डोन्चियन चैनल राइडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डोंगचीआन चैनल की सवारी रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह डोंगचीआन चैनल का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए करता है, प्रवृत्ति की दिशा में एक संकेत उत्पन्न होने पर मैदान में प्रवेश करता है, और फिर प्रवृत्ति के पूरे व्यवहार को पकड़ने की कोशिश करता है। साथ ही, यह लंबे समय तक चलने वाली औसत रेखा के साथ मिलकर फ़िल्टरिंग करता है ताकि गलत संकेत उत्पन्न न हो सके। चैनल के निचले बैंड में स्टॉप लॉस सेटिंग, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से डोंगचीआन चैनल पर आधारित है। डोंगचीआन चैनल में ऊपरी, निचली और मध्य रेल शामिल हैं। ऊपरी रेल पिछले n दिनों की उच्चतम कीमत है, निचली रेल पिछले n दिनों की सबसे कम कीमत है, और मध्य रेल ऊपरी और निचली रेल का औसत है। जब कीमत ऊपरी रेल को तोड़ती है, तो यह अधिक संकेत देता है और जब यह नीचे की रेल को तोड़ती है तो यह शून्य संकेत देता है।
रणनीति पहले 20 दिनों की अवधि के लिए टोंगचीआन चैनल के ऊपरी, निचले और मध्य ट्रैक की गणना करती है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतों ने चैनल को तोड़ दिया है। यदि समापन मूल्य 200 दिन की औसत रेखा और समापन मूल्य को पार कर गया है, तो एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न करें; यदि समापन मूल्य 200 दिन की औसत रेखा और समापन मूल्य को पार कर गया है, तो एक शून्य सिग्नल उत्पन्न करें।
मल्टी-पोजीशन में प्रवेश करने के बाद, स्टॉप लॉस लाइन को डाउन-रेल पर सेट करें; रिक्त स्थिति में प्रवेश करने के बाद, स्टॉप लॉस लाइन को अप-रेल पर सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
बाजार के रुझानों की दिशा की पहचान करने में सक्षम। डोंगचीआन चैनल स्पष्ट रूप से विकसित हो रहे रुझानों की पहचान कर सकता है।
लंबी अवधि के औसत के साथ संयोजन के माध्यम से, एक गलत सिग्नल को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है। लंबी अवधि के औसत केवल बड़े रुझान की दिशा में सिग्नल सुनिश्चित करता है।
स्टॉप लॉस सेटिंग्स के माध्यम से, आप जल्दी से नुकसान को रोक सकते हैं और जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
रुझान में बदलाव का जोखिम। जब बाजार में रुझान में अचानक बदलाव होता है, तो यह बहुत अधिक नुकसान का कारण बन सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. डोंगचीआन चैनल के पैरामीटर जैसे कि चक्र की लंबाई को लगातार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।
लेनदेन की उच्च आवृत्ति का जोखिम। डोंगचीआन चैनल में अधिक लेनदेन के संकेत उत्पन्न करने की संभावना है, जिससे लेनदेन की अत्यधिक आवृत्ति हो सकती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए और अधिक संकेतकों के साथ संयोजन करें। जैसे कि K-लाइन आकार, अस्थिरता सूचक, आदि, गलत संकेतों से बचें।
पैरामीटर अनुकूलन: डोंगचीआन चैनल की लंबाई के पैरामीटर का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
अनुकूली रोकथाम का उपयोग करना। बाजार की अस्थिरता और जोखिम नियंत्रण आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूली रोकथाम का उपयोग करना।
सिग्नल वर्गीकरण प्रसंस्करण. सिग्नल को वर्गीकृत करें, विभिन्न स्टॉपलॉस स्तरों का उपयोग करें, मजबूत और कमजोर संकेतों को अलग करें।
संक्षेप
टोंगचीआन चैनल राइडिंग रणनीति समग्र रूप से एक अपेक्षाकृत सरल व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह प्रभावी रूप से बाजार की प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने में सक्षम है, प्रवृत्ति की स्थिति को अधिकतम रूप से पकड़ने में सक्षम है। साथ ही लंबी अवधि की औसत रेखा और चैनल सीमा रोक को जोखिम को नियंत्रित करने के लिए संयोजित करता है। इस रणनीति में अनुकूलन के लिए बहुत अधिक जगह है, जिससे बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग, रोक लगाने की विधि आदि में सुधार किया जा सकता है।
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start: 2024-01-26 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=hh)