गति संकेतकों पर आधारित अल्पकालिक व्यापार रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को गतिशीलता संकेतक पर आधारित अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है। यह रणनीति गतिशीलता संकेतक मास इंडेक्स का उपयोग करती है ताकि बाजार में रुझान के मोड़ को पहचानने के लिए अल्पकालिक ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति दो अलग-अलग पैरामीटर के सूचकांक चलती औसत ईएमए का उपयोग करके कीमतों के उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के अंतर को समतल करने के लिए करती है, जिसे मास् इंडेक्स कहा जाता है। जब मास् इंडेक्स पर एक खाई को पार किया जाता है, तो इसे कम करें; जब मास् इंडेक्स के नीचे एक खाई को पार किया जाता है, तो इसे अधिक करें।
विशेष रूप से, सबसे पहले उच्चतम और निम्नतम मूल्य के अंतर xPrice की गणना करें। फिर xPrice के 9 चक्र और 25 चक्र के ईएमए की गणना करें, क्रमशः xEMA और xSmoothXAvg नामित करें। फिर इन दो ईएमए के अनुपात को जोड़ें और मास इंडेक्स प्राप्त करें। जब मास इंडेक्स किसी विशिष्ट थ्रेशोल्ड से बड़ा होता है, तो यह शून्य हो जाता है और जब यह किसी विशिष्ट थ्रेशोल्ड से छोटा होता है, तो यह अधिक होता है।
इस रणनीति का उपयोग करते हैं, मास सूचकांक के ऊपर और नीचे तोड़ने के लिए प्रवृत्ति के मोड़ पर निर्णय लेने के लिए, ताकि अल्पकालिक व्यापार. जब बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ जाती है, मास सूचकांक ऊपर जाएगा; जब बाजार में उतार-चढ़ाव कम हो जाता है, मास सूचकांक नीचे जाएगा. निगरानी के एक निश्चित स्तर के अपने टूटने के लिए प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए अल्पकालिक व्यापार के अवसरों.
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- गतिशीलता सूचक मास इंडेक्स का उपयोग करके, अल्पकालिक उतार-चढ़ाव और रुझान में बदलाव को प्रभावी ढंग से पहचानना
- अधिक सटीक रूप से खरीद और बेचने का समय निर्धारित करें, उच्च और निम्न का पीछा न करें
- ट्रेडिंग रणनीतियाँ और पैरामीटर सरल और लागू करने में आसान हैं
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीला समायोज्य पैरामीटर
रणनीतिक जोखिम और समाधान
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- झूठी दरारें हो सकती हैं, जिससे अनावश्यक लेनदेन हो सकता है। गलत रिपोर्टिंग की दर को कम करने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
- दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्णय को ध्यान में रखे बिना, मुख्य प्रवृत्ति से विचलन हो सकता है। प्रवृत्ति संकेतक के साथ मिलकर प्रवृत्ति विरोधी संचालन से बचें।
- डेटा वक्र के अनुरूप जोखिम. उचित रूप से नमूने की सीमा का विस्तार किया जा सकता है, पैरामीटर की स्थिरता की जांच की जाती है.
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- कम गुणवत्ता वाले शेयरों के साथ-साथ शेयरों के मौलिक विश्लेषण से ट्रेडिंग में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचें
- एकल हानि को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए क्षति रोकथाम को बढ़ाएं
- बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने पर अस्थिरता के संकेतकों के साथ स्थिति के आकार को कम करना
- अतिरिक्त शर्त एकल फ़ंक्शन, प्रवेश और प्रस्थान समय का अनुकूलन
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर मास सूचकांक सूचक एक अपेक्षाकृत सरल अल्पकालिक व्यापार रणनीति डिजाइन किया गया है, जो बाजार के मोड़ की पहचान करने के लिए प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक शून्य. इस रणनीति के व्यापार रणनीति और पैरामीटर सेट सरल सहज ज्ञान युक्त है, लागू करने के लिए आसान है, और विभिन्न बाजार की स्थिति के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, और मजबूत व्यावहारिकता है. लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेटा overfitting और संकेतक विफलता के जोखिम, प्रवृत्ति निर्णय और नुकसान रोकने के उपायों के साथ संयुक्त करने के लिए बाजार की अनिश्चितता के लिए प्रतिक्रिया की आवश्यकता है.
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/09/2017
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices.
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="MASS Index", shorttitle="MASS Index")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(27, color=blue, linestyle=line, title = "Setup")
hline(Trigger, color=red, linestyle=line, title = "Trigger")
xPrice = high - low
xEMA = ema(xPrice, Length1)
xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
pos = iff(nRes > Trigger, -1,
iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="MASS Index")