ऊपर और नीचे बेचने की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
बिकवाली वापसी रणनीति एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों की बिक्री को अनुकूलित करना है जो कीमतों में गिरावट के चरण में हैं। इस रणनीति को अपनाने वाले व्यापारी एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से लाभान्वित होंगे जो स्पष्ट प्रविष्टि और निकास शर्तों द्वारा समर्थित है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति तकनीकी संकेतकों और स्पष्ट पैरामीटर के संयोजन का उपयोग करती है जो व्यापारियों को बाजार में उतार-चढ़ाव से गुजरने के लिए मार्गदर्शन करती है। यह रणनीति संभावित मोड़ बिंदुओं को खोजने के लिए ऐतिहासिक मूल्य डेटा के गहन विश्लेषण पर आधारित है।
जब कुल प्रतिशत परिवर्तन क्रॉस पूर्वानुमानित वृद्धि मूल्य से अधिक हो जाता है, तो यह रणनीति एक शॉर्ट पोजीशन स्थापित करने को ट्रिगर करती है। यह क्रॉसिंग स्थिति एक रूबिक सिग्नल के रूप में कार्य करती है, जिसका उपयोग मूल्य वृद्धि में संभावित रिवर्स पॉइंट की पहचान करने के लिए किया जाता है। व्यापारी इस सिग्नल का उपयोग करके शॉर्ट पोजीशन शुरू कर सकते हैं, रणनीतिक रूप से ट्रेंड रिवर्स की उम्मीद कर सकते हैं।
प्रतिकूल बाजार स्थितियों से बचने के लिए, रणनीति में एक सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन प्रणाली शामिल है। बाहर निकलने की शर्तें गणना की गई स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ओवर की परिभाषा द्वारा परिभाषित की जाती हैं, जो स्थिति के औसत प्रवेश मूल्य की गतिशीलता के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
एक बार जब एक शून्य स्थिति की स्थापना की जाती है, तो स्टॉप और स्टॉप की गणना की जाती है। स्टॉप और स्टॉप को स्थिति के औसत प्रवेश मूल्य और स्टॉप के प्रतिशत के गुणा द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्टॉप और स्टॉप को औसत प्रवेश मूल्य और स्टॉप के प्रतिशत के गुणा द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये जोखिम प्रबंधन स्तर आपको स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि कब स्थिति से बाहर निकलना है, ताकि पूंजी की सुरक्षा और लाभ की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
स्पष्ट प्रवेश और निकास नियमों के साथ, व्यापारिक निर्णयों को स्पष्ट करें।
तकनीकी संकेतक का उपयोग करके निर्णय लेने की सटीकता में सुधार करने के लिए अवसरों की पहचान करें।
गतिशील गणना स्टॉप लॉस स्टॉप पॉइंट्स, बेहतर जोखिम नियंत्रण।
एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने में मदद करता है।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए रणनीति को अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
रिवर्स सिग्नल गलत सिग्नल दे सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है।
स्टॉप लॉस स्टॉप को गलत तरीके से सेट करने से अत्यधिक नुकसान हो सकता है या पूरी तरह से लाभ नहीं मिल सकता है।
गलत पैरामीटर से खराब प्रदर्शन हो सकता है।
प्रमुख जोखिम नियंत्रण उपायों में शामिल हैंः
सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करें और झूठे सिग्नल से बचें।
परीक्षण और अनुकूलित रोकथाम और रोकथाम पैरामीटर
विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिरता का आकलन करना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अधिक तकनीकी संकेतकों का परीक्षण करें और अधिक विश्वसनीय रिवर्स सिग्नल ढूंढें।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके गतिशील रूप से स्टॉपलॉस स्टॉप को अनुकूलित करें।
भावनात्मक संकेतक जैसे बाजार पूर्वाग्रहों का आकलन करने के साथ, सिग्नल की सटीकता में सुधार।
बड़े रुझानों पर नज़र रखने के लिए पोजीशन स्केल मैनेजमेंट का अनुकूलन करें।
स्टॉक की विशेषताओं का आकलन करें और रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त बेंचमार्क का चयन करें।
संक्षेप
बिकवाली और गिरावट की रणनीति एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है जो व्यापारियों को कीमतों की गतिशीलता के दौरान सक्रिय रूप से आदर्श रिवर्स-ड्रॉप अवसरों की तलाश करने की अनुमति देती है। एक ठोस ढांचे और गहन विश्लेषण के आधार पर किए गए निर्णयों के साथ, यह रणनीति व्यापारियों को बाजार के अवसरों को सक्रिय रूप से पकड़ने में सक्षम बनाती है। साथ ही, यह रणनीति अनुकूलन योग्य पैरामीटर प्रदान करती है, जिससे व्यापारियों को अपनी खुद की व्यापारिक रणनीति बनाने की अनुमति मिलती है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sell the Rallies", overlay=true, initial_capital=212, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, pyramiding=2)
// Backtest dates
fromMonth = input(1, "From Month")
fromDay = input(10, "From Day")
fromYear = input(2020, "From Year")
thruMonth = input(2, "Thru Month")
thruDay = input(21, "Thru Day")
thruYear = input(2024, "Thru Year")
// Define window of time for backtest
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
withinWindow() => true
inp_lkb = input(1, "Lookback Period")
// Calculate percentage change
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close - ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) / ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) * 100
// Call the function
overall = perc_change(inp_lkb)
// Entry
rally = input(2, "Rally")
if ta.crossover(overall, rally) and withinWindow()
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit
stopLoss = input(2, "Stop Loss (%)") / 100
takeProfit = input(2, "Take Profit (%)") / 100
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
strategy.exit("Exit", "Short", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfit)