")
plot(ema_21, color=color.green, title="EMA 21")
plot(ema_24, color=color.blue, title="EMA 24")
// Define a start date for the strategy based on user input
isAfterStartDate = true
// Visualize the isAfterStartDate condition
bgcolor(isAfterStartDate ? color.new(color.green, 90) : na, title="After Start Date")
// Entry conditions
buy_condition = (ema_12 > ema_15) and (ema_15 > ema_18) and (ema_18 > ema_21) and (ema_21 > ema_24) and isAfterStartDate
sell_condition = (ema_12 < ema_15) and (ema_15 < ema_18) and (ema_18 < ema_21) and (ema_21 < ema_24) and isAfterStartDate
// Execute trades using conditional blocks
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)