20 स्तर की ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
20 स्तर तोड़ने की रणनीति एक प्रवृत्ति को ट्रैक करने की रणनीति है। इसका मुख्य विचार यह है कि जब कीमत एक महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ती है, तो यह संकेत देती है कि प्रवृत्ति उलट जाती है, जिसके बाद ब्रेक की दिशा के आधार पर अधिक या कम स्थिति स्थापित की जा सकती है।
इस रणनीति में 20 दिन की औसत रेखा को महत्वपूर्ण स्तर के रूप में चुना गया है। जब समापन मूल्य 20 दिन की औसत रेखा से ऊपर से टूट जाता है, तो अधिक करें; जब समापन मूल्य 20 दिन की औसत रेखा से नीचे से टूट जाता है, तो शून्य करें।
रणनीति सिद्धांत
20 स्तरों को तोड़ने की रणनीति 20 दिन की औसत रेखा को प्रवृत्ति के टूटने के लिए मानदंड के रूप में उपयोग करती है। जब कीमत 20 दिन की औसत रेखा से ऊपर की ओर से नीचे की ओर जाती है, तो यह संकेत देती है कि यह नीचे की ओर है, और जब कीमत 20 दिन की औसत रेखा से नीचे की ओर से ऊपर की ओर होती है, तो यह अधिक होता है।
यह रणनीति MACD संकेतक के साथ मिलकर निर्धारित की जाती है। एक रिक्त सिग्नल केवल तभी जारी किया जाता है जब MACD लाल कॉलम होता है; एक बहु सिग्नल केवल तभी जारी किया जाता है जब MACD हरे कॉलम होता है। यह संरेखण के दौरान गलत संकेतों को रोकने में मदद करता है।
इस तरह की रणनीति का तार्किक अर्थ हैः
- 20 दिन की औसत रेखा को आधार रेखा के रूप में परिभाषित करें;
- जब समापन मूल्य +0.2% से अधिक है और MACD शर्तों को पूरा करता है, तो ब्रेक के दिन के बाद के दिन के उद्घाटन मूल्य के पास अधिक करें;
- ब्रेक के दिन के बाद के दिन के शुरुआती मूल्य के पास एक शून्य, जब समापन मूल्य -0.2% से कम है और MACD शर्तों को पूरा करता है;
- अधिक स्टॉप 0.5% आधार रेखा से नीचे और 1% ऊपर है;
- स्टॉप लॉस 0.5% ऊपर और स्टॉप लॉस 1% नीचे है।
इस तरह की सेटिंग के माध्यम से, यह रणनीति समय पर अवसरों को पकड़ सकती है जब रुझान बदलता है, बाजार की प्रवृत्तियों को ट्रैक करने के उद्देश्य से।
श्रेष्ठता विश्लेषण
20 स्तरों में तोड़फोड़ करने की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
20 दिन की औसत रेखा के लिए गणना और निर्णय के नियम बहुत सरल हैं।
मूल्य ब्रेकडाउन को स्टॉक निर्माण के संकेत के रूप में उपयोग करना, अनावश्यक रिवर्स ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से रोक सकता है।
प्रवृत्ति को ट्रैक करने की क्षमता मजबूत होती है। 20 दिन की औसत रेखा मध्यम और अल्पकालिक रुझान के परिवर्तन को अच्छी तरह से दर्शाती है। MACD सूचक के साथ संयोजन में फ़िल्टरिंग, प्रवृत्ति के झटके के दौरान गलत स्थिति से बचा जाता है।
जोखिम विश्लेषण
20 स्तरों को तोड़ने की रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो 20 दिन की औसत रेखा विधि में देरी होती है, जिससे सबसे अच्छा प्रवेश समय छूट सकता है।
एक अच्छी तरह से संकेतक फ़िल्टर के बिना, बहुत अधिक अमान्य व्यापार होगा।
रणनीति में शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आयाम कारक को ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि अस्थिरता दर सूचकांक को शामिल नहीं किया जाता है, तो बहुत अधिक नुकसान का जोखिम होगा।
निश्चित स्टॉप लॉस स्टॉप स्थिति भी रणनीति की सुचारूता को प्रभावित करती है। इसे विभिन्न मापदंडों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
20 स्तरों पर सफलता की रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न औसत चक्रों को आज़माएं, जैसे कि 10 दिन, 30 दिन, आदि, और देखें कि कौन सा चक्र रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ सकता है।
अस्थिरता सूचक जोड़ें, स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करें। यह जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप लॉस स्टॉप पोजीशन. ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर की गणना ऐतिहासिक रीटेक डेटा के आधार पर की जा सकती है.
ormapSignal को अन्य संकेतकों जैसे कि KDJ, ब्रीलिंग लाइन आदि के साथ संयोजित करने का प्रयास करें। इससे अमान्य लेनदेन कम हो सकते हैं।
एक बेहतर संस्करण विकसित करना, एक उच्च समय सीमा पर एक बड़ा रुझान खोजना, और फिर एक कम समय सीमा पर प्रवेश करना।
संक्षेप
20 स्तर तोड़ने की रणनीति मूल्य तोड़ने के माध्यम से प्रवृत्ति के मोड़ का आकलन करने के लिए, संचालित करने के लिए सरल है, प्रवृत्ति का पालन करने की मजबूत क्षमता है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, बाजार की जटिलता के लिए अनुकूलित करने के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, 20 स्तर तोड़ने की रणनीति एक अधिक बुनियादी प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति के रूप में, अभी भी सुधार के लिए जगह है। निवेशक इस आधार पर लगातार अनुकूलन कर सकते हैं, जिससे यह कई प्रकार के बाजार वातावरण में स्थिर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)
baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02
isPriceAboveLevel(price, level) =>
price > level
breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color = color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)
strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)